金融市場關聯(lián)性測度及應用研究

　　2008年金融危機爆發(fā)后，人們廣泛關注金融實體“太關聯(lián)而不能倒”所帶來的道德風險，這是因為高度關聯(lián)的金融實體的極端損失或破產（如雷曼兄弟倒閉）將會傳染或影響到金融系統(tǒng)中其它金融實體，而這將導致金融傳染的多米諾效應并演變成系統(tǒng)性事件（如金融危機），從而破壞金融系統(tǒng)的正常功能并損害實體經濟。金融市場內外個體之間的相互作用是復雜變化的，導致了金融市場的內外運行機制與規(guī)律難以準確地描述與刻畫。因此，考慮到金融市場是復雜的動力系統(tǒng)，本書以復雜系統(tǒng)理論為分析基礎，具體從分形分析理論、復雜網絡理論以及隨機矩陣理論三方面進行金融市場關聯(lián)性測度與應用研究。

　　王綱金，管理學博士、波士頓大學博士后、湖南大學工商管理學院副教授、入選“湖湘青年英才”計劃（人文社科創(chuàng)新類）、岳麓學者。主要從事金融工程與風險管理、復雜金融網絡、系統(tǒng)性金融風險等領域研究，主持國家自然科學基金項目2項與湖南省自然科學基金項目1項，以第一或通訊作者在Quantitative Finance， International Review of Financial Analysis， Journal of International Financial Markets， Institutions & Money， Emerging Markets Review等SSCI/SCI收錄期刊發(fā)表論文26篇，其中4篇論文同時入選ESI經濟學與商業(yè)學科全球Top 1‰熱點與Top 1%高被引論文、1篇論文入選Springer-Nature出版集團2018年“中國作者年度影響力出版物”。