基于廣義線性模型的非壽險未決賠款準備金評估方法研究

定　價：￥48.00

作　者：	盧志義著
出版社：	南開大學出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787310062225	出版時間：	2022-04-01	包裝：	平裝
開本：	其他	頁數：	178	字數：

內容簡介

　　本研究以大數據時代的保險風險管理為背景，以現代風險管理與精算理論為基礎，采用廣義線性模型及其擴展模型，并借助機器學習、小域估計、信度模型等理論和方法的近期新研究成果，探索大數據背景下基于聚合數據的IBNR準備金、NBRS準備金以及未決賠款準備金評估模型的建立及其估計方法。主要內容包括：（1）引言；（2）.廣義線性模型及其在精算學中的應用簡介；（3）基于兩階段廣義線性模型的未決賠款準備金估計；（4）基于同單調理論的未決賠款準備金分布函數的估計；（5）基于廣義可加模型的未決賠款準備金估計；（6）基于廣義線性混合模型的未決賠款準備金估計；（7）結論。

作者簡介

　　盧志義，男，統計學博士，天津商業(yè)大學統計系教授，研究生導師，精算科學研究所主任，統計學科學術帶頭人。研究專長為風險管理與精算技術、應用統計學。致力于非壽險未決賠款準備金，很優(yōu)保險和再保險，風險測度、大數據背景下的保險精算技術等問題的研究，并取得了一定的研究成果。發(fā)表學術論文30余篇，主持或參加完成省部級以上項目13項。主編“十二五”普通高等教育本科重量規(guī)劃教材“一部，參編教材3部。兼任中國統計學會理事、天津市統計學會理事、天津市現場統計研究會理事、中國現場統計研究會大數據分會理事。

圖書目錄

未決賠款準備金是非壽險公司（業(yè)務）最重要的一項負債，其評估受到保險公司及保險監(jiān)管部門的高度重視．受經濟、政治、社會以及環(huán)境、法律法規(guī)和會計準則等因素的影響，準備金的估計具有很大的不確定性。因而，準備金的估計是保險精算中擁有挑戰(zhàn)性的內容，是公司經營與管理的基石，歷來是理論和實務研究的熱點問題。如何在大數據背景下，利用不同來源、不同種類、不同結構的保單信息對未決賠款準備金進行估計，是風險管理和精算領域面臨的重大課題，具有重要的研究價值。該著作旨在介紹作者近年來在此方面的研究成果，該成果在理論上可以豐富未決賠款準備金的評估方法和技術；在實務中，對于非壽險公司（業(yè)務）科學提取準備金、合理進行費率厘定和利潤核算、促進保險公司增強償付能力，降低經營風險，提高保險公司的市場競爭力，也為保險監(jiān)管部門制定合理的監(jiān)管準則提供理論參考和技術支持。