考慮時變高階矩屬性風險傳染的碳金融資產(chǎn)定價理論與方法

前言

第1章 緒論
1．1 研究背景、目的與意義
1．2 相關(guān)文獻綜述
1．3 研究內(nèi)容
1．4 研究方法與技術(shù)路線
1．5 研究創(chuàng)新點

第2章 考慮高階矩屬性風險傳染的碳金融資產(chǎn)定價理論框架構(gòu)建
2．1 碳金融市場發(fā)展的理論基礎
2．2 碳金融資產(chǎn)定價相關(guān)概念
2．3 金融資產(chǎn)定價相關(guān)理論基礎
2．4 基于矩屬性的碳金融市場風險傳染理論
2．5 考慮高階矩屬性風險傳染的碳金融資產(chǎn)定價框架研究

第3章 考慮高階矩屬性風險傳染的碳金融資產(chǎn)定價模型設計
3．1 碳金融資產(chǎn)高階矩屬性風險傳染測度模型
3．2 考慮高階矩屬性風險傳染的碳金融資產(chǎn)定價模型設計
3．3 基于高階矩屬性風險傳染Multi-LSTM的碳定價模型
3．4 基于時變高階矩NAGARCHSK-LSTM的碳定價模型
3．5 定價模型的績效評價標準

第4章 考慮高階矩屬性風險傳染的碳金融資產(chǎn)定價研究
4．1 研究樣本與基礎統(tǒng)計分析
4．2 碳金融資產(chǎn)高階矩屬性風險傳染的測度與分析
4．3 基于高階矩屬性風險傳染Multi-LSTM模型的碳定價測度

第5章 考慮時變高階矩屬性的碳金融資產(chǎn)定價研究
5．1 研究問題
5．2 研究樣本與基礎統(tǒng)計分析
5．3 基于時變高階矩NAGARCHSK-LSTM模型的碳定價測度

第6章 研究結(jié)論與展望
6．1 研究結(jié)論
6．2 管理啟示
6．3 研究展望
參考文獻
彩圖