機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理基礎(chǔ)

定　價：￥108.00

作　者：	[美]弗蘭克·J. 法博齊（Frank J. Fabozzi）弗朗西斯科·A.法博齊（Francesco A. Fabozzi）著 ;俞卓菁譯
出版社：	格致出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787543234062	出版時間：	2022-12-01	包裝：	平裝-膠訂
開本：	16開	頁數(shù)：	502	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書提供了資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)知識。它采取實踐的視角描述了資產(chǎn)管理。除了投資管理的理論之外，它還深入分析了與投資策略相關(guān)的實際實施問題。基于作者們在資產(chǎn)管理行業(yè)的經(jīng)驗，本書 19 個章節(jié)綜合了理論和實踐。本書首先描述了資產(chǎn)管理所涉及的主要活動以及投資組合管理中的不同形式的風(fēng)險，然后覆蓋了不同的資產(chǎn)類別（普通股、債券和另類資產(chǎn)）、集合投資工具、金融衍生工具、普通股分析和估值、債券分析方法、股票貝塔策略（包括聰明貝塔）、股票阿爾法策略（包括定量/系統(tǒng)性策略）、債券指數(shù)化策略和主動式債券投資組合策略，以及多資產(chǎn)策略。本書清晰地解釋和舉例說明了在投資組合的風(fēng)險管理中使用金融衍生工具（股票衍生工具、利率衍生工具和信用衍生工具）的方法。

作者簡介

　　弗蘭克·J.法博齊，美國紐約城市大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，法國北方高等商學(xué)院（EDHEC）金融學(xué)教授，EDHEC風(fēng)險研究所高級科學(xué)顧問，自1984年以來一直擔(dān)任《投資組合管理雜志》的編輯。持有CFA和CPA，為貝萊德封閉式基金和股權(quán)流動性基金的受托人；CFA協(xié)會2007年C.StewartSheppard獎得主和CFA協(xié)會2015年James R.Vertin獎得主。法博齊于2002年11月入選固定收益分析師協(xié)會名人堂。曾任職于耶魯大學(xué)、麻省理工學(xué)院和普林斯頓大學(xué)。編著了眾多資產(chǎn)管理方面的書籍。弗朗西斯科·A.法博齊，《金融數(shù)學(xué)科學(xué)雜志》執(zhí)行主編，美國金融數(shù)據(jù)專業(yè)人員協(xié)會課程委員會的委員。

圖書目錄

部分資產(chǎn)管理和風(fēng)險
1資產(chǎn)管理概觀
學(xué)習(xí)目標(biāo)
設(shè)定投資目標(biāo)
制定投資政策
選擇投資策略
構(gòu)建和監(jiān)測投資組合
衡量和評估業(yè)績
關(guān)鍵要點
2不同類型的投資風(fēng)險
學(xué)習(xí)目標(biāo)
風(fēng)險和不確定性
總風(fēng)險、系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險
主要的投資風(fēng)險
關(guān)鍵要點
第二部分投資工具
3股票基礎(chǔ)知識
學(xué)習(xí)目標(biāo)
股票資產(chǎn)類別
股票市場
交易機(jī)制
股市指數(shù)
股市指數(shù)的問題
關(guān)鍵要點
4債務(wù)工具的基礎(chǔ)知識
學(xué)習(xí)目標(biāo)
債務(wù)工具的特征
交易場所
與債務(wù)工具投資相關(guān)的風(fēng)險
債券市場的板塊
債券指數(shù)
關(guān)鍵要點
5集合投資工具和另類資產(chǎn)
學(xué)習(xí)目標(biāo)
投資公司
交易所交易基金
對沖基金
商品
私募股權(quán)
商業(yè)房產(chǎn)
關(guān)鍵要點
6金融衍生工具基本知識
學(xué)習(xí)目標(biāo)
期貨合約和遠(yuǎn)期合約
互換
期權(quán)
上限合約和下限合約
關(guān)鍵要點
第三部分現(xiàn)代投資組合理論和資產(chǎn)定價
7衡量回報和風(fēng)險
學(xué)習(xí)目標(biāo)
衡量回報
衡量風(fēng)險
風(fēng)險調(diào)整回報率：回報/風(fēng)險比率
關(guān)鍵要點
8投資組合理論：均值—方差分析和資產(chǎn)配置決策
學(xué)習(xí)目標(biāo)
均值—方差分析的應(yīng)用
資產(chǎn)配置和投資組合多元化
應(yīng)用于資產(chǎn)配置決策的均值—方差分析
使用均值—方差分析選擇資產(chǎn)配置的舉例說明
均值—方差分析中的問題
均值—方差分析的延伸和替代方法
關(guān)鍵要點
9資產(chǎn)定價理論
學(xué)習(xí)目標(biāo)
資產(chǎn)定價模型的特征
資本資產(chǎn)定價模型
CAPM的擴(kuò)展
套利定價理論模型
關(guān)鍵要點
第四部分股票分析和投資組合管理
10公司股票分析
學(xué)習(xí)目標(biāo)
行業(yè)分析
財務(wù)比率分析
現(xiàn)金流量分析
公司分析的更多工具
關(guān)鍵要點
11股票估值模型
學(xué)習(xí)目標(biāo)
現(xiàn)金流量折現(xiàn)模型
乘數(shù)估值法
關(guān)鍵要點
12普通股貝塔策略
學(xué)習(xí)目標(biāo)
定價有效性及其對投資策略的意義
股票指數(shù)化策略
聰明貝塔策略
關(guān)鍵要點
13普通股阿爾法策略
學(xué)習(xí)目標(biāo)
自上而下法和自下而上法
基本面分析與技術(shù)分析
基于基本面分析的策略
股票風(fēng)格投資
因子投資
責(zé)任投資與環(huán)境、社會和治理投資
股票策略的容量
交易成本
回測投資策略
評估投資業(yè)績
其他回報率歸因模型
關(guān)鍵要點
14權(quán)益衍生工具在投資組合管理中的運(yùn)用
學(xué)習(xí)目標(biāo)
股指期貨
權(quán)益互換
權(quán)益期權(quán)
市場波動性衍生工具
關(guān)鍵要點
第五部分債券分析方法和投資組合管理
15債券定價和收益率度量
學(xué)習(xí)目標(biāo)
債券的定價
債券收益率和回報分析方法
利率期限結(jié)構(gòu)分析
關(guān)鍵要點
16利率風(fēng)險和信用風(fēng)險度量
學(xué)習(xí)目標(biāo)
利率風(fēng)險分析方法
信用分析方法
關(guān)鍵要點
17債券投資組合策略
學(xué)習(xí)目標(biāo)
債券投資組合策略系列
增強(qiáng)型指數(shù)化/匹配主要風(fēng)險因子方
用因子模型管理債券投資組合
增值策略
負(fù)債驅(qū)動型策略
關(guān)鍵要點
18衍生工具在債券投資組合管理中的運(yùn)用
學(xué)習(xí)目標(biāo)
利率期貨合約
利率期權(quán)在債券投資組合管理中的運(yùn)用
利率互換在債券投資組合管理中的運(yùn)用
運(yùn)用信用違約互換管理信用風(fēng)險
關(guān)鍵要點
第六部分多資產(chǎn)投資組合策略
19多資產(chǎn)投資組合策略
學(xué)習(xí)目標(biāo)
資產(chǎn)配置策略
多資產(chǎn)策略的特征
多資產(chǎn)策略的一般分類
多資產(chǎn)投資策略目標(biāo)的例子
關(guān)鍵要點