量化交易從入門到精通如何構建你的算法交易系統(tǒng)

定　價：￥69.80

作　者：	[加] 歐內斯特·陳著，姜軍略譯
出版社：	人民郵電出版社
叢編項：
標　簽：	金融/投資金融理論

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ISBN：	9787115561039	出版時間：	2021-05-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	209	字數(shù)：

內容簡介

　　量化交易也被稱為算法交易，在全球金融市場的交易中占據(jù)很大比重。雖然量化交易所用的方法看上去都比較高深，而且多為機構交易者所采用，但是隨著技術的不斷成熟及交易策略的多元化，個人交易者通過學習一些基礎的知識、工具和模型，也可以構建自己的量化交易系統(tǒng)。量化交易的核心是交易策略，因此《量化交易從入門到精通如何構建你的算法交易系統(tǒng)》從如何篩選可靠的交易策略講起，詳細介紹了交易策略的歷史回測方法與注意事項，并提供了代碼案例；之后還介紹了如何構建硬件設施來實現(xiàn)篩選出的量化交易策略；在此基礎上，《量化交易從入門到精通如何構建你的算法交易系統(tǒng)》又講解了量化交易中的資金管理方法與風險控制策略；之后，《量化交易從入門到精通如何構建你的算法交易系統(tǒng)》還介紹了因子模型、協(xié)整等專業(yè)量化交易員必知的進階內容?！读炕灰讖娜腴T到精通如何構建你的算法交易系統(tǒng)》適合對量化交易感興趣的個人投資者、金融機構的量化交易從業(yè)者以及想從事量化交易工作的高校學生閱讀。

作者簡介

　　歐內斯特·陳（Ernest P. Chan）金融大數(shù)據(jù)挖掘與趨勢分析專家，E. P. Chan合伙公司（E. P. Chan & Associates）的創(chuàng)始人。曾任職于IBM的T.J.Watson研究中心，還曾在摩根士丹利以及瑞士信貸擔任量化交易研究員。在《紐約時報》（The New York Times）和《首-席投資官》雜志發(fā)表多篇關于量化對沖基金的文章，并擔任過CNBC金融類節(jié)目的嘉賓。在多倫多大學獲得學士學位，在康奈爾大學獲得理論物理學的碩士學位和哲學博士學位。

圖書目錄

第一章量化交易的基礎知識
誰可以成為一個量化交易員
量化交易的優(yōu)勢與特點
量化交易員的成長之路
第二章　如何找到好的量化交易策略
尋找量化交易策略的渠道
如何篩選適合自己的量化交易策略
量化交易策略的比較與評估
第三章　量化交易策略的歷史回測
常見的回測平臺
高端回測平臺
歷史數(shù)據(jù)庫的選擇與評估
量化交易策略表現(xiàn)的衡量標準
常見的歷史回測錯誤
在回測中計入交易成本
量化交易策略的改進
第四章　量化交易的硬件準備
開設個人獨立交易賬戶還是自營交易公司賬戶
選擇交易商或者自營交易公司的標準
量化交易所需的硬件基礎設施
第五章　量化交易的執(zhí)行系統(tǒng)
一個自動化交易系統(tǒng)可以為你做什么
搭建一個半自動的交易執(zhí)行系統(tǒng)
搭建一個全自動的交易系統(tǒng)
如何降低交易成本
通過模擬交易檢測你的交易系統(tǒng)
為什么交易策略的實際表現(xiàn)會和預期表現(xiàn)有偏差
第六章　量化交易的資金管理和風險管理
最優(yōu)資金配置和杠桿率
風險管理
量化交易者的心理建設
本章附錄　當收益分布符合高斯分布時，凱利公式的簡單推導
第七章　量化交易的進階討論
均值回歸策略和動量策略
市場狀態(tài)切換策略
平穩(wěn)和協(xié)整
因子模型
離場策略
季節(jié)性交易策略
高頻交易策略
持有一個高杠桿投資組合好，還是持有一個高beta值投資組合好
第八章　個人量化交易者贏利的基本邏輯
個人量化交易者為什么能成功
個人量化交易者的進階之路
附錄　MATLAB極簡教程