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金融數(shù)學(xué)模型與計算

金融數(shù)學(xué)模型與計算

定　價：￥196.00

作　者： [荷]科內(nèi)利斯·W.歐思德禮，[波]萊赫·A.格瑞茲拉科，梁進(jìn)
出版社： 中國科學(xué)技術(shù)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽： 暫缺
ISBN： 9787504698766 出版時間： 2024-03-01 包裝： 軟精裝
開本： 16開 頁數(shù)： 字?jǐn)?shù)：  

內(nèi)容簡介

　　本書綜合了當(dāng)今國際金融領(lǐng)域先進(jìn)的專業(yè)數(shù)學(xué)理論、模型和計算技術(shù)，以及它們在實(shí)務(wù)中的應(yīng)用，提供了優(yōu)化控制、模型市場校驗(yàn)、金融衍生品定價及各種風(fēng)險管理等金融問題的解決方案，是填補(bǔ)該領(lǐng)域空白的力作。主要討論了數(shù)量金融領(lǐng)域的隨機(jī)性和偏微分方程的著名模型及其數(shù)值分析和計算方法，著力于用數(shù)學(xué)方法研究金融問題。本書為學(xué)術(shù)界展現(xiàn)了一個全方位的最新理論結(jié)果和發(fā)展方向，對完善學(xué)科建設(shè)，加強(qiáng)學(xué)科專業(yè)性和系統(tǒng)性是極大的補(bǔ)充。同時，為業(yè)界提供了具有國際視野又適合我國國情的數(shù)據(jù)處理、計算方法和應(yīng)用程序的工具包，通過閱讀啟發(fā)高層次優(yōu)秀科研人員，為我國金融領(lǐng)域發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出貢獻(xiàn)。

作者簡介

　　內(nèi)利斯·W. 歐思德禮，荷蘭人，國際著名的金融數(shù)學(xué)家、荷蘭烏得勒支大學(xué)教授，研究方向?yàn)橛嬎憬鹑?。他著力于發(fā)展新穎、強(qiáng)健和高效的計算方法和相關(guān)的理論研究，特別是其在金融中的應(yīng)用。發(fā)表了160篇學(xué)術(shù)論文和2本學(xué)術(shù)專著。 萊赫·A. 格瑞茲拉科，波蘭人，荷蘭烏得勒支大學(xué)高級金融工程師，研究方向?yàn)殡S機(jī)金融衍生品、局部波動率模型和混合模型的數(shù)值計算、模型校驗(yàn)及其在工業(yè)界的應(yīng)用。發(fā)表了26篇學(xué)術(shù)論文。梁進(jìn)，同濟(jì)大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)院教授、金融數(shù)學(xué)博士生導(dǎo)師。研究領(lǐng)域?yàn)榻鹑跀?shù)學(xué)、信用風(fēng)險評估等。發(fā)表100多篇學(xué)術(shù)論文，已出版《碳減排：數(shù)學(xué)模型與應(yīng)用》《利率互換及其衍生產(chǎn)品》等6本學(xué)術(shù)專著、譯著及教材。并著有多部通俗和科普著作。

圖書目錄

第1章  隨機(jī)過程基礎(chǔ) 
1.1 隨機(jī)變量 
1.2 隨機(jī)過程, 鞅性質(zhì) 
1.3 隨機(jī)積分, Itô 積分 
第2章  金融資產(chǎn)動態(tài)簡介 
2.1 資產(chǎn)價格的幾何Brown 運(yùn)動 
2.2 第一推廣 
2.3 鞅和資產(chǎn)價格. 
第3章  BlackScholes 期權(quán)方程 
3.1 期權(quán)合同定義 
3.2 FeynmanKac 定理和BlackScholes 模型 
3.3 BlackScholes 模型下的Delta 對沖 
第4章  局部波動率模型 
4.1 BlackScholes 隱含波動率 
4.2 期權(quán)價格和密度 
4.3 非參數(shù)局部波動率模型 
第5章  跳躍過程 
5.1 跳擴(kuò)散過程 
5.2 跳擴(kuò)散過程的FeynmanKac 定理 
5.3 指數(shù)Lévy 過程 120
5.4 無窮活動的Lévy 過程 
5.5 關(guān)于資產(chǎn)價格動態(tài)中跳躍的討論 
第6章  歐式期權(quán)定價的COS 方法
6.1 數(shù)值期權(quán)定價的引入
6.2 用COS 方法定價歐式期權(quán)
6.3 數(shù)值COS 方法結(jié)果 
第7章  高維, 測度變換和仿射過程 
7.1 高維SDE 系統(tǒng)預(yù)備知識 
7.2 測度變換和Girsanov 定理 
7.3 仿射過程 
第8章  隨機(jī)波動率模型 
8.1 隨機(jī)波動率模型的引入 
8.2 Heston 隨機(jī)波動率模型 
8.3 Heston SV 貼現(xiàn)特征函數(shù) 
8.4 Heston PDE 的數(shù)值解 
第9章  Monte Carlo 模擬 
9.1 Monte Carlo 基礎(chǔ) 
9.2 隨機(jī)Euler 和Milstein 格式 
9.3 CIR 過程的模擬 
9.4 Heston 模型的Monte Carlo 格式 
9.5 計算Monte Carlo 希臘字母 
第10章  遠(yuǎn)期啟動期權(quán): 隨機(jī)局部波動率模型 
10.1 遠(yuǎn)期啟動期權(quán) 
10.2 隨機(jī)局部波動率模型的簡介 
第11章  短期利率模型 
11.1 利率簡介 
11.2 HeathJarrowMorton 框架下的利率 
11.3 HullWhite 模型 
11.4 T 遠(yuǎn)期曲線下的HJM 模型 
第12章  利率衍生品 323
12.1 基本利率衍生品和Libor 率 
12.2 更多的利率衍生品 
第13章  混合資產(chǎn)模型 
13.1 混合資產(chǎn)的仿射模型的引入 
13.2 混合Heston 模型 
第14章  高級利率模型及其推廣 
14.1 Libor 市場模型 
14.2 對數(shù)Libor 市場模型 
14.3 參數(shù)局部波動率模型 
14.4 負(fù)利率與多曲線設(shè)定 
第15章  匯率模型 
15.1 FX 世界及其交易的介紹 
15.2 短期利率下的多幣種FX 模型 
15.3 具利率微笑的多幣種FX 模型 
第16章  風(fēng)險管理 
16.1 信用價值調(diào)整和風(fēng)險管理 
16.2 混合模型下的CVA 和風(fēng)險敞口 
第17章  信用風(fēng)險評估模型 
17.1 違約模型 
17.2 信用等級遷移模型 
17.3 具信用等級遷移風(fēng)險的信用衍生品的定價 
索引 
中英文名詞對照
縮寫詞注釋

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