財經應用統(tǒng)計學

目　錄
第一篇　基礎篇
1　數據與統(tǒng)計 ………………………………………………………………………………… 3
1. 1　統(tǒng)計在財經上的應用 ……………………………………………………………… 3

1. 2　統(tǒng)計資料 …………………………………………………………………………… 6

1. 3　變量及其種類 ……………………………………………………………………… 6

1. 4　財經數據的來源 …………………………………………………………………… 9

1. 5　描述統(tǒng)計與推論統(tǒng)計 ……………………………………………………………… 12

1. 6　計算機與統(tǒng)計 ……………………………………………………………………… 14

1. 7　統(tǒng)計倫理 ……………………………………………………………………………14 實訓演練 ———數據下載 …………………………………………………………………15 習題 ………………………………………………………………………………………15 專有名詞 …………………………………………………………………………………20


2　描述統(tǒng)計與概率 …………………………………………………………………………… 22
2. 1　數據匯總 …………………………………………………………………………… 22

2. 2　圖表應用 …………………………………………………………………………… 33

2. 3　變量描述 …………………………………………………………………………… 48

2. 4　概率導論 …………………………………………………………………………… 59

2. 5　二元變量 ……………………………………………………………………………62 實訓演練 ———圖表繪制 …………………………………………………………………66 習題 ………………………………………………………………………………………67 專有名詞 …………………………………………………………………………………81 重要公式 …………………………………………………………………………………83


3　離散型概率分布 …………………………………………………………………………… 87
3. 1　隨機變量 …………………………………………………………………………… 87

3. 2　離散概率分布 ……………………………………………………………………… 88


3. 3　期望值與方差 ……………………………………………………………………… 90

3. 4　二項分布 …………………………………………………………………………… 91

3. 5　泊松分布 …………………………………………………………………………… 94

3. 6　超幾何分布 …………………………………………………………………………95 實訓演練 ———分布圖繪制 ………………………………………………………………97 習題 ………………………………………………………………………………………97 專有名詞 …………………………………………………………………………………105 重要公式 …………………………………………………………………………………106 附錄 3-1:動差與動差母函數 …………………………………………………………107 附錄 3-2: e自然底數 …………………………………………………………………110


4　連續(xù)型概率分布 ………………………………………………………………………… 111
4. 1　均勻分布 ………………………………………………………………………… 112

4. 2　正態(tài)分布 ………………………………………………………………………… 113

4. 3　指數分布 ………………………………………………………………………… 120

4. 4　其他連續(xù)型分布 ………………………………………………………………… 121

4. 5　離散與連續(xù)的關聯性 ……………………………………………………………130 實訓演練 …………………………………………………………………………………132 習題 ………………………………………………………………………………………133 專有名詞 …………………………………………………………………………………143 重要公式 …………………………………………………………………………………143 附錄 4-1:正態(tài)分布概率等于 1的證明 ………………………………………………146 附錄 4-2:二元隨機變量 ………………………………………………………………146 附錄 4-3:期望值、方差 …………………………………………………………………148 附錄 4-4:條件概率 ……………………………………………………………………149 附錄 4-5:條件期望值、條件方差 ………………………………………………………149 附錄 4-6:二元正態(tài)分布 ………………………………………………………………151


第二篇　理論篇
5　隨機抽樣 ………………………………………………………………………………… 155
5. 1　總體與樣本 ……………………………………………………………………… 155

5. 2　點估計 …………………………………………………………………………… 156

5. 3　抽樣分布 ………………………………………………………………………… 157

5. 4　點估計的性質 …………………………………………………………………… 159

5. 5　抽樣方法 ………………………………………………………………………… 161

5. 6　抽樣誤差 …………………………………………………………………………163 實訓演練 …………………………………………………………………………………165 習題 ……………………………………………………………………………………… 167


專有名詞 …………………………………………………………………………………178 重要公式 …………………………………………………………………………………180 附錄 :用 Excel繪制抽樣分布概率密度函數 ……………………………………………180
6　區(qū)間估計 ………………………………………………………………………………… 184
6. 1　 z分數 ……………………………………………………………………………… 184

6. 2　區(qū)間估計 ———平均數 …………………………………………………………… 184

6. 3　樣本數大小 ……………………………………………………………………… 188

6. 4　區(qū)間估計 ———方差 ………………………………………………………………190 實訓演練 ———現貨、期貨和期權的多重比較 …………………………………………193 習題 ………………………………………………………………………………………196 專有名詞 …………………………………………………………………………………208 重要公式 …………………………………………………………………………………208


7　假設檢驗 ………………………………………………………………………………… 210
7. 1　假設設定 ………………………………………………………………………… 210

7. 2　統(tǒng)計推論 ………………………………………………………………………… 212

7. 3　檢驗力 …………………………………………………………………………… 218

7. 4　兩總體的檢驗 …………………………………………………………………… 220

7. 5　其他檢驗 …………………………………………………………………………224 實訓演練 ———市場指標的檢驗 …………………………………………………………228 習題 ………………………………………………………………………………………230 專有名詞 …………………………………………………………………………………244 重要公式 …………………………………………………………………………………245


8　簡單回歸 ………………………………………………………………………………… 248
8. 1　簡單線性回歸模型 ……………………………………………………………… 249

8. 2　最小二乘法 ……………………………………………………………………… 250

8. 3　決定系數 ………………………………………………………………………… 255

8. 4　顯著性檢驗 ……………………………………………………………………… 258

8. 5　估計與預測 ……………………………………………………………………… 262

8. 6　殘差分析 ………………………………………………………………………… 263

8. 7　回歸診斷的程序 …………………………………………………………………265 實訓演練 …………………………………………………………………………………265 習題 ………………………………………………………………………………………266 專有名詞 …………………………………………………………………………………276 重要公式 …………………………………………………………………………………277 附錄 :EViews回歸分析結果說明 ……………………………………………………… 279


第三篇　應用篇
9　多元回歸 ………………………………………………………………………………… 287
9. 1　多元回歸模型 …………………………………………………………………… 287
9. 2　最小二乘法 ……………………………………………………………………… 288
9. 3　復決定系數 ……………………………………………………………………… 290
9. 4　模型檢驗 ………………………………………………………………………… 291
9. 5　多重共線性 ……………………………………………………………………… 295
9. 6　建立回歸模型的步驟 …………………………………………………………… 297
9. 7　標準化回歸系數 ………………………………………………………………… 298實訓演練 ———資產專用性程度 ………………………………………………………… 299習題 ……………………………………………………………………………………… 299專有名詞 ………………………………………………………………………………… 308重要公式 ………………………………………………………………………………… 308附錄 :最小二乘法 ……………………………………………………………………… 309
10　時間序列分析 …………………………………………………………………………… 313
10. 1　數列類型 ………………………………………………………………………… 313
10. 2　指數 ……………………………………………………………………………… 314
10. 3　時間序列分析模式 ……………………………………………………………… 317
10. 4　 ARMA模型 ……………………………………………………………………… 321
10. 5　向量自回歸 ……………………………………………………………………… 322
10. 6　 GARCH模型 …………………………………………………………………… 342實訓演練 ———波動不對稱與市場機能輪動 …………………………………………… 355習題 ……………………………………………………………………………………… 357專有名詞 ………………………………………………………………………………… 362重要公式 ………………………………………………………………………………… 363附錄 10-1:GARCH家族的模型 ……………………………………………………… 364附錄 10-2:殘差檢驗 …………………………………………………………………… 367
11　非線性模型 ……………………………………………………………………………… 368
11. 1　變量應用 ………………………………………………………………………… 368
11. 2　常見的非線性模型 ……………………………………………………………… 371
11. 3　調節(jié)效果 ………………………………………………………………………… 372
11. 4　多項次模型 ……………………………………………………………………… 382實訓演練 ………………………………………………………………………………… 387習題 ……………………………………………………………………………………… 387專有名詞 ………………………………………………………………………………… 389 重要公式 …………………………………………………………………………………389
12　虛擬變量 ………………………………………………………………………………… 391
12. 1　方差分析 ………………………………………………………………………… 391

12. 2　二元變量 ………………………………………………………………………… 399

12. 3　斷點回歸 ………………………………………………………………………… 400

12. 4　差分 ………………………………………………………………………………402 實訓演練 …………………………………………………………………………………409 習題 ………………………………………………………………………………………410 專有名詞 …………………………………………………………………………………415 重要公式 …………………………………………………………………………………415 附錄 12-1:雙因子方差分析 (隨機區(qū)集設計 ) …………………………………………417 附錄 12-2:因子試驗 ……………………………………………………………………418


13　聯立方程組 ……………………………………………………………………………… 421
13. 1　中介效應 ………………………………………………………………………… 421

13. 2　工具變量 …………………………………………………………………………430 實訓演練 ———企業(yè)能力與三大費用 ……………………………………………………439 專有名詞 …………………………………………………………………………………441 重要公式 …………………………………………………………………………………441


14　面板數據 ………………………………………………………………………………… 442
14. 1　基本概念 ………………………………………………………………………… 442

14. 2　靜態(tài)面板數據 …………………………………………………………………… 445

14. 3　動態(tài)面板數據 ……………………………………………………………………456 實訓演練 …………………………………………………………………………………467 專有名詞 …………………………………………………………………………………467 重要公式 …………………………………………………………………………………467


參考文獻 ……………………………………………………………………………………… 469