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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書基于信息視角的市場(chǎng)交易模型框架，研究融資交易對(duì)股價(jià)崩盤風(fēng)險(xiǎn)的影響。本文分別從融資交易者的交易偏好（投機(jī)型股票還是投資型股票）、交易策略（信息交易還是噪音交易）這兩個(gè)角度綜合檢驗(yàn)我國(guó)融資交易者的特征。進(jìn)一步地，實(shí)證檢驗(yàn)融資交易活動(dòng)對(duì)標(biāo)的股票信息效率不同方面（“股價(jià)信息含量”和“價(jià)格調(diào)整速度”）的影響可能存在的差異。在上述研究基礎(chǔ)上，從多個(gè)角度檢驗(yàn)融資交易對(duì)股價(jià)崩盤風(fēng)險(xiǎn)的影響途徑，為制定有針對(duì)性的監(jiān)管政策提供幫助

作者簡(jiǎn)介

　　呂大永，上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院金融科技學(xué)院常任軌講師，主要研究方向?yàn)槲⒂^市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)定價(jià)實(shí)證、行為金融。2005年至2012年在同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院學(xué)習(xí)，先后獲得學(xué)士、碩士學(xué)位；2013年至2018年在上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院學(xué)習(xí)并獲得博士學(xué)位。在Accounting and Finance、Pacific-Basin Finance Journal、《系統(tǒng)管理學(xué)報(bào)》《經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)管理》等期刊上發(fā)表多篇SSCI、CSSCI論文。吳文鋒，上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院金融學(xué)教授，副院長(zhǎng)，首批國(guó)家優(yōu)秀青年科學(xué)基金項(xiàng)目、首批教育部長(zhǎng)江學(xué)者青年項(xiàng)目獲得者。入選2019年《中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)人》評(píng)出的44位改革開放以來中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)類高被引作者。擔(dān)任China Finance Review International執(zhí)行主編、上海市金融學(xué)會(huì)理事、上海市金融工程研究會(huì)理事、教育部高等學(xué)校金融學(xué)類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員、上海高校金融學(xué)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)副主任等。

圖書目錄

第1章緒論
1.1 研究背景
1.2 研究意義
1.3 研究?jī)?nèi)容與文章結(jié)構(gòu)安排
1.4 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
第2章文獻(xiàn)綜述
2.1 對(duì)融資交易者的持股特征及交易策略的相關(guān)研究
2.2 融資交易對(duì)信息效率影響的相關(guān)研究
2.3 融資交易對(duì)股價(jià)穩(wěn)定性影響的相關(guān)研究
2.4 融資交易對(duì)流動(dòng)性影響的相關(guān)研究
2.5 有關(guān)股價(jià)崩盤風(fēng)險(xiǎn)的研究
2.6 文獻(xiàn)述評(píng)
第3章融資交易標(biāo)的特征：投機(jī)型還是投資型股票
3.1 引言
3.2 研究設(shè)計(jì)
3.3 變量描述性統(tǒng)計(jì)與分組比較分析
3.4 回歸結(jié)果與分析
3.5 穩(wěn)健性檢驗(yàn)
3.6 本章小結(jié)
第4章融資交易策略：信息交易還是噪聲交易
4.1 引言
4.2 融資交易者基于公司特質(zhì)性信息交易嗎
4.3 融資交易者的交易策略具有噪聲交易特征嗎
4.4 本章小結(jié)
第5章融資交易與信息效率：信息含量還是信息速度
5.1 引言
5.2 研究設(shè)計(jì)
5.3 融資交易制度開通對(duì)信息效率影響的實(shí)證結(jié)果分析
5.4 融資交易活動(dòng)對(duì)信息效率影響的實(shí)證結(jié)果分析
5.5 本章小結(jié)
第6章融資交易及其波動(dòng)對(duì)標(biāo)的股價(jià)崩盤風(fēng)險(xiǎn)的影響
6.1 引言
6.2 相關(guān)理論分析
6.3 研究設(shè)計(jì)
6.4 回歸結(jié)果與分析
6.5 融資交易波動(dòng)對(duì)未來股價(jià)波動(dòng)影響的可能解釋
6.6 進(jìn)一步研究
6.7 本章小結(jié)
第7章融資交易與投資者行為偏差：基于股價(jià)前期高點(diǎn)的研究
7.1 引言
7.2 研究設(shè)計(jì)
7.3 實(shí)證及結(jié)果分析
7.4 本章小結(jié)
第8章結(jié)論與展望
8.1 主要研究結(jié)論
8.2 研究展望
參考文獻(xiàn)
索引