巴塞爾協(xié)議與宏觀審慎監(jiān)管：銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的國(guó)際準(zhǔn)則與中國(guó)實(shí)踐

目錄
第一章　 緒論 …………………………………………………………………………… 1
　 第一節(jié)　 銀行風(fēng)險(xiǎn) …………………………………………………………………… 1
　 第二節(jié)　 巴塞爾委員會(huì) ……………………………………………………………… 8
　 第三節(jié)　 巴塞爾協(xié)議的基本內(nèi)容…………………………………………………… 10
第二章　 巴塞爾協(xié)議的演進(jìn)…………………………………………………………… 21
　 第一節(jié)　 巴塞爾資本協(xié)議Ⅰ………………………………………………………… 21
　 第二節(jié)　 巴塞爾資本協(xié)議Ⅱ………………………………………………………… 27
　 第三節(jié)　 巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ………………………………………………………… 34
　 第四節(jié)　 巴塞爾協(xié)議在中國(guó)的實(shí)施………………………………………………… 36
第三章　 巴塞爾協(xié)議———內(nèi)部評(píng)級(jí)法………………………………………………… 42
　 第一節(jié)　 內(nèi)部評(píng)級(jí)法概述…………………………………………………………… 42
　 第二節(jié)　 內(nèi)部評(píng)級(jí)法的基本思路和實(shí)施要點(diǎn)……………………………………… 49
　 第三節(jié)　 內(nèi)部評(píng)級(jí)法的實(shí)踐………………………………………………………… 56
第四章　 銀行資本……………………………………………………………………… 64
　 第一節(jié)　 監(jiān)管資本…………………………………………………………………… 64
　 第二節(jié)　 經(jīng)濟(jì)資本與監(jiān)管資本……………………………………………………… 78
　 第三節(jié)　 我國(guó)對(duì)銀行資本的監(jiān)管…………………………………………………… 81
第五章　 信用風(fēng)險(xiǎn)……………………………………………………………………… 92
　 第一節(jié)　 信用風(fēng)險(xiǎn)概述……………………………………………………………… 92
　 第二節(jié)　 信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)———標(biāo)準(zhǔn)法…………………………………………… 97
　 第三節(jié)　 信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)———內(nèi)部評(píng)級(jí)法 …………………………………… 105
第四節(jié)　 證券化信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的計(jì)量……………………………………… 113
　 第五節(jié)　 交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的計(jì)量 …………………………………… 118
第六章　 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) …………………………………………………………………… 127
　 第一節(jié)　 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)概述 …………………………………………………………… 127
　 第二節(jié)　 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)———標(biāo)準(zhǔn)法 ……………………………………………… 131
　 第三節(jié)　 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)———內(nèi)部模型法 ………………………………………… 146
　 第四節(jié)　 我國(guó)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管 ………………………………………………… 151
第七章　 操作風(fēng)險(xiǎn) …………………………………………………………………… 158
　 第一節(jié)　 操作風(fēng)險(xiǎn)概述 …………………………………………………………… 158
　 第二節(jié)　 操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量———基本指標(biāo)法 ………………………………………… 163
　 第三節(jié)　 操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量———標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)法 …………………………………… 164
　 第四節(jié)　 我國(guó)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的要求 …………………………………………… 169
第八章　 杠桿率 ……………………………………………………………………… 182
　 第一節(jié)　 《巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ》 與杠桿率 ……………………………………… 182
　 第二節(jié)　 杠桿率的計(jì)算 …………………………………………………………… 185
　 第三節(jié)　 杠桿率的國(guó)際實(shí)施 ……………………………………………………… 192
　 第四節(jié)　 我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管 ………………………………………… 197
第九章　 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ………………………………………………………………… 202
　 第一節(jié)　 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管概述 …………………………………………………… 202
　 第二節(jié)　 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的定性要求 …………………………………………… 208
　 第三節(jié)　 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的定量標(biāo)準(zhǔn) …………………………………………… 212
　 第四節(jié)　 我國(guó)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理 ……………………………………………… 220
第十章　 貸款評(píng)級(jí)與分類(lèi) …………………………………………………………… 226
　 第一節(jié)　 貸款評(píng)級(jí) ………………………………………………………………… 226
　 第二節(jié)　 貸款分類(lèi) ………………………………………………………………… 233
第十一章　 監(jiān)督檢查 ………………………………………………………………… 239
　 第一節(jié)　 監(jiān)督檢查概述 …………………………………………………………… 239
　 第二節(jié)　 銀行內(nèi)部資本充足率評(píng)估的程序 ……………………………………… 240
　 第三節(jié)　 監(jiān)督檢查的流程 ………………………………………………………… 244
第四節(jié)　 第二支柱與第一支柱 …………………………………………………… 246
　 第五節(jié)　 我國(guó)銀行監(jiān)督檢查 ……………………………………………………… 249
第十二章　 信息披露 ………………………………………………………………… 256
　 第一節(jié)　 信息披露的發(fā)展與規(guī)定 ………………………………………………… 256
　 第二節(jié)　 信息披露的主要內(nèi)容 …………………………………………………… 260
　 第三節(jié)　 我國(guó)商業(yè)銀行信息披露 ………………………………………………… 267
第十三章　 宏觀審慎監(jiān)管 …………………………………………………………… 278
　 第一節(jié)　 宏觀審慎監(jiān)管的概念 …………………………………………………… 278
　 第二節(jié)　 逆周期監(jiān)管 ……………………………………………………………… 284
　 第三節(jié)　 系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管 …………………………………………………… 290
　 第四節(jié)　 我國(guó)的宏觀審慎管理 …………………………………………………… 296
第十四章　 有效銀行監(jiān)管核心原則 ………………………………………………… 303
　 第一節(jié)　 《有效銀行監(jiān)管核心原則》 概述 ……………………………………… 303
　 第二節(jié)　 《有效銀行監(jiān)管核心原則》 的主要內(nèi)容 ……………………………… 305
　 第三節(jié)　 有效銀行監(jiān)管的前提條件 ……………………………………………… 315
　 第四節(jié)　 《有效銀行監(jiān)管核心原則》 的評(píng)估與應(yīng)用 …………………………… 317
第十五章　 金融集團(tuán)監(jiān)管 …………………………………………………………… 324
　 第一節(jié)　 金融集團(tuán)概述 …………………………………………………………… 324
　 第二節(jié)　 金融集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn) ………………………………………………………… 330
　 第三節(jié)　 金融集團(tuán)的監(jiān)管 ………………………………………………………… 333
　 第四節(jié)　 我國(guó)金融集團(tuán)的監(jiān)管 …………………………………………………… 343
第十六章　 壓力測(cè)試 ………………………………………………………………… 350
　 第一節(jié)　 壓力測(cè)試概述 …………………………………………………………… 350
　 第二節(jié)　 資產(chǎn)組合層面的壓力測(cè)試 ……………………………………………… 356
　 第三節(jié)　 信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試 …………………………………………………… 359
　 第四節(jié)　 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試和宏觀壓力測(cè)試 ………………………………… 363