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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《中國(guó)證券市場(chǎng)質(zhì)量及其資本配置/清華匯智文庫(kù)》旨在從市場(chǎng)質(zhì)量指數(shù)、市場(chǎng)關(guān)聯(lián)性、市場(chǎng)流動(dòng)性、信息反映能力、價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制等角度系統(tǒng)探索我國(guó)證券行業(yè)的市場(chǎng)質(zhì)量；在此基礎(chǔ)上，深入挖掘我國(guó)證券市場(chǎng)的套利機(jī)制、資本配置效率及資本配置績(jī)效；此外，分別從重大風(fēng)險(xiǎn)和跳躍風(fēng)險(xiǎn)角度進(jìn)一步探討我國(guó)證券市場(chǎng)的套期保值與投資價(jià)值。《中國(guó)證券市場(chǎng)質(zhì)量及其資本配置/清華匯智文庫(kù)》適用于金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和管理學(xué)等學(xué)科的碩士研究生、博士研究生和經(jīng)管類科研人員學(xué)習(xí)與研究。

作者簡(jiǎn)介

　　劉慶富，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授，復(fù)旦大學(xué)大數(shù)據(jù)學(xué)院與北京雁棲湖應(yīng)用數(shù)學(xué)研究院兼職教授，博士生導(dǎo)師，上海浦江學(xué)者。東南大學(xué)管理科學(xué)與工程博士、復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士后、美國(guó)斯坦福大學(xué)訪問(wèn)學(xué)者?，F(xiàn)任復(fù)旦一斯坦福中國(guó)金融科技與安全研究院執(zhí)行院長(zhǎng)，復(fù)旦一中植大數(shù)據(jù)金融與投資研究院學(xué)術(shù)副院長(zhǎng)，上海市金融大數(shù)據(jù)聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室副主任，上海市大數(shù)據(jù)社會(huì)應(yīng)用研究會(huì)副秘書長(zhǎng)。主要研究興趣為大數(shù)據(jù)金融、衍生金融工具、量化投資、科技監(jiān)管、綠色金融、不良資產(chǎn)處置及金融科技。

圖書目錄

第1章中國(guó)證券市場(chǎng)質(zhì)量研究——以商品期貨市場(chǎng)為例
1．1 問(wèn)題提出與文獻(xiàn)評(píng)述
1．2 商品期貨市場(chǎng)質(zhì)量指標(biāo)的構(gòu)建
1．3 我國(guó)商品期貨市場(chǎng)質(zhì)量的測(cè)度與分析
1．4 我國(guó)商品期貨市場(chǎng)質(zhì)量的影響因素分析
1．5 結(jié)論與啟示
第2章中國(guó)期貨市場(chǎng)與股票市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)性及其市場(chǎng)質(zhì)量研究
2．1 問(wèn)題提出與文獻(xiàn)評(píng)述
2．2 數(shù)據(jù)選擇與統(tǒng)計(jì)特征
2．3 我國(guó)商品期貨市場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)
2．4 我國(guó)商品期貨市場(chǎng)與股票市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)性
2．5 結(jié)論與啟示
第3章中國(guó)證券市場(chǎng)的流動(dòng)性研究——基于異常波動(dòng)的視角
3．1 問(wèn)題提出與文獻(xiàn)評(píng)述
3．2 期貨市場(chǎng)的相關(guān)概念及其關(guān)系解析
3．3 異常波動(dòng)下期貨市場(chǎng)流動(dòng)性與其決定要素之間關(guān)系建模
3．4 異常波動(dòng)下期貨市場(chǎng)流動(dòng)性與其決定要素的統(tǒng)計(jì)特征
3．5 異常波動(dòng)下期貨市場(chǎng)流動(dòng)性與其決定要素的實(shí)證研究
3．6 結(jié)論與啟示
第4章中國(guó)證券市場(chǎng)信息反映能力研究——基于風(fēng)險(xiǎn)事件的視角
4．1 問(wèn)題提出與文獻(xiàn)評(píng)述
4．2 能源消息對(duì)燃料油期貨市場(chǎng)的影響路徑分析
4．3 數(shù)據(jù)選擇與統(tǒng)計(jì)特征
4．4 實(shí)證研究與結(jié)果分析
4．5 結(jié)論與啟示
第5章中國(guó)證券市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制——基于提前和延遲交易時(shí)段的視角
5．1 問(wèn)題提出與文獻(xiàn)評(píng)述
5．2 數(shù)據(jù)選擇與統(tǒng)計(jì)特征
5．3 提前和延遲交易時(shí)段的價(jià)格發(fā)現(xiàn)
5．4 價(jià)格發(fā)現(xiàn)中的知情和不知情交易
5．5 知情交易的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理：逆向選擇的解釋
5．6 結(jié)論與啟示
第6章中國(guó)資本市場(chǎng)的投資組合策略研究
6．1 問(wèn)題提出與文獻(xiàn)評(píng)述
6．2 模型構(gòu)建及估計(jì)方法
6．3 數(shù)據(jù)選擇與統(tǒng)計(jì)特征
6．4 實(shí)證結(jié)果與分析
6．5 結(jié)論與啟示
……
第7章中國(guó)資本配置的套利機(jī)制研究
第8章國(guó)內(nèi)與國(guó)外資本配置及其績(jī)效評(píng)價(jià)
第9章中國(guó)證券市場(chǎng)的重大風(fēng)險(xiǎn)沖擊效應(yīng)及其套期保值研究
第10章中國(guó)證券市場(chǎng)跳躍風(fēng)險(xiǎn)的外溢效應(yīng)與投資價(jià)值研究
參考文獻(xiàn)
附錄