隨機(jī)金融泡沫模型及其仿真

定　價(jià)：￥42.00

作　者：	於遒，戴紅偉，張華忠
出版社：	中國(guó)礦業(yè)大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

購(gòu)買這本書可以去

京東 (￥39.70)

ISBN：	9787564645861	出版時(shí)間：	2021-01-01	包裝：
開本：	16開	頁數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書重點(diǎn)通過隨機(jī)過程中的鞅理論，對(duì)金融泡沫進(jìn)行了討論。章，首先例舉金融目前有名的九個(gè)影響深遠(yuǎn)的金融泡沫危機(jī)，這些泡沫既有民間投機(jī)炒作產(chǎn)生的，也有具有官方背景導(dǎo)致的。第二章為隨機(jī)過程理論初步，主要介紹隨機(jī)過程和特殊的隨機(jī)過程——布朗運(yùn)動(dòng)、伊藤積分與伊藤過程、鞅與測(cè)度變換，隨機(jī)微分方程與偏微分方程理論以及兩者之間的關(guān)系轉(zhuǎn)化理論等。第三章包含金融市場(chǎng)與金融資產(chǎn)價(jià)值過程兩方面內(nèi)容。第四章在依托第三章標(biāo)的資產(chǎn)理論的基礎(chǔ)上，討論金融衍生品的定價(jià)問題。第五章討論完備金融市場(chǎng)下的金融泡沫。第六章主要關(guān)注不完備市場(chǎng)下的金融泡沫。第七章討論金融泡沫的檢測(cè)模型及仿真。