時變非線性脆弱歐式期權(quán)和巨災(zāi)債券定價研究

定　價：￥60.00

作　者：	馬超群，馬宗剛，樂勝杰，肖時松著
出版社：	湖南大學(xué)出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	暫缺

購買這本書可以去

京東 (￥52.00)

ISBN：	9787566723789	出版時間：	2022-01-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	224	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　鑒于當(dāng)前金融形勢越來越復(fù)雜，市場涌現(xiàn)出的時變非線性等特征，本書將在時變非線性視角下研究脆弱期權(quán)和巨災(zāi)債券定價問題，為投資者、金融機(jī)構(gòu)和監(jiān)管當(dāng)局提供決策參考依據(jù)。本書分為八章。第一章為緒論，描述脆弱期權(quán)和巨災(zāi)債券的研究背景和當(dāng)前狀況，簡述脆弱期權(quán)和巨災(zāi)債券的特點，并介紹巨災(zāi)債券發(fā)行基本框架、賠付觸發(fā)機(jī)制，最后介紹墨西哥巨災(zāi)債券案例。第二章研究隨機(jī)波動率和隨機(jī)利率下脆弱歐式期權(quán)定價。第三章研究帶雙隨機(jī)波動率的跳-擴(kuò)散過程下脆弱歐式期權(quán)定價。第四章研究隨機(jī)利率和隨機(jī)利差下脆弱歐式期權(quán)定價。第五章研究具有相關(guān)跳躍風(fēng)險的脆弱期權(quán)定價。第六章研究非齊次泊松過程下的巨災(zāi)債券定價。第七章研究基于極值理論分布的巨災(zāi)債券定價。第八章研究雙隨機(jī)復(fù)合泊松損失過程下的巨災(zāi)債券定價。

作者簡介

暫缺《時變非線性脆弱歐式期權(quán)和巨災(zāi)債券定價研究》作者簡介

圖書目錄

第1章緒論
1.1 脆弱期權(quán)
1.2 巨災(zāi)風(fēng)險債券
第2章隨機(jī)波動率和隨機(jī)利率下脆弱歐式期權(quán)定價
2.1 假設(shè)與模型
2.2 歐式看漲期權(quán)定價
2.3 數(shù)值分析與經(jīng)濟(jì)含義
2.4 小結(jié)
第3章帶雙隨機(jī)波動率的跳-擴(kuò)散過程下脆弱歐式期權(quán)定價
3.1 模型假設(shè)與構(gòu)建
3.2 脆弱歐式看漲期權(quán)
3.3 數(shù)值分析
3.4 小結(jié)
第4章隨機(jī)利率和隨機(jī)利差下脆弱歐式期權(quán)定價
4.1 脆弱歐式期權(quán)定價
4.2 數(shù)值分析
4.3 小結(jié)
第5章具有相關(guān)跳躍風(fēng)險的脆弱期權(quán)定價
5.1 金融市場模型
5.2 脆弱歐式期權(quán)定價
5.3 比較靜態(tài)分析與數(shù)值模擬
5.4 小結(jié)
第6章非齊次泊松過程下的巨災(zāi)債券定價
6.1 巨災(zāi)風(fēng)險債券定價
6.2 估值巨災(zāi)風(fēng)險債券的混合逼近算法
6.3 參數(shù)估計與性能評價
6.4 數(shù)值分析
6.5 小結(jié)
第7章基于極值理論分布的巨災(zāi)債券定價
7.1 巨災(zāi)保險損失的極值理論分布建模
7.2 巨災(zāi)風(fēng)險債券定價與估值
7.3 參數(shù)估計與數(shù)值分析
7.4 小結(jié)
第8章雙隨機(jī)復(fù)合泊松損失過程下的巨災(zāi)債券定價
8.1 巨災(zāi)風(fēng)險債券建模
8.2 巨災(zāi)風(fēng)險債券價格估計的蒙特卡洛模擬
8.3 數(shù)值分析
8.4 小結(jié)
參考文獻(xiàn)