金融市場相依性建模與風(fēng)險(xiǎn)測度研究：基于GARCH-EVT-Vine Copula模型

　　《金融市場相依性建模與風(fēng)險(xiǎn)測度研究：基于GARCH-EVT-Vine Copula模型》以理論綜述、模型構(gòu)建與實(shí)證檢驗(yàn)相結(jié)合的分析框架展開研究，以金融投資組合理論為基礎(chǔ)，在極值理論、Copula和Vine Copula理論、金融時(shí)間序列理論的指導(dǎo)下，借助R軟件和Matlab等計(jì)算機(jī)軟件工具構(gòu)建GARCH-EVT-Vine Copula模型。采用理論與實(shí)證分析相結(jié)合、定量與定性分析相結(jié)合的研究方法，在理論分析的基礎(chǔ)上，針對(duì)金融市場風(fēng)險(xiǎn)管理的熱點(diǎn)和難點(diǎn)進(jìn)行實(shí)證研究，重點(diǎn)考察該模型在金融市場相依性建模和高維投資組合在險(xiǎn)價(jià)值預(yù)測方面的表現(xiàn)。

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