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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　近年來(lái)，在現(xiàn)代金融市場(chǎng)中進(jìn)行投機(jī)以及相關(guān)的收益和風(fēng)險(xiǎn)，得到了眾多關(guān)注，而因錯(cuò)誤判斷所作出的投資決策直接導(dǎo)致了銀行的崩潰和股份公司的破產(chǎn)。同時(shí)，從業(yè)人員被鼓勵(lì)使用數(shù)學(xué)工具輔助進(jìn)行良好的投資決策。本書(shū)對(duì)衍生品定價(jià)、組合構(gòu)建和對(duì)沖之下的數(shù)學(xué)知識(shí)應(yīng)用進(jìn)行了詳細(xì)、嚴(yán)格的闡述。根據(jù)業(yè)界人士的需求，本書(shū)對(duì)一些關(guān)鍵概念，如鞅、測(cè)度變換、HJM模型等，進(jìn)行了詳細(xì)的闡述。討論將從二叉樹(shù)的離散時(shí)間對(duì)沖、連續(xù)時(shí)間的股票模型（包括布萊克—斯科爾斯模型）開(kāi)始。本書(shū)尤為強(qiáng)調(diào)實(shí)用性，包括股票、外匯和利率市場(chǎng)的案例，均有涉及，并且都附有圖表說(shuō)明和實(shí)際數(shù)據(jù)，幫助讀者加深理解。可以說(shuō)，本書(shū)是許多市場(chǎng)從業(yè)人員、量化分析師和衍生品交易員的必備之作。無(wú)論是個(gè)人交易者，還是投資銀行或其他大型金融機(jī)構(gòu)，都會(huì)發(fā)現(xiàn)這本書(shū)中所提到的內(nèi)容很有用處。

作者簡(jiǎn)介

　　馬丁·巴克斯特，供職于野村證券，有豐富的金融投資經(jīng)驗(yàn)。安德魯·倫尼，美林證券債券分析部門(mén)負(fù)責(zé)人。

圖書(shū)目錄

第1章引言
1.1期望定價(jià)
1.2套利定價(jià)
1.3期望與套利
第2章離散過(guò)程
2.1二叉模型
2.2二叉樹(shù)模型
2.3二叉樹(shù)表示定理
2.4對(duì)連續(xù)模型的啟示
第3章連續(xù)過(guò)程
3.1連續(xù)過(guò)程
3.2隨機(jī)微積分
3.3伊藤微積分
3.4測(cè)度變換——CMG定理
3.5鞅表示定理
3.6復(fù)制策略
3.7布萊克—斯科爾斯模型
3.8布萊克—斯科爾斯的應(yīng)用
第4章市場(chǎng)證券的定價(jià)
4.1外匯
4.2股權(quán)與紅利
4.3債券
4.4風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)價(jià)格
4.5雙幣種工具
第5章利率
5.1利率市場(chǎng)
5.2簡(jiǎn)單模型
5.3單因子HJM模型
5.4短期利率模型
5.5多因子HJM模型
5.6利率產(chǎn)品
5.7多因子模型
第6章擴(kuò)展模型
6.1一般股票模型
6.2對(duì)數(shù)正態(tài)模型
6.3多股票模型
6.4計(jì)價(jià)物
6.5外幣利率模型
6.6無(wú)套利完備模型
附錄1擴(kuò)展閱讀
附錄2符號(hào)
附錄3習(xí)題解答
附錄4技術(shù)術(shù)語(yǔ)表