智能風控實踐指南：從模型、特征到?jīng)Q策

第 1章　智能風控的發(fā)展／ 1
1．1　早期的風控技術(shù)／ 1
1．1．1　基于人工經(jīng)驗的風控／ 1
1．1．2　傳統(tǒng)統(tǒng)計量化的風控／ 2
1．2　初識智能風控／ 2
1．2．1　智能風控的定義／ 3
1．2．2　智能風控的發(fā)展／ 3
1．2．3　與傳統(tǒng)風控對比／ 4
1．3　智能風控主要應用／ 5
1．3．1　應用于營銷環(huán)節(jié)／ 6
1．3．2　應用于貸前環(huán)節(jié)／ 6
1．3．3　應用于貸中環(huán)節(jié)／ 7
1．3．4　應用于貸后環(huán)節(jié)／ 8
1．4　本章小結(jié)／ 9
第 2章　搭建智能風控模型體系／ 10
2．1　模型概述／ 11
2．2　模型開發(fā)方法論——構(gòu)建好樣本／ 13
2．2．1　問題定義／ 14
2．2．2　樣本的選擇和劃分／ 18
2．2．3　模型架構(gòu)設計／ 20
2．2．4　數(shù)據(jù)準備和數(shù)據(jù)描述／ 21
2．2．5　數(shù)據(jù)預處理／ 24
2．3　模型開發(fā)方法論——構(gòu)建好模型／ 33
2．3．1　特征選擇／ 33
2．3．2　特征提取／ 44
2．3．3　模型訓練、概率轉(zhuǎn)化和效果評估／ 46
2．3．4　模型部署及上線驗證／ 54
2．4　常用風控建模智能算法／ 56
2．4．1　基礎學習算法／ 56
2．4．2　集成學習算法／ 65
2．4．3　深度學習算法／ 74
2．5　模型迭代優(yōu)化／ 81
2．5．1　模型融合角度／ 82
2．5．2　建模時效角度／ 85
2．5．3　拒絕推斷角度／ 86
2．6　風控模型體系搭建／ 92
2．6．1　營銷階段的模型／ 92
2．6．2　貸前階段的模型／ 93
2．6．3　貸中階段的模型／ 94
2．6．4　貸后階段的模型／ 95
2．7　模型監(jiān)控和異常處理／ 96
2．7．1　模型監(jiān)控和預警／ 96
2．7．2　模型異常處理／ 100
2．8　本章小結(jié)／ 100
第 3章　搭建風控特征畫像體系／ 102
3．1　特征挖掘概述／ 102
3．2　特征挖掘方法論／ 103
3．2．1　原始數(shù)據(jù)分析／ 103
3．2．2　數(shù)據(jù)清洗／ 104
3．2．3　中間數(shù)據(jù)集構(gòu)建／ 109
3．2．4　特征的設計和生成／ 115
3．2．5　特征評估／ 124
3．2．6　特征上下線／ 126
3．3　 特征挖掘智能算法／ 127
3．3．1　特征衍生／ 127
3．3．2　文本特征挖掘／ 132
3．3．3　圖特征挖掘／ 142
3．4　風控特征畫像體系的搭建／ 148
3．4．1　營銷特征畫像／ 148
3．4．2　貸前特征畫像／ 149
3．4．3　貸中特征畫像／ 153
3．4．4　貸后特征畫像／ 155
3．5　 特征監(jiān)控和特征異常處理／ 155
3．5．1　特征監(jiān)控／ 155
3．5．2　特征異常處理／ 156
3．6　本章小結(jié)／ 157
第 4章　搭建智能風控策略體系／ 158
4．1　風控策略概述／ 158
4．2　風控策略方法論／ 159
4．2．1　規(guī)則分析方法／ 159
4．2．2　模型策略分析方法／ 169
4．2．3　額度策略分析方法／ 178
4．2．4　A/B測試／ 183
4．3　風控策略智能算法／ 185
4．3．1　規(guī)則挖掘智能算法／ 185
4．3．2　決策優(yōu)化智能算法／ 189
4．4　風控策略體系的搭建／ 195
4．4．1　營銷策略／ 195
4．4．2　貸前策略／ 196
4．4．3　貸中策略／ 201
4．4．4　貸后策略／ 202
4．5　風控策略的監(jiān)控、預警和異常處置／ 203
4．5．1　風控策略的監(jiān)控與預警／ 203
4．5．2　風控策略異常處置／ 207
4．6　本章小結(jié)／ 208
第 5章　智能風控與人工的結(jié)合／ 209
5．1　機器學習的局限性／ 209
5．1．1　數(shù)據(jù)不足／ 209
5．1．2　可解釋性低／ 210
5．1．3　因果難區(qū)分／ 210
5．1．4　模型自身的風險／ 212
5．2　發(fā)揮人的價值／ 212
5．2．1　異常識別／ 212
5．2．2　案例研究／ 213
5．2．3　黑產(chǎn)對抗／ 213
5．3　決策方案的選擇／ 214
5．3．1　完全智能決策／ 214
5．3．2　部分智能決策／ 215
5．4　本章小結(jié)／ 216
第 6章　智能風控管理／ 217
6．1　建立持續(xù)復盤機制／ 217
6．2　制訂風險預防和應對措施／ 218
6．3　制訂存檔管理措施／ 218
6．4　建立透明的溝通渠道／ 219
6．5　建立工作體系標準／ 220
6．6　應用團隊協(xié)作工具／ 220
6．7　本章小結(jié)／ 222
參考文獻／ 223