投資組合管理策略

第一篇 概覽
第1章 投資組合選擇
基礎概念
度量投資組合的預期收益
度量投資組合的風險
投資組合多元化
選擇風險資產(chǎn)投資組合
與協(xié)方差結構近似的指數(shù)模型
第2章 資產(chǎn)定價模型
資產(chǎn)定價模型的特征
資本資產(chǎn)定價模型
套利定價理論模型
實務中的多因素風險模型
第3章 為什么要定量投資管理
為什么要做定量投資者
判斷式投資的論據(jù)
定性法和定量法的合成
第4章 定量投資管理的今天與明天
在投資組合管理中運用衍生工具
貨幣管理基準
收益定量預測工具與基于模型的交易策略
交易操作與算法交易
第5章 精算師對金融經(jīng)濟學效用的評估
精算師：被市場束縛的金融經(jīng)濟學家
金融經(jīng)濟學的三大分支
數(shù)學金融
資本資產(chǎn)定價模型
有效市場假說
養(yǎng)老基金投資策略
第6章 行為金融學
市場是個體行為的集合
行為金融學原理的運用
什么是行為金融學
第7章 風險心理：行為金融學觀點
什么是風險認知
什么是認知
判斷和決策：在理論金融學中投資者如何處理信息
金融決策與投資決策：理性問題
影響個體風險認知的主要行為金融學理論和概念是什么
第8章 長期投資策略
儲蓄和開支決策
了解投資者代表
可預測的無效率
運用貝塔估值
第9章 執(zhí)行投資策略：投資藝術與科學
為什么交易不像投資組合管理
衡量執(zhí)行的框架
……
第二篇 資產(chǎn)配置
第三篇 投資組合構建