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內(nèi)容簡介

　　投資者情緒影響股票交易市場中投資者的心理狀態(tài)、情緒狀態(tài)及決策行為，終會對股票市場產(chǎn)生影響，所以度量投資者情緒并研究投資者情緒與股票市場之間的關(guān)系具有重要的現(xiàn)實意義。本書通過文本挖掘技術(shù)提取東方財富網(wǎng)股吧論壇中部分上市公司每日的股評文本信息，并從信息情緒基調(diào)（看漲看跌）、信息數(shù)量（帖子數(shù)量）、信息強度（帖子評論量）3個角度綜合測度個股投資者情緒，構(gòu)建個股投資者情緒指數(shù)。本書建立面板向量自回歸模型，探討個股投資者情緒與股票收益率和股票波動率的關(guān)系，并進(jìn)一步探討不同市值、不同行業(yè)、不同市態(tài)及不同換手率情況下個股投資者情緒與股票收益率和波動率關(guān)系的異質(zhì)性。本書將個股投資者情緒指數(shù)作為選股因子引入選股模型中，通過年化收益率、夏普比率、回撤等評價指標(biāo)評估和論證該因子對選股策略的優(yōu)化作用。

作者簡介

　　樊鵬英，女，1985年生，山西忻州人，中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院管理學(xué)博士，現(xiàn)任北京工商大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系副教授，主要研究方向為資產(chǎn)定價、金融風(fēng)險管理，主要講授課程有金融工程、金融衍生工具、金融計量軟件應(yīng)用、金融隨機過程。近年來在Acta Mathematicae Applicatae Sinica English Series、Computational Economics、《系統(tǒng)工程理論與實踐》、《數(shù)理統(tǒng)計與管理》等期刊發(fā)表論文10余篇，主持并參與課題多項。2019年獲得北京市青年拔尖人才培育計劃項目資助。

圖書目錄

第1章緒論
1.1我國股票市場的發(fā)展?fàn)顩r
1.1.1 2012年以前我國股市發(fā)展情況概述
1.1.2 2012年以后我國股市發(fā)展情況概述
1.2 研究背景及研究意義
1.2.1 研究背景
1.2.2 研究意義
1.3 研究思路、內(nèi)容與研究方法
1.3.1 研究思路
1.3.2 研究內(nèi)容
1.3.3 研究方法
1.4 創(chuàng)新與不足
第2章相關(guān)概念和理論基礎(chǔ)
2.1 相關(guān)概念
2.1.1 投資者情緒的定義
2.1.2 投資者情緒理論
2.1.3 投資者情緒分析的理論基礎(chǔ)
2.2 投資者情緒指數(shù)構(gòu)建的相關(guān)理論
2.2.1 現(xiàn)有投資者情緒量化方法的比較
2.2.2 投資者情緒指數(shù)構(gòu)建的相關(guān)理論
2.3 面板向量自回歸模型相關(guān)理論
第3章文獻(xiàn)綜述
3.1投資者情緒指數(shù)的定義和構(gòu)建
3.1.1 單一指標(biāo)法
3.1.2 復(fù)合指標(biāo)法
3.1.3 網(wǎng)絡(luò)文本挖掘法
3.2投資者情緒與股票收益率的關(guān)系
3.2.1 國外研究現(xiàn)狀
3.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
3.3投資者情緒與股票波動率的關(guān)系
3.3.1 國外研究現(xiàn)狀
3.3.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
3.4選股策略
3.5文獻(xiàn)評述
第4章個股投資者情緒指數(shù)的構(gòu)建
4.1 投資者情緒指數(shù)的構(gòu)建思路
4.2數(shù)據(jù)來源
4.3 數(shù)據(jù)處理
4.3.1 情感詞典的生成
4.3.2 基于LSTM模型的股評信息分類
4.4 個股投資者情緒指數(shù)的構(gòu)建與有效性分析
4.4.1 個股投資者情緒指數(shù)的構(gòu)建
4.4.2 個股投資者情緒指數(shù)的有效性分析
4.5 本章小結(jié)
第5章個股投資者情緒指數(shù)與股票收益率的關(guān)系研究
5.1理論分析與假設(shè)提出
5.2 實證模型的構(gòu)建
5.2.1 描述性統(tǒng)計
5.2.2 模型構(gòu)建
5.3 實證分析
5.3.1 PVAR模型滯后階數(shù)選擇和GMM估計
5.3.2 Granger因果關(guān)系檢驗
5.4 異質(zhì)性分析
5.4.1 不同市值情況下的異質(zhì)性分析
5.4.2 不同行業(yè)下的異質(zhì)性分析
5.4.3 不同市態(tài)下的異質(zhì)性分析
5.5 本章小結(jié)
第6章個股投資者情緒指數(shù)與股票波動率的關(guān)系研究
6.1 理論分析與假設(shè)提出
6.2 實證模型的構(gòu)建
6.2.1 指標(biāo)的構(gòu)建及數(shù)據(jù)說明
6.2.2 描述性統(tǒng)計
6.2.3 模型構(gòu)建
6.3 實證分析
6.3.1 PVAR模型滯后階數(shù)選擇和GMM估計
6.3.2 Granger因果關(guān)系檢驗
6.4 不同狀態(tài)下的異質(zhì)性分析
6.4.1 不同市值下的異質(zhì)性分析
6.4.2 不同換手率的異質(zhì)性分析
6.4.3 不同市態(tài)下的異質(zhì)性分析
6.5 本章小結(jié)
第7章個股投資者情緒指數(shù)在選股策略中的應(yīng)用
7.1 候選因子
7.2 因子有效性性檢驗
7.2.1 IC法檢驗
7.2.2 Fama-MacBech檢驗
7.2.3 冗余因子的剔除
7.3 基于Logistic回歸的選股策略構(gòu)建
7.3.1 建立Logistic回歸選股模型
7.3.2 策略構(gòu)建
7.3.3 回測分析
7.4 本章小結(jié)
第8章結(jié)論、展望及建議
8.1 結(jié)論
8.2 展望
8.3 建議
參考文獻(xiàn)
附表1 國藥一致（000028）相關(guān)信息表
附表2 ST鵬博士（600804）相關(guān)信息表
附表3 深振業(yè)（000006）相關(guān)信息表
附表4 士蘭微（600460）相關(guān)信息表
附表5 天津港（5600717）相關(guān)信息表
附表6 皖江物流（600575）相關(guān)信息表