高維協(xié)方差矩陣相關(guān)理論與應(yīng)用研究

　　近十年來，對諸如股票市場高維數(shù)據(jù)的研究，尤其是有關(guān)高維數(shù)據(jù)二階矩估計的理論方法以及基于高維數(shù)據(jù)二階矩的預(yù)測模型，已成為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)尤其是金融計量經(jīng)濟(jì)重要的學(xué)術(shù)前沿。估計高維數(shù)據(jù)二階矩面臨的挑戰(zhàn)可以從橫截面、時間序列及高頻數(shù)據(jù)三個視角進(jìn)行探討。本文系統(tǒng)地對這三個維度的文獻(xiàn)進(jìn)行梳理，研究這三個維度視角下高維協(xié)方差矩陣估計的相關(guān)理論和應(yīng)用，并研究如何將其有效結(jié)合，以適用于高維高頻金融大數(shù)據(jù)的實證研究。

　　趙釗（1990-），湖北省荊州人，華中科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，華中科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系博士后、講師、助理研究員，主要研究方向為高維理論、投資組合選擇、資產(chǎn)泡沫檢驗，文章發(fā)表于Journal of Financial Econometrics，Empirical Economics，Applied Economics Letters，《中國管理科學(xué)》等。 近幾年來，主持教育部人文社會科學(xué)研究青年基金項目1項，國家自然科學(xué)基金青年項目1項，并獲得第63批中國博士后科學(xué)基金面上一等資助，還參與多項市場預(yù)測、大數(shù)據(jù)分析方面的企業(yè)項目，并取得了非常好的成果。