高級精算師考試教材資產(chǎn)負(fù)債管理

篇　綜述
章資產(chǎn)負(fù)債管理引論
　§1．1資產(chǎn)負(fù)債管理的發(fā)展歷程
　§1．2  現(xiàn)代資產(chǎn)負(fù)債管理的基本概念
　§1．3資產(chǎn)負(fù)債管理的途徑
　§1．4  資產(chǎn)負(fù)債管理的挑戰(zhàn)
第二章保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理的發(fā)展歷程
　§2．1保險公司經(jīng)營環(huán)境的變化
　§2．2保險公司經(jīng)營模式的變化
　§2．3保險公司產(chǎn)品的變革
　§2．4保險公司資產(chǎn)與負(fù)債綜合管理的發(fā)展歷程
第三章資產(chǎn)負(fù)債管理與現(xiàn)代金融風(fēng)險管理
　§3．1  現(xiàn)代金融風(fēng)險管理的基本概念和原理
　§3．2市場風(fēng)險與資產(chǎn)負(fù)債管理
　§3．3信用風(fēng)險與資產(chǎn)負(fù)債管理
　§3．4承保風(fēng)險與資產(chǎn)負(fù)債管理

第二篇　資產(chǎn)負(fù)債管理的方法與技術(shù)
第四章保險公司資產(chǎn)與負(fù)債的主要特征
　§4．1保險公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和特點
　§4．2壽險業(yè)務(wù)的負(fù)債特征
　§4．3年金業(yè)務(wù)的負(fù)債特征
　§4．4一般非壽險業(yè)務(wù)的負(fù)債特征
　§4．5  養(yǎng)老金業(yè)務(wù)的負(fù)債和投資策略特征簡介
  第五章金融資產(chǎn)模型
　§5．1無套利市場模型概述
　§5．2利率模型
　§5．3債券模型
　§5．4股權(quán)模型
第六章保險業(yè)務(wù)負(fù)債的評估方法
　§6．1保險業(yè)務(wù)負(fù)債評估
　§6．2保險公司負(fù)債評估方法
　§6．3數(shù)值算例
　§6．4公允價值負(fù)債評估方法
第七章  保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理的一般技術(shù)和方法
　§7．1 保險公司資產(chǎn)負(fù)債的主要風(fēng)險類型
　§7．2利率風(fēng)險的度量
　§7．3免疫和匹配技術(shù)
第八章保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理的高級方法
　§8．l現(xiàn)代風(fēng)險管理的風(fēng)險計量方法
　§8．2對沖方法及其在資產(chǎn)負(fù)債管理中的應(yīng)用
　§8．3動態(tài)財務(wù)分析方法
第九章資產(chǎn)負(fù)債管理與績效評估
　§9．l資產(chǎn)負(fù)債管理中的績效評估基本原則
　§9．2投資績效評估
　§9．3保險業(yè)務(wù)績效評估
　§9-4整體管理流程績效評估
第十章資產(chǎn)負(fù)債管理中的整體性方法
　§10．1整體性資產(chǎn)負(fù)債管理的基本理念
　§10．2資產(chǎn)負(fù)債管理體系
　§10．3資產(chǎn)負(fù)債管理的組織體系和流程

第三章　資產(chǎn)負(fù)債管理的應(yīng)用
第四篇　案例分析
第五篇　資產(chǎn)負(fù)債管理在中國的應(yīng)用