機器學(xué)習(xí)與資產(chǎn)定價：A股市場收益預(yù)測及特征分析研究

第一章緒論1
第一節(jié)研究背景2
第二節(jié)研究內(nèi)容和方法6
第三節(jié)研究意義及創(chuàng)新10
第四節(jié)本書結(jié)構(gòu)18
第二章文獻綜述21
第一節(jié)資產(chǎn)定價的理論模型發(fā)展歷程23
第二節(jié)資產(chǎn)定價中的異象特征36
第三節(jié)機器學(xué)習(xí)與資產(chǎn)定價44
第四節(jié)文獻述評51
第三章數(shù)據(jù)構(gòu)建及機器學(xué)習(xí)模型設(shè)定55
第一節(jié)中國股市收益和特征數(shù)據(jù)56
第二節(jié)機器學(xué)習(xí)模型設(shè)定68
第三節(jié)本章小節(jié)86
第四章機器學(xué)習(xí)與中國股市系統(tǒng)性風(fēng)險測度—基于貝塔異象視角的研究87
第一節(jié)理論模型和數(shù)據(jù)統(tǒng)計89
第二節(jié)第二節(jié)基于機器學(xué)習(xí)的動態(tài)CAPM模型93
第三節(jié)基于Fama-French三因子模型的探討101
第四節(jié)穩(wěn)健性檢驗104
第五節(jié)本章小結(jié)105
第五章基于機器學(xué)習(xí)的中國股市收益預(yù)測研究107
第一節(jié)個股橫截面收益預(yù)測109
第二節(jié)投資組合分析115
第三節(jié)本章小節(jié)124
第六章機器學(xué)習(xí)模型的可解釋性與經(jīng)濟機制分析127
第一節(jié)經(jīng)濟重要度分析129
第二節(jié)因子重要度分析130
第三節(jié)深度學(xué)習(xí)因子的微觀經(jīng)濟機制研究132
第四節(jié)深度學(xué)習(xí)因子的宏觀經(jīng)濟機制分析137
第五節(jié)本章小節(jié)143
第七章結(jié)論與展望145
第一節(jié)主要結(jié)論146
第二節(jié)啟示150
第三節(jié)研究不足和未來研究展望152
參考文獻155
附錄169
附錄一：企業(yè)微觀層面特征變量構(gòu)建方法170
附錄二：機器學(xué)習(xí)模型的超參數(shù)設(shè)定180
后記184