能源價格風(fēng)險

定　價：￥98.00

作　者：	湯姆·詹姆斯著
出版社：	經(jīng)濟管理出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787509683736	出版時間：	2022-04-01	包裝：
開本：		頁數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　如何使用正確的價格風(fēng)險策略和工具來大化公司業(yè)績？《能源價格風(fēng)險》對業(yè)界從業(yè)人員來說是一個很好的向?qū)А！赌茉磧r格風(fēng)險》是實踐經(jīng)驗的結(jié)晶，涵蓋了各種能源商品，包括原油、石油產(chǎn)品、天然氣、液化石油氣和電力。《能源價格風(fēng)險》將告訴讀者，置身于管理層，你將如何控制和搭配投資工具結(jié)構(gòu)以確保你的套期保值或交易策略能達到預(yù)期目標(biāo)而不會增加額外的風(fēng)險。

作者簡介

　　湯姆·詹姆斯（Tom James），有超過13年從事場外衍生品交易的豐富經(jīng)驗，尤其是在能源和商品衍生品方面。他的職業(yè)領(lǐng)域囊括了衍生品交易、經(jīng)紀(jì)業(yè)、通過衍生品提供結(jié)構(gòu)化金融服務(wù)、風(fēng)險管理咨詢與培訓(xùn)。他曾當(dāng)過幾個大的歐洲和亞洲能源企業(yè)的咨詢顧問，現(xiàn)在任英國卡爾期貨公司的高級風(fēng)險管理顧問?？柶谪浌臼菛|方匯理銀行的子公司。

圖書目錄

第1章風(fēng)險管理
風(fēng)險矩陣
金融風(fēng)險
基差風(fēng)險
法律風(fēng)險、操作風(fēng)險和稅收風(fēng)險
小結(jié)
第2章能源衍生品市場：場內(nèi)市場和場外市場
場內(nèi)市場和場外市場
期貨市場
互換和期權(quán)
小結(jié)
第3章能源期貨合約
引言
期貨合約的關(guān)鍵因素
期貨期權(quán)合約
期貨市場套期保值
期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨交易（EFP）和期貨市場交割
國際石油交易所（倫敦）布倫特原油期貨標(biāo)準(zhǔn)合約
國際石油交易所（倫敦）布倫特原油期權(quán)標(biāo)準(zhǔn)合約
國際石油交易所（倫敦）柴油期貨標(biāo)準(zhǔn)合約
國際石油交易所（倫敦）柴油期權(quán)標(biāo)準(zhǔn)合約
國際石油交易所天然氣期貨標(biāo)準(zhǔn)合約
紐約商品交易所WTI輕質(zhì)低硫原油期貨合約
WTI輕質(zhì)低硫原油日歷價差期權(quán)
紐約商品交易所取暖油期貨合約
紐約商品交易所紐約港無鉛汽油期貨和期權(quán)合約
紐約商品交易所亨利中心天然氣期貨和期權(quán)合約
東京工業(yè)品交易所中東原油期貨合約
東京工業(yè)交易所煤油標(biāo)準(zhǔn)期貨合約
東京工業(yè)品交易所汽油期貨標(biāo)準(zhǔn)合約
燃煤期貨
中阿巴拉契亞煤期貨
第4章場外能源及相關(guān)衍生品市場
場外能源衍生品市場
場外石油衍生品市場
主要石油和天然氣相關(guān)場外互換
歐洲電力和天然氣市場
全球電力市場——發(fā)達或發(fā)展中的衍生品市場
歐洲天然氣市場
歐洲煤互換（現(xiàn)金結(jié)算而非實物結(jié)算）
天氣風(fēng)險金融衍生工具
一些新進展——運費費率互換（現(xiàn)金結(jié)算）
衍生工具遠(yuǎn)期曲線評估
第5章期權(quán)——交易和套期保值應(yīng)用策略
波動率
期權(quán)的種類
對沖能源價格風(fēng)險的期權(quán)交易策略
一些希臘字母簡介
期權(quán)策略
場外交易期權(quán)和常用的期權(quán)結(jié)構(gòu)化工具
期權(quán)交易——波動率交易
……
第6章能源期權(quán)定價——該使用何種模型
第7章風(fēng)險價值和壓力測試
第8章何時建立風(fēng)險管理或交易程式的疑問
第9章管理控制
第10章 “偷聽者”套期保值指南
第11章操作風(fēng)險
第12章衍生品合約應(yīng)用列舉及套期保值案例
第13章風(fēng)險管理程序和政策制定指導(dǎo)
第14章能源市場運用的技術(shù)分析
第15章后安然時代——關(guān)于信用控制和風(fēng)險降低手段的應(yīng)用指南
第16章能源金融
第17章場外衍生工具的法律風(fēng)險控制和法律文件
第18章衍生品的國際會計準(zhǔn)則
附錄
術(shù)語表