金融風險的貝葉斯分析

目錄
第1章　金融風險的基本事實　1
1.1　“尖峰厚尾”的風險數(shù)據(jù)　2
1.2　小樣本與數(shù)據(jù)缺失問題　2
1.3　風險預測需求　2
1.4　不穩(wěn)定的風險模型參數(shù)　3
第2章　貝葉斯分析的應對策略　5
2.1　理論起源　5
2.2　逆概率解說　6
2.3　貝葉斯先驗分布與似然函數(shù)　10
2.4　多元線性回歸的貝葉斯估計　12
第3章　先驗分布　15
3.1　如何確定先驗分布　15
3.2　共軛Beta分布和二項分布　17
3.3　何時選擇正態(tài)分布　21
3.4　Gamma分布和Inv-Gamma分布　24
3.5　依靠數(shù)據(jù)描述建立先驗分布　28
第4章　貝葉斯分析操作　31
4.1　馬爾可夫鏈蒙特卡羅方法　32
4.2　收斂性診斷　36
4.3　貝葉斯推斷　39
第5章　公司業(yè)績風險的不穩(wěn)定參數(shù)　42
5.1　問題描述　43
5.2　變量描述　46
5.3　模型估計　48
5.4　參數(shù)估計結果　50
第6章　“打新”的收益和風險　80
6.1　規(guī)避IPO抑價風險　80
6.2　IPO抑價風險和預測因素　84
6.3　變量及模型說明　84
6.4　檢驗及貝葉斯估計　87
6.5　貝葉斯估計的結果和診斷　91
第7章　Copula貝葉斯估計方法　96
7.1　Copula理論　96
7.2　Copula聯(lián)合后驗分布　108
第8章　金融系統(tǒng)風險的投資標度問題　111
8.1　投資標度問題概述　111
8.2　基于資本資產定價模型的聯(lián)合后驗概率估計　115
8.3　風險值 的投資標度敏感性　124
參考文獻　146