貝頁(yè) 波動(dòng)率

前言
致謝
關(guān)于作者
第1章 波動(dòng)率和期權(quán)
1.1 什么是期權(quán)？
1.2 期權(quán)是對(duì)波動(dòng)性進(jìn)行押注的工具
1.3 期權(quán)權(quán)利金和盈虧平衡
1.4 三種執(zhí)行價(jià)格
1.5 什么是波動(dòng)率？
1.6 本章小結(jié)
第2章 怎樣不借助模型去理解期權(quán)
2.1 普通期權(quán)
2.2 假設(shè)條件
2.3 在經(jīng)濟(jì)假設(shè)的前提下理解Vt
2.4 Delta 和 Delta對(duì)沖策略
2.5 期權(quán)價(jià)值函數(shù)
2.6 定義Delta
2.7 理解Delta
2.8 Delta：期權(quán)到期時(shí)為實(shí)值期權(quán)的概率
2.9 在實(shí)際期權(quán)交易中應(yīng)用Delta作為期權(quán)到期時(shí)為實(shí)值期權(quán)的概率
2.10 構(gòu)建Vt
2.11 期權(quán)的Delta
2.12 關(guān)于遠(yuǎn)期合約的一點(diǎn)小知識(shí)
2.13 看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式
2.14 本章小結(jié)
第3章 基礎(chǔ)希臘字母：Theta
3.1 Theta（θ）
3.2 本章小結(jié)
第4章 基礎(chǔ)希臘字母：Gamma
4.1 Gamma（Γ）
4.2 Gamma 和時(shí)間損耗
4.3 交易者的Gamma（Γ交易者）
4.4 詳述Gamma和時(shí)間損耗之間的權(quán)衡
4.5 損益解釋公式
4.6 Delta對(duì)沖和損益方差
4.7 交易成本
4.8 以天為單位的損益解釋公式
4.9 Gamma曲線(xiàn)
4.10 本章小結(jié)
第5章 基礎(chǔ)希臘字母：Vega
5.1 Vega
5.2 通過(guò)PDF理解Vega
5.3 通過(guò)Gamma交易理解Vega
5.4 ATMS期權(quán)的Vega和期限
5.5 Vega和現(xiàn)貨價(jià)格
5.6 Vega和隱含波動(dòng)率的相關(guān)性
5.7 用于實(shí)際期權(quán)交易的Vega曲線(xiàn)
5.8 Vega和損益解釋公式
5.9 本章小結(jié)
第6章 隱含波動(dòng)率和期限結(jié)構(gòu)
6.1 隱含波動(dòng)率（σ隱含）
6.2 期限結(jié)構(gòu)
6.3 平Vega和加權(quán)Vega
6.4 遠(yuǎn)期波動(dòng)率、遠(yuǎn)期方差和期限波動(dòng)率
6.5 利用每日遠(yuǎn)期波動(dòng)率建立期限結(jié)構(gòu)模型
6.6 使用三參數(shù)GARCH模型設(shè)置基礎(chǔ)波動(dòng)率
6.7 波動(dòng)率套利和遠(yuǎn)期波動(dòng)率協(xié)議
6.8 本章小結(jié)
第7章 Vanna、風(fēng)險(xiǎn)逆轉(zhuǎn)和偏態(tài)
7.1 風(fēng)險(xiǎn)逆轉(zhuǎn)
7.2 偏態(tài)
7.3 Delta空間
7.4 在Delta 空間中的波動(dòng)率微笑
7.5 波動(dòng)率微笑Vega
7.6 波動(dòng)率微笑Delta
7.7 本章小結(jié)
第8章 Volgamma、蝶式策略和峰度
8.1 蝶式策略
8.2 Volgamma和蝶式策略
8.3 峰度
8.4 波動(dòng)率微笑
8.5 蝶式策略和波動(dòng)率微笑Vega
8.6 本章小結(jié)
第9章 布萊克-斯科爾斯-默頓（BSM）模型
9.1 對(duì)數(shù)正態(tài)擴(kuò)散模型
9.2 BSM偏微分方程
9.3 費(fèi)曼-卡茨（Feynman-Kac）公式
9.4 風(fēng)險(xiǎn)中性概率
9.5 在BSM模型中現(xiàn)貨價(jià)格超過(guò)盈虧平衡點(diǎn)的概率
9.6 本章小結(jié)
第10章 布萊克-斯科爾斯希臘字母
10.1 現(xiàn)貨Delta、雙Delta和遠(yuǎn)期Delta
10.2 Theta
10.3 Gamma
10.4 Vega
10.5 Vanna
10.6 Volgamma
10.7 本章小結(jié)
第11章 可預(yù)測(cè)性和均值回歸
11.1 過(guò)去和未來(lái)
11.2 實(shí)證分析
附錄A 概率
A.1 概率密度函數(shù)（PDFs）
附錄B 微積分
術(shù)語(yǔ)表
參考文獻(xiàn)
索引