量化投資學(xué)原理

第1篇 投資理念篇
第1章 市場(chǎng)有效性與量化投資
第1節(jié) 引言
第2節(jié) 有效市場(chǎng)假說(shuō)
第3節(jié) 行為金融學(xué)的解釋
第4節(jié) 適應(yīng)性市場(chǎng)假說(shuō)
第5節(jié) 適應(yīng)性市場(chǎng)假說(shuō)對(duì)投資的指導(dǎo)意義
第6節(jié) 小結(jié)
第2章 量化投資名家的交易經(jīng)驗(yàn)
第1節(jié) 引言
第2節(jié) 系統(tǒng)性的交易策略開(kāi)發(fā)
第3節(jié) 利用資金管理提升業(yè)績(jī)
第4節(jié) 在投資領(lǐng)域引入科學(xué)精神
第5節(jié) 交易基礎(chǔ)資產(chǎn)
第6節(jié) 數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的應(yīng)用
第7節(jié) 小結(jié)
附錄 西門(mén)斯和巴菲特的投資回報(bào)率數(shù)據(jù)
第3章 資本資產(chǎn)定價(jià)模型簡(jiǎn)介
第1節(jié) 引言
第2節(jié) 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)及其擴(kuò)展
第3節(jié) CAPM的應(yīng)用
第4節(jié) 小結(jié)
第4章 基于Black-Litterman模型構(gòu)建投資組合
第1節(jié) 引言
第2節(jié) 投資組合理論與實(shí)踐
第3節(jié) Black-Litterman投資組合理論的分析框架
第4節(jié) Black-Litterman模型與Markowitz均值-方差模型的比較
第5節(jié) 結(jié)論與投資建議
第2篇 市場(chǎng)背景篇
第5章 基于貝葉斯向量自回歸模型的宏觀經(jīng)濟(jì)變量預(yù)測(cè)
第1節(jié) 引言
第2節(jié) 貝葉斯向量自回歸模型（BVAR）和參數(shù)估計(jì)
第3節(jié) 模型預(yù)測(cè)能力的穩(wěn)健性分析
第4節(jié) 經(jīng)濟(jì)如何“軟著陸”？
第5節(jié) 主要結(jié)論與投資建議
第6章 基于偏最小二乘的宏觀經(jīng)濟(jì)變量預(yù)測(cè)
第1節(jié) 引言
第2節(jié) 股市與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)系綜述
第3節(jié) 偏最小二乘方法簡(jiǎn)介
第4節(jié) 實(shí)證研究
第5節(jié) 小結(jié)
第3篇 市場(chǎng)運(yùn)行篇
第7章 利用狀態(tài)空間模型捕捉市場(chǎng)風(fēng)格轉(zhuǎn)換
第1節(jié) 引言
第2節(jié) 風(fēng)格輪動(dòng)的解釋
第3節(jié) 模型設(shè)定
第4節(jié) 數(shù)據(jù)及實(shí)證結(jié)果
第5節(jié) 結(jié)論與投資建議
第8章 基于時(shí)變Levy過(guò)程分析我國(guó)股市收益率波動(dòng)
第1節(jié) 引言
第2節(jié) 利用時(shí)變Lévy過(guò)程捕捉各類(lèi)波動(dòng)
第3節(jié) 參數(shù)模型設(shè)定
第4節(jié) 模型計(jì)量估計(jì)方法
第5節(jié) 數(shù)據(jù)與實(shí)證分析
第6節(jié) 結(jié)論
……
第4篇 交易策略上篇
第5篇 交易策略中篇
第6篇 交易策略下篇
第7篇 策略檢驗(yàn)篇
參考文獻(xiàn)
后記