隨機過程是以動態(tài)隨機現象為研究對象的科學，隨機過程的理論和方法已廣泛地應用于物理、生物、通信、管理、經濟等各個領域，并且顯示出越來越重要的作用。本教材基于隨機過程的應用，側重于介紹隨機過程的基本理論和方法，略去一些艱深的定理證明，敘述表達力求簡單易懂、邏輯清晰，所有的問題配以恰當的例題幫助理解，以方便學習者能夠較快地了解并掌握隨機過程的基本原理，并能夠用于解決實際問題。全書共分9章。第1章簡單回顧了概率論的基礎知識，同時補充了特征函數、全期望公式、推廣的全概率公式等隨機過程學習過程中需要的一些定理和結論；第2章介紹了隨機過程的基本概念、隨機過程的有限維分布和數字特征以及相關函數的性質；第3章討論齊次泊松過程的性質，給出了到達時間、時間間隔等幾個泊松過程重要隨機變量的分布以及條件分布；第4章介紹了非齊次泊松過程和復合泊松過程；第5章介紹了馬爾可夫過程，討論了轉移概率、絕對分布以及極限分布；第6章介紹了布朗運動以及布朗運動的幾種變化；第7章介紹了隨機分析，這是研究平穩(wěn)過程必備的基礎；第8章與第9章分別在時域和頻域研究平穩(wěn)過程的性質。本教材適合工科類和管理類的研究生以及相關課程的教師使用，也適合數學系以及有高等數學、概率論和積分變換基礎的本科生作為入門學習的教材使用。
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