金融風(fēng)險(xiǎn)量化理論

目錄
總序 i
前言 v
摘要 ix
Abstract xvii
第一章 保險(xiǎn)精算、風(fēng)險(xiǎn)管理和量化理論及應(yīng)用 1
第一節(jié) 研究問題的背景和意義 1
一、保險(xiǎn)精算和風(fēng)險(xiǎn)控制理論 1
二、金融風(fēng)險(xiǎn)管理理論 2
三、中國金融市場(chǎng)的信用組合產(chǎn)品 6
第二節(jié) 國內(nèi)外研究綜述 8
一、信用風(fēng)險(xiǎn)組合 8
二、風(fēng)險(xiǎn)理論 10
三、金融風(fēng)險(xiǎn)管理研究 13
第三節(jié) 主要研究?jī)?nèi)容 19
一、信用風(fēng)險(xiǎn)組合的量化理論及在中國金融市場(chǎng)的應(yīng)用 19
二、保險(xiǎn)精算的理論及其應(yīng)用 20
三、金融風(fēng)險(xiǎn)管理 23
第四節(jié) 未來十年發(fā)展方向 28
一、金融機(jī)構(gòu)體系系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 28
二、證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理 28
三、數(shù)字金融風(fēng)險(xiǎn)管理 29
四、房地產(chǎn)金融風(fēng)險(xiǎn)管理 30
第二章 金融風(fēng)險(xiǎn)量化的數(shù)學(xué)理論——倒向隨機(jī)微分方程、
隨機(jī)控制理論與平均場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量理論 31
第一節(jié) 研究問題的背景和意義 31
一、倒向隨機(jī)微分方程簡(jiǎn)介 31
二、平均場(chǎng)理論 33
三、隨機(jī)控制理論的簡(jiǎn)介 33
第二節(jié) 國內(nèi)外研究綜述 34
一、倒向隨機(jī)微分方程理論 34
二、平均場(chǎng)理論及應(yīng)用 37
三、隨機(jī)控制理論的*新進(jìn)展 39
第三節(jié) 主要研究?jī)?nèi)容 40
一、倒向隨機(jī)微分方程的理論基礎(chǔ)及應(yīng)用 40
二、平均場(chǎng)的理論基礎(chǔ)及應(yīng)用 42
第四節(jié) 未來十年發(fā)展方向 45
一、非線性Feynman-Kac 公式 45
第三章 資產(chǎn)定價(jià)與非線性期望下的極限定理、隨機(jī)控制理論 47
第一節(jié) 研究問題的背景和意義 47
一、不確定環(huán)境下的資產(chǎn)定價(jià)理論 47
二、非線性期望下的中心極限定理與大數(shù)定律 48
三、非線性期望下的隨機(jī)控制理論 49
第二節(jié) 國內(nèi)外研究綜述 50
一、Knight 不確定性模型下的資產(chǎn)定價(jià) 50
二、非線性期望下中心極限定理的誤差估計(jì) 52
三、非線性期望下的大數(shù)定律 52
四、G-期望理論的*新進(jìn)展 53
五、非線性數(shù)學(xué)期望下隨機(jī)*優(yōu)控制的研究進(jìn)展 55
第三節(jié) 主要研究?jī)?nèi)容 58
一、非線性期望理論在不確定性下資產(chǎn)定價(jià)中的應(yīng)用 58
二、非線性期望下中心極限定理與弱大數(shù)定律的收斂速度 59
三、均值不確定隨機(jī)變量的中心極限定理 60
四、非線性期望下的強(qiáng)大數(shù)定律 60
五、G-期望框架下的相關(guān)理論及其應(yīng)用 61
第四節(jié) 未來十年發(fā)展方向 62
第四章 政策建議 63
第一節(jié) 主要研究方法建議 63
第二節(jié) 范例：風(fēng)險(xiǎn)度量工具G-VaR 64
一、VaR 研究背景 64
二、G-VaR 方法介紹 66
三、G-VaR 實(shí)證應(yīng)用 68
參考文獻(xiàn) 70
關(guān)鍵詞索引 88