123,123

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書系統(tǒng)地介紹DSGE模型的開發(fā)和應(yīng)用，分別從DSGE模型的結(jié)構(gòu)、模型的求解和模擬、模型中參數(shù)的確定、模型的比較和選擇以及經(jīng)濟(jì)政策的選擇等幾個(gè)方面詳細(xì)介紹DSGE模型開發(fā)與應(yīng)用的技術(shù)細(xì)節(jié)，并基于我國的實(shí)際數(shù)據(jù)探討DSGE模型針對(duì)不同經(jīng)濟(jì)問題的運(yùn)用。第四版的一個(gè)突出之處是將優(yōu)化問題的章節(jié)進(jìn)行重新改寫，著重針對(duì)含有預(yù)期的動(dòng)態(tài)優(yōu)化問題進(jìn)行討論，尤其是討論了狀態(tài)變量中協(xié)狀態(tài)變量的作用以及協(xié)狀態(tài)變量初值的確定方法，分析了加入?yún)f(xié)狀態(tài)變量后的模型結(jié)構(gòu)并給出了求解策略。另外，在應(yīng)用中增加了關(guān)于我國地方債債務(wù)置換的溢出效應(yīng)研究，并就宏觀經(jīng)濟(jì)政策的協(xié)調(diào)進(jìn)行了討論。

作者簡(jiǎn)介

　　劉斌，管理工程博士，研究院，現(xiàn)供職于中國人民銀行研究局，主要研究方向?yàn)榻?jīng)濟(jì)建模、宏觀經(jīng)濟(jì)分析與預(yù)測(cè)，貨幣政策分析、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等。

圖書目錄

目錄
章 DSGE 模型的基本介紹1
節(jié) 一個(gè)簡(jiǎn)單的DSGE 模型2
第二節(jié) 傳統(tǒng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型與Lucas 批判5
第三節(jié) 兩種建模方式的比較6
一、理論的嚴(yán)謹(jǐn)性比較6
二、理論的一致性比較7
三、建?？蚣芙Y(jié)構(gòu)的比較7
四、政策分析的比較8
第四節(jié) DSGE 模型建模的一般步驟8
一、微觀理論分析8
二、從微觀行為方程推導(dǎo)宏觀行為方程9
三、模型的整體結(jié)構(gòu)分析9
四、模型的求解 11
五、模型中參數(shù)的確定 12
六、模型的比較和選擇 12
七、經(jīng)濟(jì)模擬 13
八、經(jīng)濟(jì)政策的選擇 13
第二章 DSGE 模型的結(jié)構(gòu) 15
節(jié) 經(jīng)典隨機(jī)優(yōu)化問題的兩種刻畫方法 15
一、序貫方法 16
二、遞歸方法 17
三、線性系統(tǒng)下的二次型控制 18
第二節(jié) 經(jīng)典隨機(jī)優(yōu)化問題的拓展及值函數(shù)迭代法 19
一、預(yù)期的引入與刻畫 19
二、狀態(tài)變量與協(xié)狀態(tài)變量 20
三、線性系統(tǒng)下的二次型控制擴(kuò)展 23
四、求解動(dòng)態(tài)優(yōu)化問題的值函數(shù)迭代法 24
第三節(jié) 一些典型經(jīng)濟(jì)主體的行為刻畫 25
一、居民的行為決策 27
二、終產(chǎn)品的生產(chǎn) 29
三、中間產(chǎn)品的生產(chǎn)及其定價(jià) 30
四、政府和中央銀行的行為 33
五、市場(chǎng)出清條件 34
第四節(jié) 從微觀行為方程到宏觀行為方程 35
一、同質(zhì)性經(jīng)濟(jì)主體的加總方法 35
二、異質(zhì)性經(jīng)濟(jì)主體的加總方法 39
第五節(jié) DSGE 模型的整體結(jié)構(gòu)特性 43
一、穩(wěn)態(tài)特性 43
二、動(dòng)態(tài)特性 49
第三章 DSGE 模型的求解與模擬 52
節(jié) DSGE 模型求解前的預(yù)處理 52
一、在模型平穩(wěn)的情況下如何去掉實(shí)際數(shù)據(jù)的趨勢(shì)項(xiàng) 52
二、如何將模型變換成平穩(wěn)的形式 55
三、如何將非線性模型變換成線性模型 65
第二節(jié) DSGE 模型的求解方法 69
一、求解前預(yù)處理 69
二、DSGE 模型的線性求解方法 70
三、DSGE 模型的非線性求解方法 87
四、帶有滯后預(yù)期的模型求解方法124
第三節(jié) 模型求解結(jié)果與實(shí)際數(shù)據(jù)之間的對(duì)應(yīng)127
第四節(jié) 模擬與情景分析131
一、模擬的種類131
二、模擬的應(yīng)用133
第四章 DSGE 模型中參數(shù)的確定及模型的比較和選擇141
節(jié) 線性和非線性濾波方法141
一、卡爾曼濾波142
二、粒子濾波144
第二節(jié) 模型的識(shí)別146
第三節(jié) 參數(shù)的確定方法148
一、校準(zhǔn)149
二、GMM 152
三、SMM 155
四、極大似然估計(jì)方法157
五、Bayes 估計(jì)方法160
第四節(jié) 模型的比較與選擇170
一、傳統(tǒng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型比較與選擇方法170
二、Bayes 模型選擇和比較方法171
第五章 DSGE 模型與經(jīng)濟(jì)政策的選擇174
節(jié) 社會(huì)福利函數(shù)及對(duì)社會(huì)福利函數(shù)的二階近似174
第二節(jié) 目標(biāo)函數(shù)、目標(biāo)變量、操作工具181
第三節(jié) 政策決策方式與政策的選擇183
一、時(shí)間不一致性183
二、幾種決策方式下的政策選擇185
三、決策方式對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響——靜態(tài)偏差與動(dòng)態(tài)偏差197
第四節(jié) 政策規(guī)則的穩(wěn)健性204
第六章 DSGE 模型在我國的應(yīng)用213
節(jié) 一個(gè)封閉經(jīng)濟(jì)的DSGE 模型213
第二節(jié) 一個(gè)開放經(jīng)濟(jì)的DSGE 模型在貨幣政策分析中的應(yīng)用223
一、DSGE 模型在中央銀行開發(fā)和應(yīng)用方面的基本概況223
二、我國DSGE 模型的結(jié)構(gòu)226
三、模型中貨幣政策的傳導(dǎo)機(jī)制255
四、DSGE 模型的求解及參數(shù)的校準(zhǔn)和估計(jì)258
五、模型的應(yīng)用275
第三節(jié) 一個(gè)OLG 形式的DSGE 模型在物價(jià)水平的財(cái)政決定理論中的
應(yīng)用286
一、物價(jià)水平研究的基本概況286
二、物價(jià)水平的財(cái)政決定理論287
三、國外關(guān)于物價(jià)水平的財(cái)政決定理論的實(shí)證研究298
四、物價(jià)水平的財(cái)政決定理論對(duì)貨幣政策選擇的影響301
五、對(duì)我國實(shí)證研究采用的模型302
六、對(duì)我國的實(shí)證研究結(jié)果316
七、結(jié)論和建議334
第四節(jié) 不確定環(huán)境下財(cái)政政策規(guī)則的選擇336
一、損失函數(shù)的形式及財(cái)政政策的決策方式337
二、不同財(cái)政政策決策方式對(duì)經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)特性的影響338
三、不同財(cái)政政策決策方式對(duì)社會(huì)福利的影響341
四、財(cái)政政策規(guī)則應(yīng)用的可行性344
第五節(jié) 我國經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的根源分析及政策選擇345
一、分析經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的根源采用的兩種方法346
二、模型中的不確定性刻畫348
三、歷史分解和誤差分解技術(shù)349
四、關(guān)于我國經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的根源分析實(shí)證結(jié)果351
五、經(jīng)濟(jì)沖擊對(duì)政策選擇的影響及我國經(jīng)濟(jì)政策的改進(jìn)方向373
六、結(jié)論376
第六節(jié) 我國地方債債務(wù)置換的溢出效應(yīng)研究377
一、國內(nèi)外基本研究情況377
二、模型構(gòu)建381
三、債務(wù)置換溢出效應(yīng)的實(shí)證392
四、改進(jìn)建議401
參考文獻(xiàn)403