風(fēng)險(xiǎn)管理與損失模型

目　錄
上篇　風(fēng)險(xiǎn)管理的定性分析
第一章　風(fēng)險(xiǎn)管理概述３ 
　第一節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)概述３ 
　第二節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)管理概述１３ 
　第三節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)生原因與發(fā)展歷程１７ 
第二章　風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃２３ 
　第一節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)２３ 
　第二節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)管理組織２７ 
第三章　風(fēng)險(xiǎn)識別與分析３６ 
　第一節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)識別概述３６ 
　第二節(jié)　企業(yè)財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析４５ 
　第三節(jié)　企業(yè)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)分析５１ 
　第四節(jié)　企業(yè)人身風(fēng)險(xiǎn)分析５９ 
第四章　風(fēng)險(xiǎn)衡量６４ 
　第一節(jié)　損失數(shù)據(jù)的收集與整理６４ 
　第二節(jié)　損失數(shù)據(jù)的描述６９ 
　第三節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo)７２ 
　第四節(jié)　損失概率與損失程度的估測７４ 
第五章　控制型風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)７７ 
　第一節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)控制概述７８ 
　第二節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)回避８３ 
　第三節(jié)　損失控制８７ 
　第四節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)隔離與控制型風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移９５ 
第六章　財(cái)務(wù)型風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)１０１ 
　第一節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)的非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移１０２ 
　第二節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)自留１０７ 
　第三節(jié)　專業(yè)自保１１４ 
　第四節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移１１５ 
第七章　風(fēng)險(xiǎn)管理決策１２４ 
　第一節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)管理決策的基本內(nèi)容１２４ 
　第二節(jié)　損失期望值分析法１２６ 
　第三節(jié)　效用分析法１３０ 
下篇　風(fēng)險(xiǎn)管理的定量分析
第八章　風(fēng)險(xiǎn)損失次數(shù)模型１３９ 
　第一節(jié)　二項(xiàng)分布１３９ 
　第二節(jié)?。校铮椋螅螅铮罘植迹保矗?nbsp;
　第三節(jié)　負(fù)二項(xiàng)分布１５３ 
第九章　風(fēng)險(xiǎn)損失金額模型１５８ 
　第一節(jié)　對數(shù)正態(tài)分布１５９ 
　第二節(jié)　指數(shù)分布１６２ 
　第三節(jié)　帕累托分布１６５ 
　第四節(jié)　伯爾分布１６９ 
　第五節(jié)　威布爾分布１７１ 
　第六節(jié)　伽瑪分布１７４ 
第十章　風(fēng)險(xiǎn)損失模型的參數(shù)估計(jì)１７８ 
　第一節(jié)　點(diǎn)估計(jì)１７９ 
　第二節(jié)　區(qū)間估計(jì)１８８ 
第十一章　風(fēng)險(xiǎn)損失模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)１９６ 
　第一節(jié)　擬合優(yōu)度檢驗(yàn)方法概述１９７ 
　第二節(jié)　χ２擬合優(yōu)度檢驗(yàn)２０１
第十二章　總損失分布模型２０９ 
　第一節(jié)　總損失分布模型和模型化原理２０９ 
　第二節(jié)　個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)模型２１２ 
　第三節(jié)　復(fù)合風(fēng)險(xiǎn)模型２１３ 
　第四節(jié)　復(fù)合泊松分布和復(fù)合負(fù)二項(xiàng)分布２１４ 
第十三章　損失分布的隨機(jī)模擬２１８ 
　第一節(jié)　隨機(jī)模擬的基本思想及隨機(jī)數(shù)的產(chǎn)生２１９ 
　第二節(jié)　損失次數(shù)的隨機(jī)模擬２２５ 
　第三節(jié)　損失額的隨機(jī)模擬２２８ 
　第四節(jié)　總損失的隨機(jī)模擬２３０ 
第十四章　風(fēng)險(xiǎn)損失的度量方法２３２ 
　第一節(jié)　離差類風(fēng)險(xiǎn)度量方法２３３ 
　第二節(jié)?。郑幔曳椒ㄅcＥＳ方法以及其經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算２３５ 
思考題答案２４３ 
參考文獻(xiàn)２９３