流動性風(fēng)險：企業(yè)資產(chǎn)管理和籌資風(fēng)險

定　價：￥98.00

作　者：	[美] 埃里克·班克斯著，褚韻譯
出版社：	經(jīng)濟管理出版社
叢編項：	金融衍生工具與資本市場譯庫
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787509681848	出版時間：	2021-09-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	183	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書第一部分分析了流動性的性質(zhì)和現(xiàn)代公司的財務(wù)運營，然后考察傳統(tǒng)的資產(chǎn)和負債的來源，以及資產(chǎn)負債表外的流動性問題。第二部分分析了流動性風(fēng)險的性質(zhì)。第四章考察籌資流動性風(fēng)險問題，第五章討論資產(chǎn)流動性風(fēng)險問題，第六章探討的是資產(chǎn)和籌資以及流動性風(fēng)險，在理論上探討流動性的性質(zhì)，漩渦運動、虧損和破產(chǎn)。第七章為討論流動性危機問題的許多“現(xiàn)實生活”中的案例資料。第三部分從流動性所引發(fā)的問題轉(zhuǎn)而審視管理和控制的方式問題。第八章關(guān)注在實踐中測定流動性風(fēng)險的方法，第九章里描述管理和監(jiān)控流動性風(fēng)險的方法，第十章討論流動性危機計劃的特性和好處。最后第十一章對本書的思想做了總結(jié)，對應(yīng)對未來的挑戰(zhàn)提出一些指導(dǎo)意見。

作者簡介

　　埃里克·班克斯在若干全球性的財務(wù)機構(gòu)擔任過風(fēng)險管理的高級職位，包括百慕達再保險公司的大型衍生金融資本部門的合伙人和首席風(fēng)險官（CRO），美林證券的企業(yè)風(fēng)險管理常務(wù)董事，從事了13年關(guān)于信貸風(fēng)險、市場風(fēng)險的風(fēng)險分析和技術(shù)管理工作，管理過東京、香港、倫敦及紐約的團隊。在此之前，他在花旗銀行、漢華實業(yè)銀行得到了銀行工作的鍛煉。迄今為止，埃里克。班克斯已經(jīng)撰寫了18部關(guān)于風(fēng)險管理、新興市場、衍生金融商品、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、商業(yè)銀行和電子財務(wù)方面的專著。

圖書目錄

第一部分企業(yè)流動性的要素
第一章流動性風(fēng)險的定義
第一節(jié) 流動性風(fēng)險的定義
第二節(jié) 流動性、風(fēng)險和企業(yè)
第三節(jié) 市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險
第四節(jié) 本書概覽
第二章流動性和財務(wù)運營
第一節(jié) 流動性的運行需求
第二節(jié) 流動性管理的一般方式
第三節(jié) 財務(wù)職責
第四節(jié) 外部需求
第五節(jié) 流動性風(fēng)險與回報的平衡
第六節(jié) 跨行業(yè)的流動性狀態(tài)
一、金融行業(yè)
二、非金融服務(wù)公司
三、資本密集型公司
四、地方政府和主權(quán)部門
第七節(jié) 內(nèi)生流動性與外生流動性
第三章流動性的來源
第一節(jié) 資產(chǎn)流動性的來源
一、流動資產(chǎn)
二、固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)
第二節(jié) 籌資流動性的來源
一、短期籌資市場
二、中期和長期籌資市場
三、權(quán)益資本
第三節(jié) 資產(chǎn)負債表外流動性來源
一、證券化
二、或有籌資
三、租賃
四、衍生產(chǎn)品
第四節(jié) 流動性來源的合并
第二部分流動性的問題
第四章籌資流動性風(fēng)險
第一節(jié) 籌資流動性風(fēng)險的來源
一、無法預(yù)測的現(xiàn)金流量
二、不利的法律或者管理部門的裁決
三、管理不善
四、負面印象和市場反應(yīng)
第二節(jié) 外生問題
第三節(jié) 籌資問題的性質(zhì)
一、轉(zhuǎn)滾問題
二、缺乏市場渠道
三、提款承諾
四、過度集中
第四節(jié) 籌資流動性風(fēng)險的影響
第五章資產(chǎn)流動性風(fēng)險
第一節(jié) 資產(chǎn)流動性風(fēng)險的來源
第二節(jié) 外生問題
第三節(jié) 資產(chǎn)問題的性質(zhì)
一、資產(chǎn)市場性的缺乏
二、無負擔資產(chǎn)的缺乏
三、過度集中
四、資產(chǎn)價值的低估
五、不充分的抵押
第四節(jié) 資產(chǎn)流動性風(fēng)險的影響
第六章流動性旋渦運動和財務(wù)困境
第一節(jié) 資產(chǎn)和籌資的聯(lián)合風(fēng)險
一、問題
二、原因
第二節(jié) 流動性旋渦運動
一、問題
二、原因
第三節(jié) 財務(wù)困境
第七章流動性管理不善的案例研究
第一節(jié) 德崇證券公司
第二節(jié) 阿斯肯資本公司
第三節(jié) 橙縣
第四節(jié) 長期資本管理公司
第五節(jié) 通用美國人壽
第六節(jié) 瑞士航空公司
第七節(jié) 安然
第三部分流動性風(fēng)險的管理
第八章流動性風(fēng)險的測量
第一節(jié) 流動性比率
第二節(jié) 現(xiàn)金流量缺口
第三節(jié) 金融資產(chǎn)流動性測量
第四節(jié) 折扣
第五節(jié) 壓力測試
第九章流動性風(fēng)險的控制
第一節(jié) 管理架構(gòu)
第二節(jié) 流動性風(fēng)險的指令
一、風(fēng)險計劃
二、財務(wù)和人力資源
第三節(jié) 管理的義務(wù)和責任
第四節(jié) 流動性風(fēng)險的控制
一、資產(chǎn)流動性的控制
二、籌資流動性的控制
三、聯(lián)合流動性的控制
四、資產(chǎn)負債表外的控制
五、其他的安全措施
第五節(jié) 流動性風(fēng)險的監(jiān)控
一、資產(chǎn)和籌資投資組合
二、資產(chǎn)負債表外承諾和或有負債
三、遠期資產(chǎn)負債袁
四、壓力場景
五、常規(guī)指標
六、監(jiān)控目標
七、技術(shù)能力
第十章流動性危機管理
第一節(jié) 范圍和重點
第二節(jié) 事先市場進人
第三節(jié) 防御性措施
一、再集中化
二、籌資管理
三、資產(chǎn)管理
四、風(fēng)險對沖
第四節(jié) 溝通
第五節(jié) 調(diào)用和終止計劃
第六節(jié) 災(zāi)難恢復(fù)
第七節(jié) 測試計劃
第十一章總結(jié)：積極的流動性風(fēng)險管理
第一節(jié) 微觀層面職責：最佳實踐經(jīng)驗
一、創(chuàng)建良好的管理架構(gòu)
二、適當?shù)臏y量和報告機制
三、使用戰(zhàn)術(shù)控制
四、創(chuàng)建危機管理程序
五、買行實時檢查
第二節(jié) 宏觀層面職責
一、買行定期檢查
二、促進競爭
三、避免分裂
四、成本最小化
五、協(xié)調(diào)會計處理
六、強化適當?shù)馁Y本分配
七、提供經(jīng)過篩選的最后貸款人
參考文獻