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匯率建模與匯率期限結構分析：基于適應性算法的構建與運用

匯率建模與匯率期限結構分析：基于適應性算法的構建與運用

定　價：￥128.00

作　者： 李欣玨 著
出版社： 社會科學文獻出版社
叢編項：
標　簽： 暫缺
ISBN： 9787522805863 出版時間： 2022-11-01 包裝： 平裝
開本： 16開 頁數(shù)： 236 字數(shù)：  

內容簡介

　　在人民幣國際化不斷推進、人民幣匯率雙向波動加強的背景下，構建具有優(yōu)良預測能力的匯率預測模型愈發(fā)重要。我們發(fā)現(xiàn)參數(shù)模型對匯率預測的能力不僅取決于模型設定是否正確，還取決于模型一方面能否迅速探測模型參數(shù)的結構性變化以使用最佳信息估計模型參數(shù)，另一方面能否及時識別模型解釋變量以使用最佳參變量對匯率進行預測。本書構建了乘數(shù)自適應可變窗算法與自適應變元算法以解決上述問題，同時檢驗了自適應體系建模在發(fā)現(xiàn)中國匯率體制變化的影響及匯率預測中具有的突出優(yōu)勢。

作者簡介

　　李欣玨，云南大學經(jīng)濟學院講師，廈門大學王亞南經(jīng)濟研究院與德國洪堡大學應用統(tǒng)計系聯(lián)合培養(yǎng)博士。研究領域為應用時間序列，應用計量經(jīng)濟學與宏觀金融學。多次參與國家自然科學基金、國家社科基金的課題研究，在專業(yè)領域中文核心期刊《統(tǒng)計研究》、《系統(tǒng)工程理論與實踐》等發(fā)表論文多篇。

圖書目錄

緒論
第一章文獻綜述
第一節(jié)匯率預測現(xiàn)有模型及其評述
第二節(jié)宏觀經(jīng)濟預測中的結構性變化難題與自適應預測
第三節(jié)高維變量選擇模型及其應用
第四節(jié)經(jīng)濟量化分析及其結論
結論
第二章局部適應性算法
第一節(jié)局部適應性多元貨幣模型
第二節(jié)數(shù)值模擬與預測能力檢驗
第三節(jié)人民幣匯率預測
結論
附錄
第三章乘數(shù)自適應可變窗算法
第一節(jié)乘數(shù)自適應可變窗建模步驟
第二節(jié)乘數(shù)自適應可變窗算法理論
第三節(jié)數(shù)值模擬與預測能力檢驗
第四節(jié)人民幣匯率預測
第五節(jié)超變量參數(shù)穩(wěn)定性檢驗
結論
附錄1
附錄2
第四章自適應變元算法
第一節(jié)自適應判別條件
第二節(jié)SCAD懲罰函數(shù)
第三節(jié)自適應變元算法
第四節(jié)數(shù)值模擬與預測能力檢驗
第五節(jié)人民幣匯率預測
結論
附錄1
附錄2
第五章匯率期限結構建模
第一節(jié)匯率的三因子理論模型
第二節(jié)匯率期限結構模型
第三節(jié)匯率的狀態(tài)空間轉移模型
結論
附錄1
附錄2
結語
參考文獻

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