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內(nèi)容簡介

　　本書分析了傳統(tǒng)和在金融科技背景下金融風(fēng)險，介紹了金融風(fēng)險的發(fā)展歷程。針對傳統(tǒng)金融風(fēng)險，本書闡述了各種類型金融風(fēng)險及金融產(chǎn)品的特點，面對金融科技高速發(fā)展的今天，本書也分析了以互聯(lián)網(wǎng)金融為背景的新型金融風(fēng)險，并對金融科技發(fā)展的背后邏輯進行了剖析。

作者簡介

　　邱志剛，中國人民大學(xué)漢青經(jīng)濟與金融高級研究院副教授，副院長，博士生導(dǎo)師，清華大學(xué)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與金融研究院研究員，研究領(lǐng)域包括代理投資組合管理、資產(chǎn)定價理論及金融科技。邱志剛在東北財經(jīng)大學(xué)取得學(xué)士學(xué)位，在利茲大學(xué)取得碩士學(xué)位，在倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院取得碩士學(xué)位和博士學(xué)位，從2011年至今，任教于中國人民大學(xué)漢青研究院，講授資產(chǎn)定價理論、金融風(fēng)險分析、金融主文獻、金融專題及投資學(xué)等課程。曾在Journal of Economic Theory、Journal of Financial and Quantitative Analysis（獨立作者）及Journal of Banking and Finance等國際頂級期刊發(fā)表多篇論文。

圖書目錄

第一章傳統(tǒng)風(fēng)險度量模式:方差和貝塔系數(shù)1
一?期望—方差分析1
二?CAPM模型10
三?附錄18

第二章利率風(fēng)險21
一?固定收益證券及其風(fēng)險21
二?利率?收益率與債券估值26
三?久期?凸性與利率風(fēng)險對沖32
四?風(fēng)險管理中可能的誤用:以資產(chǎn)負(fù)債管理為例38
五?附錄40

第三章期權(quán)導(dǎo)論42
一?期權(quán)42
二?選擇權(quán)相關(guān)的證券47
三?期權(quán)平價理論47
四?期權(quán)價值49
五?套利空間50
六?影響期權(quán)價格的因素52

第四章期權(quán)定價54
一?期權(quán)定價的理論基礎(chǔ)54
二?離散情形下的期權(quán)定價——二叉樹模型56
三?連續(xù)情形下的期權(quán)定價——Black-Scholes模型64
四?期權(quán)定價方法的應(yīng)用67
五?附錄68

第五章 Delta對沖與投資組合保險71
一?Delta對沖和投資組合保險概述71
二?期權(quán)的風(fēng)險72
三?投資組合保險79
四?黑色星期一83
五?附錄84

第六章內(nèi)生性風(fēng)險86
一?金融風(fēng)險86
二?英國千禧橋87
三?1987年股災(zāi):黑色星期一89
四?LTCM 91
五?1998年套息交易95
六?2008年美國次貸危機95
七?2015年中國股市異常波動97

第七章風(fēng)險價值100
一?風(fēng)險價值概述100
二?風(fēng)險價值上界104
三?一致性風(fēng)險度量104
四?期望損失107
五?VaR的事后檢驗108
六?VaR的估計方法110
七?附錄112

第八章信用風(fēng)險114
一?信用風(fēng)險概述114
二?評級模型118
三?結(jié)構(gòu)模型124
四?簡約模型134
五?新的發(fā)展135
六?附錄135

第九章《巴塞爾協(xié)議》139
一?《巴塞爾協(xié)議》概述139
二?《巴塞爾協(xié)議Ⅰ》141
三?《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》145
四?《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》148

第十章金融風(fēng)險與金融科技153
一?金融風(fēng)險與金融科技概述153
二?金融科技的發(fā)展154
三?新型金融風(fēng)險158
四?P2P具體案例164
五?大數(shù)據(jù)信貸的經(jīng)濟解釋169
六?思考與小結(jié)176

參考文獻177