證券市場的微觀結構、套利定價與風險控制

定　價：￥68.00

作　者：	劉海龍
出版社：	上海交通大學出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787313221667	出版時間：	2019-11-01	包裝：
開本：	16開	頁數(shù)：	230	字數(shù)：

內容簡介

　　《證券市場的微觀結構、套利定價與風險控制》是作者從事金融工程與金融風險管理教學與科研工作20多年來的主要研究成果，全書共分上下兩篇：上篇微觀結構與套利定價共6章，第1章～第3章是作者在證券市場的微觀結構理論、證券市場交易機制、流動性風險度量方面的主要研究成果，第4章～第6章主要是套利定價方法在期權定價、期貨定價與存款保險定價方面的研究；下篇交易策略與風險控制共7章，主要是在消費投資模型、證券投資決策、風險控制問題、微分對策方法、流動性風險控制和基于風險預算的資產(chǎn)配置策略方面的研究?！蹲C券市場的微觀結構、套利定價與風險控制》可供金融專業(yè)相關研究人員、高等院校金融專業(yè)教師與研究生以及從事量化投資與風險管理的實際工作者閱讀參考。

作者簡介

　　劉海龍，男，1959年生于吉林省吉林市。1999年7月在東北大學控制理論與工程專業(yè)獲博士學位，現(xiàn)為上海交通大學安泰經(jīng)濟與管理學院金融系教授、博士生導師，研究方向是金融工程與金融風險管理。先后主要負責5項國家自然科學基金，參與了國家自然科學基金重大課題2項，重點課題3項，在國內外核心期刊發(fā)表學術論文100余篇，其中英文期刊論文5篇。出版專著4部，編寫教材3本。主要社會兼職有：中國金融學會金融工程專業(yè)委員會常務委員、上海市信用研究會副會長、上海市金融工程研究會常務理事。

圖書目錄

上篇微觀結構與套利定價
第1章證券市場微觀結構理論
1．1 德姆塞茨的主要思想
1．2 現(xiàn)代證券市場微觀結構理論
1．3 未知情的噪聲交易
1．4 中國證券市場微觀結構理論的重大實踐
1．5 本章小結
第2章證券市場交易機制
2．1 概述
2．2 證券市場質量指標體系
2．3 證券市場質量指標比較
2．4 中國證券市場交易機制研究現(xiàn)狀
2．5 本章小結
第3章證券市場流動性度量
3．1 傳統(tǒng)流動性度量方法
3．2 流動性度量方法的新思考
3．3 實證研究
3．4 本章小結
第4章衍生資產(chǎn)及其定價
4．1 現(xiàn)代金融理論的主要成果
4．2 期權定價方法綜述
4．3 非完全市場套利定價方法
4．4 算例分析
4．5 本章小結
第5章有摩擦期貨市場的套利定價方法
5．1 引言
5．2 無套利定價區(qū)間
5．3 上海期銅定價的實證檢驗
5．4 本章小結
第6章基于銀行監(jiān)管資本的存款保險定價
6．1 引言
6．2 存款保險定價模型
6．3 模型估計方法
6．4 實證研究
6．5 存款保險定價
6．6 算例分析
6．7 本章小結
下篇交易策略與風險控制
第7章非完全市場最優(yōu)消費投資問題
7．1 基于最差情況最優(yōu)消費投資策略
7．2 考慮隨機方差的最優(yōu)消費投資策略
7．3 算例分析
7．4 本章小結
第8章基于隨機控制的證券投資決策問題
8．1 隨機最優(yōu)控制理論
8．2 模型描述
8．3 交易速率有限情況下的投資策略
8．4 交易速率無限情況下的投資策略
8．5 本章小結
第9章金融風險控制的一類自由邊界問題
9．1 普利斯卡和塞爾比的模型描述
9．2 普利斯卡和塞爾比的主要結論
9．3 普利斯卡和塞爾比結論的進一步推廣
9．4 本章小結
第10章考慮風險規(guī)避的證券投資策略
10．1 模型描述
10．2 帶有風險規(guī)避系數(shù)的HJB偏微分方程
10．3 最優(yōu)投資策略
10．4 算例分析
10．5 本章小結
第11章證券投資決策的微分對策方法
11．1 微分對策理論
11．2 只有一種風險證券的微分對策模型描述
11．3 只有一種風險證券的投資策略
11．4 多種風險證券的微分對策模型描述
11．5 多種風險證券的投資策略
11．6 本章小結
第12章流動性風險度量與控制策略
12．1 連續(xù)時間框架下流動性風險的度量
12．2 基于LrVaR的風險控制策略
12．3 基于均值方差效用的風險控制策略
12．4 本章小結
第13章基于風險預算的資產(chǎn)配置策略
13．1 研究的背景和意義
13．2 國內外研究現(xiàn)狀
13．3 未來研究方向
13．4 本章小結
結束語
附錄
參考文獻
索引
后記