量化投資：基于MATLAB的策略設(shè)計與開發(fā)

第一章 量化投資
1.1 量化投資
1.2 量化投資與金融理論
1.3 量化投資策略的開發(fā)工具和方法
1.4 量化投資策略開發(fā)的團隊
1.5 量化投資策略設(shè)計的一般流程和風(fēng)險控制
參考文獻
第二章 Matlab入門與Wind量化交易接口
2.1 Matlab入門
2.2 獲取數(shù)據(jù)
2.3 Wind量化交易接口
參考文獻
第三章 回溯測試和策略評價
3.1 回溯測試
3.2 策略的評價體系
3.3 交易策略的開發(fā)與數(shù)據(jù)挖掘的偏差
3.4 擇時回溯測試的Matlab函數(shù)
參考文獻
第四章 多因素選股模型
4.1 多因素定價模型和多因素選股模型
4.2 多因素選股模型的有效性檢驗
4.3 單因子選股案例：特質(zhì)波動率選股模型
4.4 因子有效性檢驗案例：趨勢因子選股模型的有效性檢驗
參考文獻
第五章 Alpha策略
5.1 Alpha策略的基本原理
5.2 對沖系統(tǒng)風(fēng)險的方法
5.3 案例：特質(zhì)波動率／趨勢因子選股模型和股指期貨的Alpha策略
5.4 案例：基于日線趨勢選股模型的Alpha策略
參考文獻
第六章 套利策略
6.1 套利的種類
6.2 套利交易的風(fēng)險
6.3 案例：滬深300股指期貨與現(xiàn)貨的套利交易
6.4 案例：南方原油A的場內(nèi)外套利交易
參考文獻
第七章 趨勢交易策略
7.1 趨勢交易的原理
7.2 趨勢的識別
7.3 趨勢交易的風(fēng)險控制
7.4 案例：滬深300ETF的趨勢交易
7.5 案例：基于日內(nèi)最后30分鐘預(yù)測收益的滬深300ETF交易
參考文獻
第八章 量化策略的配置和組合優(yōu)化
8.1 資產(chǎn)配置模型
8.2 案例：我國股票市場ETF的戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
參考文獻
第九章 機器學(xué)習(xí)方法與量化策略設(shè)計
9.1 機器學(xué)習(xí)方法簡介
9.2 機器學(xué)習(xí)方法在量化策略設(shè)計中的應(yīng)用
參考文獻
第十章 構(gòu)建量化交易系統(tǒng)
10.1 量化交易策略的分析和決策系統(tǒng)
10.2 量化交易策略的執(zhí)行系統(tǒng)
10.3 股票和期貨的實盤交易接口
10.4 案例：構(gòu)建適合自己的量化交易系統(tǒng)