融資交易與股價崩盤風險研究

第1章 緒論
1.1 研究背景
1.2 研究意義
1.3 研究內容與文章結構安排
1.4 主要創(chuàng)新點
第2章 文獻綜述
2.1 對融資交易者的持股特征及交易策略的相關研究
2.2 融資交易對信息效率影響的相關研究
2.3 融資交易對股價穩(wěn)定性影響的相關研究
2.4 融資交易對流動性影響的相關研究
2.5 有關股價崩盤風險的研究
2.6 文獻述評
第3章 融資交易標的特征：投機型還是投資型股票
3.1 引言
3.2 研究設計
3.3 變量描述性統(tǒng)計與分組比較分析
3.4 回歸結果與分析
3.5 穩(wěn)健性檢驗
3.6 本章小結
第4章 融資交易策略：信息交易還是噪聲交易
4.1 引言
4.2 融資交易者基于公司特質性信息交易嗎
4.3 融資交易者的交易策略具有噪聲交易特征嗎
4.4 本章小結
第5章 融資交易與信息效率：信息含量還是信息速度
5.1 引言
5.2 研究設計
5.3 融資交易制度開通對信息效率影響的實證結果分析
5.4 融資交易活動對信息效率影響的實證結果分析
5.5 本章小結
第6章 融資交易及其波動對標的股價崩盤風險的影響
6.1 引言
6.2 相關理論分析
6.3 研究設計
6.4 回歸結果與分析
6.5 融資交易波動對未來股價波動影響的可能解釋
6.6 進一步研究
6.7 本章小結
第7章 融資交易與投資者行為偏差：基于股價前期高點的研究
7.1 引言
7.2 研究設計
7.3 實證及結果分析
7.4 本章小結
第8章 結論與展望
8.1 主要研究結論
8.2 研究展望
參考文獻
索引