金融計量學：基于R和PYTHON

　　金融計量學是一門對金融數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析和計量建模的課程，是高等學校金融學專業(yè)本科生的專業(yè)核心課。本書在內容上以金融時間序列分析、金融空間計量、大數(shù)據(jù)金融為主線展開。具體包括金融時間序列的線性模型、協(xié)整與向量自回歸（VAR）模型、GARCH族模型、Copula與金融計量、金融風險計量模型及其應用、極值事件突發(fā)事件與金融風險計量模型、分位數(shù)回歸與金融計量、空間計量方法與金融計量、機器學習與金融計量、金融文本挖掘與金融大數(shù)據(jù)計量等，共計10章。本書可作為金融學、經(jīng)濟學等專業(yè)高年級本科生和相關專業(yè)的研究生教材，亦可作為相關領域研究人員的參考書。對于希望進一步加強對金融數(shù)據(jù)和當今金融市場理解的研究人員以及金融、商業(yè)和經(jīng)濟領域的從業(yè)者，該書也是極佳的選擇。

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