影子銀行信用擴(kuò)張對(duì)我國(guó)企業(yè)部門(mén)杠桿率的影響研究

第1章 引言
1．1 研究背景
1．2 研究意義
1．2．1 理論意義
1．2．2 現(xiàn)實(shí)意義
1．3 研究?jī)?nèi)容與研究方法
1．3．1 研究?jī)?nèi)容
1．3．2 研究方法
1．4 創(chuàng)新與不足之處
1．4．1 創(chuàng)新之處
1．4．2 不足之處
第2章 文獻(xiàn)綜述
2．1 影子銀行的產(chǎn)生、信用擴(kuò)張、宏觀杠桿率與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
2．1 ，1 影子銀行產(chǎn)生的原因
2．1．2 影子銀行的信用擴(kuò)張與宏觀杠桿率
2．1．3 影子銀行與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
2．2 影子銀行對(duì)企業(yè)投融資的影響
2．2．1 影子銀行對(duì)企業(yè)融資的影響
2．2．2 非金融企業(yè)金融化行為研究
2．3 文獻(xiàn)評(píng)述
第3章 影子銀行信用擴(kuò)張的理論分析
3．1 影子銀行信用擴(kuò)張的基本原理
3．1．1 影子銀行的定義與特征
3．1．2 影子銀行運(yùn)作的一般模式
3．1．3 中國(guó)影子銀行運(yùn)作的兩種模式
3．2 引入影子銀行的金融加速器模型
3．2．1 理論模型框架
3．2．2 金融部門(mén)的化行為
3．2．3 企業(yè)部門(mén)和家庭部門(mén)的化行為
3．2．4 均衡條件下各變量之間的關(guān)系
3，3 中國(guó)影子銀行信用擴(kuò)張影響企業(yè)杠桿率的微觀機(jī)制
3．3．1 企業(yè)作為影子銀行資金供給方的盈余效應(yīng)和替代效應(yīng)
3．3．2 企業(yè)作為影子銀行資金需求方的金融加速效應(yīng)
第4章 中國(guó)影子銀行規(guī)模及其對(duì)商業(yè)銀行的影響
4．1 中國(guó)影子銀行規(guī)模的測(cè)算
4．1．1 總體規(guī)模的測(cè)算
4．1．2 資金來(lái)源方層面的分解
4．1．3 資金運(yùn)用方層面的分解
4．2 從各類(lèi)報(bào)表分析影子銀行對(duì)商業(yè)銀行的影響
4．2．1 影子銀行對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)方結(jié)構(gòu)的影響
4．2．2 影子銀行對(duì)商業(yè)銀行負(fù)債方結(jié)構(gòu)的影響
4．3 針對(duì)影子銀行的監(jiān)管改革措施
4．3．1 對(duì)通道業(yè)務(wù)和資金池一資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的監(jiān)管
4．3．2 金融穩(wěn)定方面的改革
第5章 影子銀行對(duì)企業(yè)部門(mén)杠桿率的影響：從需求方角度
5．1 指標(biāo)和模型選擇
5．1．1 指標(biāo)構(gòu)建和數(shù)據(jù)來(lái)源
5．1．2 貝葉斯向量自回歸模型簡(jiǎn)介
5．2 統(tǒng)計(jì)分析，
5．2．1 數(shù)據(jù)調(diào)整和平穩(wěn)性檢驗(yàn)
5．2．2 各變量增長(zhǎng)趨勢(shì)和波動(dòng)趨勢(shì)的比較
5．3 實(shí)證研究
5．3．1 影子銀行與商業(yè)銀行的關(guān)系檢驗(yàn)
5．3．2 基準(zhǔn)利率對(duì)其他變量的脈沖響應(yīng)，
第6章 影子銀行對(duì)企業(yè)部門(mén)杠桿率的影響：從供給方角度
6．1 回歸模型設(shè)計(jì)與指標(biāo)構(gòu)建
6．1．1 計(jì)量模型設(shè)計(jì)
6．1．2 指標(biāo)構(gòu)建和數(shù)據(jù)來(lái)源
6．1．3 統(tǒng)計(jì)分析
6．2 實(shí)證研究
6．2．1 金融資產(chǎn)配置與杠桿率之間的關(guān)系檢驗(yàn)
6．2．2 替代效應(yīng)和盈余效應(yīng)的檢驗(yàn)
第7章 研究結(jié)論與政策建議
7．1 研究結(jié)論
7．2 政策建議
參考文獻(xiàn)
致謝