商業(yè)銀行流動(dòng)性與房地產(chǎn)價(jià)格極端關(guān)聯(lián)波動(dòng)

定　價(jià)：￥99.00

作　者：	花擁軍著
出版社：	中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787522730899	出版時(shí)間：	2024-03-01	包裝：	平裝-膠訂
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　針對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性同房地產(chǎn)價(jià)格之間關(guān)聯(lián)波動(dòng)表現(xiàn)出的新復(fù)雜特性，以及現(xiàn)有研究忽視了風(fēng)險(xiǎn)極端狀態(tài)、仍將關(guān)注點(diǎn)置于兩者關(guān)聯(lián)波動(dòng)常規(guī)狀態(tài)的瑕疵與不足，本書(shū)將極值理論（EVT）引入當(dāng)前國(guó)際金融機(jī)構(gòu)最主流的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度工具VaR技術(shù)中，進(jìn)而與Copula函數(shù)有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，構(gòu)建了二維混合極端風(fēng)險(xiǎn)模型，并以之測(cè)度了中國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性同房地產(chǎn)價(jià)格之間的極端關(guān)聯(lián)波動(dòng)。本書(shū)不僅可為商業(yè)銀行、房地產(chǎn)及其他經(jīng)濟(jì)部門(mén)提供具體的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)與方法，而且可為中國(guó)經(jīng)濟(jì)管理部門(mén)制定相關(guān)政策提供堅(jiān)實(shí)可靠的決策依據(jù)。本書(shū)主要面向金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的管理人員及研究人員，也面向具有一定專(zhuān)業(yè)知識(shí)基礎(chǔ)的大眾讀者。

作者簡(jiǎn)介

　　花擁軍，重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院教授。研究方向：投資決策與項(xiàng)目管理、金融風(fēng)險(xiǎn)管理。在Computational Intelligence and Neuroscience等SCI期刊、《經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)》《管理工程學(xué)報(bào)》等CSSCI期刊發(fā)表論文十余篇。承擔(dān)教育BU人文社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃基金項(xiàng)目、國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金一般項(xiàng)目、國(guó)務(wù)院研究室宏觀經(jīng)濟(jì)研究司課題等十余項(xiàng)。

圖書(shū)目錄

第一章緒論
  第一節(jié) 問(wèn)題提出及研究意義
  第二節(jié) 研究方法及內(nèi)容結(jié)構(gòu)
第二章文獻(xiàn)綜述
  第一節(jié) 外文文獻(xiàn)
  第二節(jié) 中文文獻(xiàn)
第三章一維極值理論與極值VaR模型構(gòu)建
  第一節(jié) 極值概念、性質(zhì)及類(lèi)型
  第二節(jié) 極值模型
第四章基于一維極值模型的中國(guó)實(shí)際測(cè)度
  第一節(jié) 指標(biāo)與樣本數(shù)據(jù)選取
  第二節(jié) 數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)描述及POT模型條件檢驗(yàn)
  第三節(jié) 閾值確定
  第四節(jié) 擬合檢驗(yàn)與參數(shù)估計(jì)
  第五節(jié) 極值風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算
  第六節(jié) 回測(cè)檢驗(yàn)
第五章 Copula理論及其與極值VaR混合模型構(gòu)建
  第一節(jié) Copula函數(shù)概念與性質(zhì)
  第二節(jié) Copula函數(shù)類(lèi)型
  第三節(jié) Copula函數(shù)參數(shù)估計(jì)方法
  第四節(jié) Copula函數(shù)擬合檢驗(yàn)
  第五節(jié) 基于Copula函數(shù)的相依性測(cè)度
第六章基于Copula-POT-VaR模型的中國(guó)實(shí)際測(cè)度
  第一節(jié) 指標(biāo)與樣本數(shù)據(jù)選取
  第二節(jié) 兩序列實(shí)際相關(guān)狀態(tài)描述
  第三節(jié) POT模型條件檢驗(yàn)與閾值確定
  第四節(jié) 擬合檢驗(yàn)與參數(shù)估計(jì)
  第五節(jié) GPD分布刻畫(huà)兩序列相關(guān)性的不足
  第六節(jié) Copula函數(shù)的判斷與選擇
  第七節(jié) 兩序列關(guān)聯(lián)波動(dòng)估計(jì)
第七章中國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性與房地產(chǎn)價(jià)格關(guān)聯(lián)分析
  第一節(jié) 關(guān)聯(lián)分析的必要性與意義
  第二節(jié) 商業(yè)銀行流動(dòng)性與房地產(chǎn)價(jià)格相互沖擊的計(jì)量分析
  第三節(jié) 商業(yè)銀行貸款與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資金關(guān)聯(lián)分析
  第四節(jié) 商業(yè)銀行同房地產(chǎn)行業(yè)板塊關(guān)聯(lián)波動(dòng)實(shí)證分析
第八章研究結(jié)論與相關(guān)建議
  第一節(jié) 研究結(jié)論
  第二節(jié) 相關(guān)建議
第九章結(jié)束語(yǔ)
參考文獻(xiàn)
附錄
  附錄1 POT模型擬合計(jì)算所用函數(shù)命令
  附錄2 Copula模型擬合計(jì)算所用函數(shù)命令