銀行資產(chǎn)負(fù)債管理優(yōu)化模型與應(yīng)用

目錄
第一篇　銀行資產(chǎn)負(fù)債管理優(yōu)化模型與應(yīng)用概述
第1章　緒論　3
1.1　銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的研究背景　3
1.2　銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的研究意義　5
1.3　本書的主要工作　10
1.4　本書的創(chuàng)新與特色　11
1.5　本書的框架　14
參考文獻(xiàn)　16
第2章　銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的研究現(xiàn)狀　17
2.1　基于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的銀行資產(chǎn)組合優(yōu)化管理的研究現(xiàn)狀　17
2.2　基于利率風(fēng)險(xiǎn)控制的資產(chǎn)負(fù)債管理優(yōu)化管理的研究現(xiàn)狀　19
2.3　基于聯(lián)合風(fēng)險(xiǎn)控制的資產(chǎn)組合優(yōu)化管理的研究現(xiàn)狀　20
2.4　基于增量與存量的全資產(chǎn)負(fù)債管理的研究現(xiàn)狀　21
參考文獻(xiàn)　23
第3章　銀行資產(chǎn)負(fù)債管理優(yōu)化原理　28
3.1　均值—方差理論基本原理　28
3.2　全資產(chǎn)負(fù)債優(yōu)化原理　29
3.3　貸款組合風(fēng)險(xiǎn)量度　31
3.4　信用風(fēng)險(xiǎn)遷移原理和遷移矩陣　34
3.5　久期　38
參考文獻(xiàn)　40
第二篇　基于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的銀行資產(chǎn)組合優(yōu)化模型
第4章　基于Copula尾部風(fēng)險(xiǎn)控制的行業(yè)貸款配置模型　43
4.1　引言　43
4.2　基于Copula理論的尾部相關(guān)性度量　43
4.3　基于尾部風(fēng)險(xiǎn)控制的行業(yè)貸款配置模型　47
4.4　應(yīng)用實(shí)例　50
4.5　結(jié)論　60
參考文獻(xiàn)　60
第5章　基于非預(yù)期損失控制的銀行貸款組合優(yōu)化模型　62
5.1　引言　62
5.2　非預(yù)期損失控制的原理　63
5.3　銀行資產(chǎn)負(fù)債組合優(yōu)化模型的建立　67
5.4　數(shù)值實(shí)驗(yàn)　83
5.5　結(jié)論　88
參考文獻(xiàn)　89
第6章　基于非預(yù)期損失非線性疊加的增量貸款組合優(yōu)化模型　90
6.1　引言　90
6.2　增量貸款組合優(yōu)化模型的建立　91
6.3　數(shù)值實(shí)驗(yàn)　102
6.4　結(jié)論　110
參考文獻(xiàn)　111
第三篇　基于利率風(fēng)險(xiǎn)控制的資產(chǎn)負(fù)債管理優(yōu)化模型
第7章　基于“四維久期”利率風(fēng)險(xiǎn)免疫的資產(chǎn)負(fù)債組合優(yōu)化模型　115
7.1　引言　115
7.2　“四維久期”模型的建立　115
7.3　基于“四維久期”的資產(chǎn)負(fù)債組合優(yōu)化模型　126
7.4　應(yīng)用實(shí)例　128
7.5　結(jié)論　138
參考文獻(xiàn)　138
第8章　基于動(dòng)態(tài)利率風(fēng)險(xiǎn)免疫的銀行資產(chǎn)負(fù)債優(yōu)化模型　140
8.1　引言　140
8.2　動(dòng)態(tài)利率久期模型構(gòu)建　140
8.3　基于動(dòng)態(tài)利率風(fēng)險(xiǎn)控制的資產(chǎn)負(fù)債優(yōu)化模型構(gòu)建　145
8.4　應(yīng)用實(shí)例　148
8.5　結(jié)論　162
參考文獻(xiàn)　162
第四篇　基于聯(lián)合風(fēng)險(xiǎn)控制資產(chǎn)負(fù)債管理優(yōu)化模型
第9章　基于違約強(qiáng)度信用久期的資產(chǎn)負(fù)債優(yōu)化模型　167
9.1　引言　167
9.2　原理　168
9.3　基于違約強(qiáng)度信用久期的資產(chǎn)負(fù)債模型　172
9.4　基于Cox回歸分析的違約強(qiáng)度擬合模型及重要參數(shù)的確定　180
9.5　應(yīng)用實(shí)例　192
9.6　結(jié)論　208
參考文獻(xiàn)　209
第10章　基于層次算法多組最優(yōu)解的銀行資產(chǎn)負(fù)債多目標(biāo)規(guī)劃模型　210
10.1　引言　210
10.2　銀行資產(chǎn)負(fù)債多目標(biāo)優(yōu)化原理　211
10.3　基于層次算法的資產(chǎn)負(fù)債多目標(biāo)規(guī)劃模型的建立　213
10.4　實(shí)證研究與結(jié)果　223
10.5　結(jié)論　233
參考文獻(xiàn)　234
第五篇　基于增量與存量的全資產(chǎn)負(fù)債管理優(yōu)化模型
第11章　基于總體信用風(fēng)險(xiǎn)遷移的貸款組合優(yōu)化模型　239
11.1　引言　239
11.2　基于總體信用風(fēng)險(xiǎn)遷移的貸款組合優(yōu)化模型原理　239
11.3　應(yīng)用實(shí)例　247
11.4　結(jié)論　255
參考文獻(xiàn)　256
第12章　基于半絕對(duì)偏差的全部貸款組合區(qū)間優(yōu)化模型　257
12.1　引言　257
12.2　基于組合半絕對(duì)偏差的全部貸款組合區(qū)間優(yōu)化模型原理　257
12.3　基于半絕對(duì)偏差的全部貸款區(qū)間優(yōu)化模型的構(gòu)建與求解　264
12.4　實(shí)證分析　269
12.5　結(jié)論　282
參考文獻(xiàn)　283
第13章　基于隨機(jī)久期利率免疫的銀行全資產(chǎn)負(fù)債優(yōu)化模型　284
13.1　引言　284
13.2　隨機(jī)久期利率免疫的全資產(chǎn)負(fù)債優(yōu)化原理　284
13.3　隨機(jī)久期各參數(shù)的確定　288
13.4　銀行全資產(chǎn)負(fù)債優(yōu)化模型的構(gòu)建　295
13.5　結(jié)論　306
參考文獻(xiàn)　307
第14章　基于隨機(jī)久期缺口控制的全資產(chǎn)負(fù)債優(yōu)化模型　308
14.1　引言　308
14.2　隨機(jī)久期缺口控制的全資產(chǎn)負(fù)債優(yōu)化原理　308
14.3　CIR模型和隨機(jī)久期各參數(shù)的確定　313
14.4　銀行全資產(chǎn)負(fù)債優(yōu)化模型的構(gòu)建原理　316
14.5　銀行全資產(chǎn)負(fù)債優(yōu)化模型的構(gòu)建　319
14.6　結(jié)論　338
參考文獻(xiàn)　339
附錄　341
后記　343