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內(nèi)容簡介

　　近十年來，氣候變化已成為全球各國面臨的主要挑戰(zhàn)。氣候變化不僅會導(dǎo)致物理風(fēng)險，而且對經(jīng)濟也會產(chǎn)生重大風(fēng)險。本書深入分析了氣候變化將如何影響金融市場的各個方面，以及如何運用數(shù)學(xué)統(tǒng)計方法來分析、建模和管理金融風(fēng)險。本書既聚焦轉(zhuǎn)型風(fēng)險，也聚焦低碳轉(zhuǎn)型過程中的物理風(fēng)險，旨在運用量化風(fēng)險管理工具，幫助讀者從金融風(fēng)險管理的視角來分析轉(zhuǎn)型險。全書共三章十三節(jié)，第一章是碳金融基礎(chǔ)，含氣候變化、氣候經(jīng)濟學(xué)、氣候風(fēng)險、碳風(fēng)險理論四節(jié)；第二章是碳金融數(shù)據(jù)，含碳金融與人工智能、披露及數(shù)據(jù)要求、碳風(fēng)險交易市場三節(jié)；第三章是碳金融市場，含金融市場和能源市場碳排放認(rèn)證、碳風(fēng)險與資產(chǎn)定價、碳風(fēng)險與違約風(fēng)險、綠色債券、碳風(fēng)險與金融機構(gòu)、碳風(fēng)險與投資者六節(jié)。

作者簡介

　　馬丁·赫米奇（Martin Hellmich）德勤金融服務(wù)業(yè)審計合伙人兼聯(lián)席領(lǐng)導(dǎo)人，負(fù)責(zé)運用大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)架構(gòu)和人工智能為中央銀行、金融機構(gòu)、審計部門、監(jiān)管當(dāng)局提供信息技術(shù)和風(fēng)險管理服務(wù)解決方案。2013年，他擔(dān)任歐洲共同定價中心（CEPH）的咨詢顧問和項目經(jīng)理，該中心負(fù)責(zé)歐元體系中對所有符合條件的非ABS證券進(jìn)行估值。2018年，他一直致力于搭建金融大數(shù)據(jù)集群，該集群根據(jù)歐洲云計劃GAIA-X原則，為金融市場數(shù)據(jù)提供去中心化的歐洲數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)設(shè)施生態(tài)系統(tǒng)。2012—2017年，馬丁擔(dān)任法蘭克福金融管理學(xué)院風(fēng)險管理與監(jiān)管全職教授，授課內(nèi)容包括風(fēng)險管理與監(jiān)管、量化金融、金融數(shù)學(xué)、金融市場和產(chǎn)品等。他曾在多個有關(guān)量化研究頂級期刊上發(fā)表了關(guān)于信用風(fēng)險建模、投資組合管理、戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和衍生產(chǎn)品的多篇論文。此外，他曾在安聯(lián)集團、巴克萊銀行、坎特·菲茨杰拉德公司等投行從事風(fēng)險管理、投資組合管理、衍生品交易和銷售等工作超過15年。呂迪格·基塞爾（Rüdiger Kiesel）德國杜伊斯堡埃森大學(xué)能源交易和金融服務(wù)主席兼能源市場和金融學(xué)院執(zhí)行主任。此前，一直擔(dān)任德國烏爾姆大學(xué)金融教學(xué)研究所主任。他曾在倫敦大學(xué)伯克貝克學(xué)院、倫敦經(jīng)濟學(xué)院（全職和客座教授）和挪威奧斯陸大學(xué)數(shù)學(xué)系（客座教授）擔(dān)任精算學(xué)和金融數(shù)學(xué)教授，并在幾個學(xué)術(shù)協(xié)會擔(dān)任董事會成員。研究領(lǐng)域包括量化氣候金融、電力市場建模、衍生品估值和對沖（與利率、信貸和能源相關(guān)的衍生品）、金融和能源機構(gòu)風(fēng)險管理、風(fēng)險轉(zhuǎn)移和風(fēng)險管理方法（證券化）等。李學(xué)武甘肅省鎮(zhèn)原縣人，經(jīng)濟學(xué)碩士，高級經(jīng)濟師，現(xiàn)供職于中國人民銀行陜西省分行。先后在《中國金融》《中國外匯》等刊物發(fā)表研究文章多篇。謝華軍山西省朔州市人，經(jīng)濟學(xué)碩士，現(xiàn)供職于中國人民銀行陜西省分行。曾牽頭翻譯《宏觀審慎政策與實踐》一書。

圖書目錄

目　　錄
第一部分　碳金融———基礎(chǔ)
第１章　氣候變化３
?。?１　正在悄然發(fā)生的氣候變化３
?。?２　全球風(fēng)險管理７
（ＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅｏｆｔｈｅＰａｒｔｉｅｓ，ＣＯＰ）７
?。?３　分析１１
第２章　氣候經(jīng)濟學(xué)１７
?。?１　氣候變化政策１７
２.２　碳定價２０
?。?３　碳排放權(quán)交易體系（ＥＴＳ）２４
?。?４　碳信用３０
第３章　氣候風(fēng)險３５
?。?１　碳風(fēng)險３５
?。?２　碳排放衡量３９
　３.３　可持續(xù)金融４１
?。?４　擱淺資產(chǎn)（ＳｔｒａｎｄｅｄＡｓｓｅｔｓ）與碳泡沫（ＣａｒｂｏｎＢｕｂｂｌｅ）４２
　３.５　尾部風(fēng)險４４
第４章　碳風(fēng)險理論４８
?。?１　如何確定碳價？４８
?。?２　資產(chǎn)定價方法５３
　４.３　市場怎么看？５９
第二部分　碳金融———數(shù)據(jù)
第５章　碳金融和人工智能６７
　５.１　機器學(xué)習(xí)簡介６８
?。?２　將人工智能應(yīng)用于碳風(fēng)險７４
?。?３　聯(lián)邦學(xué)習(xí)（ＦｅｄｅｒａｔｅｄＬｅａｒｎｉｎｇ）８１
第６章　信息披露和數(shù)據(jù)要求８５
　６.１　信息披露８５
?。?２　數(shù)據(jù)質(zhì)量８９
　６.３　聯(lián)邦披露和可持續(xù)評級９０
第７章　碳風(fēng)險交易市場９８
?。?１　碳排放權(quán)與碳抵消９８
?。?２　碳信用市場發(fā)展１０７
?。?３　區(qū)塊鏈———簡要介紹１０９
?。?４　基于區(qū)塊鏈的碳信用交易基礎(chǔ)設(shè)施１１６
第三部分　碳金融———市場
第８章　金融市場和能源市場碳排放證書１３１
　８.１　歐盟碳排放權(quán)交易體系證書動態(tài)變化趨勢１３１
?。?２　碳排放證書隨機模型１３３
?。?３　對金融市場和能源市場的影響１３９
第９章　碳風(fēng)險和實證資產(chǎn)定價１４５
　９.１　構(gòu)建因子模型１４５
?。?２　股票收益和碳風(fēng)險１４８
　９.３　碳風(fēng)險、權(quán)益資本成本和債務(wù)成本１５１
?。?４　碳風(fēng)險和機器學(xué)習(xí)１５３
第１０章　碳風(fēng)險和違約風(fēng)險１５６
?。保?１　違約風(fēng)險建模１５６
?。保?２　ＣＤＳ利差和碳風(fēng)險１６０
?。保?３　碳風(fēng)險效應(yīng)的異質(zhì)性１６４
?。保?４　碳風(fēng)險和債券１６７
第１１章　綠色債券１７２
?。保?１　綠色債券市場１７２
　１１.２　綠色債券標(biāo)準(zhǔn)１７６
?。保?３　綠色債券溢價１７８
第１２章　碳風(fēng)險和金融機構(gòu)１８１
?。保?１　標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險管理考慮因素１８１
?。保?２　中央銀行的作用１８２
?。保?３　壓力測試１８４
第１３章　碳風(fēng)險和投資者１９２
?。保?１　碳風(fēng)險和投資組合１９２
?。保?２　對沖氣候風(fēng)險１９５
?。保?３　可持續(xù)性優(yōu)化１９７
附錄Ａ　概率論和金融數(shù)學(xué)基礎(chǔ)２１１
附錄Ｂ　聯(lián)邦學(xué)習(xí)算法２２０
?。?１　算法２２０
?。?２　模擬練習(xí)２２６
?。?３　結(jié)束語２３０
參考文獻(xiàn)２３２