金融市場(chǎng)多波動(dòng)狀態(tài)建模及應(yīng)用研究

第1章 緒論
1.1 研究背景與意義
1.2 外文獻(xiàn)綜述
1.2.1 關(guān)于金融市場(chǎng)多波動(dòng)狀態(tài)測(cè)度的文獻(xiàn)回顧
1.2.2 關(guān)于金融市場(chǎng)多波動(dòng)狀態(tài)預(yù)測(cè)的文獻(xiàn)回顧
1.2.3 關(guān)于金融市場(chǎng)多波動(dòng)狀態(tài)在風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用中的文獻(xiàn)回顧
1.3 研究目標(biāo)
1.4 研究內(nèi)容
1.4.1 基于多分形方法的金融市場(chǎng)多波動(dòng)狀態(tài)測(cè)度研究
1.4.2 基于抽樣方法的金融市場(chǎng)多波動(dòng)狀態(tài)數(shù)據(jù)均衡研究
1.4.3 基于TWSVM模型的金融市場(chǎng)多波動(dòng)狀態(tài)預(yù)測(cè)研究
1.4.4 基于多波動(dòng)狀態(tài)預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)VaR預(yù)測(cè)與投資組合優(yōu)化應(yīng)用研究
1.5 研究方法
1.6 研究的主要貢獻(xiàn)
1.6.1 創(chuàng)新了金融市場(chǎng)的多波動(dòng)狀態(tài)測(cè)度方法
1.6.2 創(chuàng)新了金融市場(chǎng)的多波動(dòng)狀態(tài)數(shù)據(jù)均衡方法
1.6.3 擴(kuò)展了TWSVM模型的應(yīng)用范圍
1.6.4 拓展了多波動(dòng)狀態(tài)預(yù)測(cè)研究的應(yīng)用范圍
第2章 金融市場(chǎng)多波動(dòng)狀態(tài)測(cè)度研究
2.1 金融市場(chǎng)多波動(dòng)狀態(tài)測(cè)度的意義
2.2 多波動(dòng)狀態(tài)測(cè)度的多分形方法構(gòu)建
2.2.1 分形理論簡介
2.2.2 多分形方法在多波動(dòng)狀態(tài)測(cè)度中的適用性
2.2.3 多波動(dòng)狀態(tài)測(cè)度的多分形方法構(gòu)建
2.3 基于波動(dòng)率測(cè)度的性能評(píng)估
2.4 實(shí)證研究
2.4.1 樣本選擇
2.4.2 多分形特征驗(yàn)證
2.4.3 多波動(dòng)狀態(tài)測(cè)度結(jié)果及事實(shí)驗(yàn)
2.4.4 波動(dòng)率測(cè)度結(jié)果對(duì)比
2.4.5 穩(wěn)健性檢驗(yàn)
2.5 小節(jié)
第3章 金融市場(chǎng)多波動(dòng)狀態(tài)預(yù)測(cè)研究
3.1 金融市場(chǎng)多波動(dòng)狀態(tài)預(yù)測(cè)研究的意義
3.2 多波動(dòng)狀態(tài)預(yù)測(cè)模型的構(gòu)建
3.2.1 SVM模型的構(gòu)建
3.2.2 TWSVM模型的構(gòu)建
3.2.3 預(yù)測(cè)模型的性能評(píng)估
3.3 實(shí)證研究
3.3.1 樣本選擇
3.3.2 特征向量選擇
3.3.3 特征向量的標(biāo)準(zhǔn)化處理與篩選
3.3.4 TWSVM模型與其余模型的預(yù)測(cè)性能對(duì)比實(shí)
3.4 穩(wěn)健性檢驗(yàn)
3.4.1 基于不同樣本對(duì)象的穩(wěn)健性檢驗(yàn)
3.4.2 基于不同研究區(qū)間的穩(wěn)健性檢驗(yàn)
3.5 小節(jié)
第4章 金融市場(chǎng)多波動(dòng)狀態(tài)數(shù)據(jù)均衡研究
4.1 多波動(dòng)狀態(tài)數(shù)據(jù)均衡研究的意義
4.2 數(shù)據(jù)均衡方法的構(gòu)建