利率市場化風(fēng)險定價機制

章 研究緒論
1．1 研究背景與意義
1．2 研究內(nèi)容和思路
1．3 邏輯框架
1．4 文獻綜述
1．5 研究方法與術(shù)語
第2章 利率市場化風(fēng)險動態(tài)建模
2．1 利率市場化風(fēng)險動態(tài)建模與估計
2．2 利率市場化風(fēng)險動態(tài)模型估計問題與方法選擇
2．3 利率市場化風(fēng)險測度模型擬合
2．4 利率市場化風(fēng)險動態(tài)特征分析
2．5 本章小結(jié)
第3章 利率市場化風(fēng)險機制轉(zhuǎn)換
3．1 風(fēng)險機制轉(zhuǎn)換理論與原理
3．2 利率市場化風(fēng)險多機制轉(zhuǎn)換建模
3．3 利率市場化風(fēng)險波動機制特征
3．4 本章小結(jié)
第4章 利率市場化風(fēng)險測度模型應(yīng)用
4．1 利率市場化風(fēng)險預(yù)測方法比較
4．2 利率市場化風(fēng)險波動預(yù)測
4．3 樣本數(shù)據(jù)與預(yù)測結(jié)果分析
4．4 利率市場化風(fēng)險管理
4．5 本章小結(jié)
第5章 宏觀金融利率風(fēng)險定價機制
5．1 宏觀金融利率風(fēng)險理論
5．2 宏觀金融利率風(fēng)險建模
5．3 利率市場化風(fēng)險定價機制
5．4 市場利率與通貨膨脹互動機理
5．5 本章小結(jié)
第6章 宏觀經(jīng)濟風(fēng)險反映機制
6．1 未反映宏觀經(jīng)濟風(fēng)險因素
6．2 未反映宏觀經(jīng)濟風(fēng)險模型
6．3 模型似然函數(shù)構(gòu)建
6．4 風(fēng)險溢價度量
6．5 利率遠(yuǎn)期期限溢價
6．6 未反映宏觀風(fēng)險溢價
6．7 樣本外研究
6．8 本章小結(jié)
第7章 信用利差風(fēng)險定價機制
7．1 信用利差風(fēng)險問題
7．2 信用利差風(fēng)險研究綜述
7．3 信用利差風(fēng)險理論
7．4 信用利差風(fēng)險定價因素
7．5 信用利差定價與信息不確定
7．6 本章小結(jié)
第8章 研究結(jié)論與政策建議
8．1 本課題研究的主要結(jié)論
8．2 利率風(fēng)險管理的啟示與建議
8．3 我國債券市場利率風(fēng)險管理
8．4 我國利率風(fēng)險管理的啟示
8．5 研究展望
參考文獻