中國金融市場高頻風(fēng)險測度和管理方法研究

　　本成果涵蓋三大主題，由綜述和9個章節(jié)構(gòu)成，具體內(nèi)容包括：一是對利用高頻數(shù)據(jù)進(jìn)行金融風(fēng) 險管理研究狀況、應(yīng)用領(lǐng)域等的總體論述；二是討論在市場微觀結(jié)構(gòu)噪聲、價格跳躍環(huán)境中金融資產(chǎn)已實(shí)現(xiàn)波動的估計問題；三是考慮微觀市場噪聲與價格跳躍時，流動性調(diào)整的資產(chǎn)組合協(xié)方差矩 陣研究四是利用高頻數(shù)據(jù)分析中國證券市場信息非對稱狀態(tài)；五是基于預(yù)測精度和風(fēng)險管理的視角 對各類頻率波動預(yù)測模型的對比分析；六是構(gòu)造動態(tài)層級潛在變量模型，通過大規(guī)模金融資產(chǎn)分析危機(jī)事件中的風(fēng)險傳導(dǎo)機(jī)制；七是研究用不同頻率協(xié)方差矩陣構(gòu)造等比例風(fēng)險配額，帶有損失約束的動態(tài)組合問題。八是利用高頻金融數(shù)據(jù)構(gòu)估計變系統(tǒng)性風(fēng)險，建立具有系統(tǒng)性風(fēng)險約束的投資組 合；九是從統(tǒng)計檢驗和經(jīng)濟(jì)效率角度比較分析了高頻協(xié)方差的估計和預(yù)測方法；十是提出基于FLS 算法的統(tǒng)計套利模型，并運(yùn)用中國證券市場數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析。

　　馬丹，女，經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)博士，教授、博士生導(dǎo)師。四川省科學(xué)和技術(shù)帶頭人后備人選、四川省統(tǒng)計學(xué)會理事、成都市統(tǒng)計學(xué)會理事、南方工業(yè)統(tǒng)計研究會常務(wù)理事。主要從事金融統(tǒng)計、宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計等領(lǐng)域研究。主持完成國家社科基金項目、教育部人文社會科學(xué)資助項目等各級課題多項。