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內(nèi)容簡介

　　《投資者資產(chǎn)組合構(gòu)建及其交易行為：基于金融市場不確定性視閾》是作者20多年來研究成果的凝練與延伸，基于金融市場不確定性本質(zhì)的深刻認(rèn)識(shí)，按照由淺入深、由總到細(xì)、由靜到動(dòng)的框架展開研究，達(dá)到靜態(tài)資產(chǎn)組合構(gòu)建與動(dòng)態(tài)資產(chǎn)組合構(gòu)建、資產(chǎn)組合理論與資產(chǎn)定價(jià)理論、經(jīng)典金融學(xué)與行為金融學(xué)等跨界有機(jī)融合。主要內(nèi)容分為九章：第一章闡述《投資者資產(chǎn)組合構(gòu)建及其交易行為：基于金融市場不確定性視閾》的研究意義、內(nèi)容安排及采用的研究方法，指出其特色和創(chuàng)新。第二章綜述《投資者資產(chǎn)組合構(gòu)建及其交易行為：基于金融市場不確定性視閾》研究遵循的基本理論和基礎(chǔ)性模型，奠定方法論基礎(chǔ)。第三章是總體研究，指出金融市場不確定性特征的客觀存在性并顯著影響投資者交易行為，為后續(xù)細(xì)分研究提供性質(zhì)劃分的依據(jù)。第四章至第六章是細(xì)分研究，由淺入深地研究資產(chǎn)價(jià)格模型具有結(jié)構(gòu)、奈特和一般不確定性下的投資者資產(chǎn)組合構(gòu)建及其交易行為，獲得相關(guān)經(jīng)濟(jì)管理啟示。第七章和第八章進(jìn)一步聚焦金融市場不確定性特征對(duì)資產(chǎn)定價(jià)和投資者交易性行為的影響，揭示其本質(zhì)特征。第九章拓展了經(jīng)典均值—方差模型在動(dòng)態(tài)情景下的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)金融學(xué)向行為金融學(xué)的有機(jī)延伸。

作者簡介

暫缺《投資者資產(chǎn)組合構(gòu)建及其交易行為：基于金融市場不確定性視閾》作者簡介

圖書目錄

目錄
第一章緒論 1
第一節(jié) 本書的研究意義 1
第二節(jié) 本書的研究內(nèi)容與方法 6
第三節(jié) 本書的特色與創(chuàng)新 7
第二章國內(nèi)外相關(guān)研究 9
第一節(jié) 靜態(tài)資產(chǎn)組合構(gòu)建 9
第二節(jié) 動(dòng)態(tài)資產(chǎn)組合構(gòu)建 14
第三節(jié) 資產(chǎn)收益的連續(xù)時(shí)間模型 28
第四節(jié) 投資者資產(chǎn)交易行為優(yōu)化 32
第五節(jié) 資產(chǎn)價(jià)格變化與投資者交易行為 35
本章小結(jié) 36
第三章投資者資產(chǎn)組合構(gòu)建與策略 37
第一節(jié) 基于矩分析的資產(chǎn)組合構(gòu)建特征 37
第二節(jié) 資產(chǎn)組合構(gòu)建過程中的資產(chǎn)價(jià)格時(shí)變性、跳躍性和不確定性 45
第三節(jié) 資產(chǎn)組合保險(xiǎn)策略 54
本章小結(jié) 57
第四章模型具有結(jié)構(gòu)不確定性下的資產(chǎn)組合構(gòu)建 59
第一節(jié) 隨機(jī)擴(kuò)散模型參數(shù)不確定性下的資產(chǎn)組合構(gòu)建 59
第二節(jié) 模型參數(shù)不確定性與可變交易成本下的資產(chǎn)組合構(gòu)建 71
第三節(jié) 模型參數(shù)不確定性下的穩(wěn)健資產(chǎn)組合構(gòu)建 77
本章小結(jié) 85
第五章模型具有奈特不確定性下的資產(chǎn)組合構(gòu)建 86
第一節(jié) 投資者行為模型 86
第二節(jié) 模型求解 89
第三節(jié) 不確定性規(guī)避下的動(dòng)態(tài)資產(chǎn)組合特征 91
第四節(jié) 實(shí)證研究 94
本章小結(jié) 100
第六章模型具有一般不確定性下的資產(chǎn)組合構(gòu)建 102
第一節(jié) 一般不確定性下的資產(chǎn)組合模型 102
第二節(jié) 模型信任程度求解 104
第三節(jié) 實(shí)證研究 106
本章小結(jié) 112
第七章不確定環(huán)境下的資產(chǎn)均衡價(jià)格區(qū)間 113
第一節(jié) 奈特不確定性下的資產(chǎn)均衡定價(jià)區(qū)間 114
第二節(jié) 實(shí)證研究 120
第三節(jié) 結(jié)論與啟示 125
本章小結(jié) 126
第八章不確定環(huán)境下投資者資產(chǎn)交易的惰性區(qū)間 127
第一節(jié) 投資者信念和行為 127
第二節(jié) 投資者資產(chǎn)交易的惰性區(qū)間 129
第三節(jié) 實(shí)證研究 132
本章小結(jié) 137
第九章動(dòng)態(tài)均值—方差資產(chǎn)組合構(gòu)建及其有效性驗(yàn)證 138
第一節(jié) 動(dòng)態(tài)均值—方差資產(chǎn)組合構(gòu)建 138
第二節(jié) 動(dòng)態(tài)均值—方差資產(chǎn)組合有效性驗(yàn)證 145
第三節(jié) 實(shí)證研究 148
本章小結(jié) 156
參考文獻(xiàn) 158