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內(nèi)容簡介

　　隨機無序模型是阿爾伯特·N.謝里亞夫（AlbertNShiryaev）提出的一個序貫檢測方法，被運用于軍工、氣象、水利等工業(yè)制造領(lǐng)域。而在金融市場上，股票狀態(tài)瞬息萬變，十分考驗投資者的專業(yè)判斷能力。因此，本書嘗試將隨機無序模型引入投資決策當中，從數(shù)學統(tǒng)計的角度分析最優(yōu)投資決策的方法，并通過三個實例分析，來闡述該模型的優(yōu)越之處。

作者簡介

　　詹鑰凇，現(xiàn)任中山大學商學院助理教授，碩士生導師，中國人民大學金融學博士。研究領(lǐng)域包括市場微觀結(jié)構(gòu)、金融計量、量化投資等。論文發(fā)表于Journal of Business & Economic Statistics， Journal of Economic Dynamics and Control等國際知名學術(shù)期刊

圖書目錄

第1章緒論···001
1.1研究背景·001
1.2研究動機·003
1.3研究內(nèi)容與創(chuàng)新之處··004
1.4研究方法·007
第2章文獻綜述·008
2.1隨機無序模型的文獻綜述008
2.2股票動量效應(yīng)和趨勢交易的文獻綜述·010
2.3市場極端風險的文獻綜述014
2.4股價與企業(yè)投融資決策的文獻綜述016
第3章隨機無序模型···019
3.1隨機無序問題的概率模型019
3.2隨機無序模型的求解··022
3.3附錄···031
第4章高頻數(shù)據(jù)下的股價趨勢分析及投資策略··034
4.1引言···034
4.2模型設(shè)定及求解036
4.3數(shù)值分析·041
4.4實證研究·046
4.5基于隨機無序模型的趨勢跟蹤策略059
4.6小結(jié)···063
4.7附錄···064
第5章股票市場極端風險管理研究068
5.1引言···068
5.2極值理論·069
5.3模型設(shè)定及求解···076
5.4數(shù)值分析·084
5.5實證研究·087
5.6小結(jié)···097
5.7附錄···098
第6章股價變動與公司投資決策···101
6.1引言···101
6.2模型設(shè)定及求解···103
6.3數(shù)值分析·108
6.4實證研究··117
6.5結(jié)論···122
6.6附錄···123
第7章結(jié)論與展望·130
7.1研究結(jié)論·130
7.2啟示與展望··131
參考文獻133