股票市場結構性分歧視角下的擇時與擇股

第一章
緒　論
第一節(jié)　研究背景與意義 / 003
第二節(jié)　研究思路與框架 / 006
第三節(jié)　研究創(chuàng)新性嘗試 / 008
本章小結 / 010
第二章
股票市場相關研究綜述
第一節(jié)　股票市場分歧 / 015
一、國外學者對市場分歧的研究 / 015
二、國內學者對市場分歧的研究 / 017
第二節(jié)　股票市場擇時 / 019
一、股票市場擇時的價值 / 019
二、基于技術因子的擇時策略 / 021
三、基于預測模型的擇時策略 / 025
第三節(jié)　股票市場擇股 / 029
一、異象因子擇股 / 029
二、預測、機器學習、深度學習的擇股模型 / 035
本章小結 / 037
第三章
股票市場結構性分歧對市場收益的影響
第一節(jié)　引言 / 041
第二節(jié)　市場結構性分歧的度量 / 043
一、結構性分歧計算 / 044
二、結構性分歧描述性統(tǒng)計 / 046
第三節(jié)　市場結構性分歧與市場收益間的關系研究 / 048
一、數(shù)據(jù)說明 / 048
二、格蘭杰因果檢驗 / 049
三、市場結構性分歧、交易量與收益率間的關系 / 051
四、市場結構性分歧、交易量與收益率影響的持續(xù)性 / 053
第四節(jié)　市場結構性分歧、交易量與收益率關系間的魯棒性分析 / 055
一、控制變量對關系的影響 / 055
二、聚類特征對關系的影響 / 058
三、聚類數(shù)量對關系的影響 / 059
本章小結 / 061
第四章
市場結構性分歧視角下指數(shù)收益的可預測性
第一節(jié)　引言 / 065
第二節(jié)　方法模型 / 066
第三節(jié)　實證分析 / 068
一、數(shù)據(jù)說明 / 068
二、模型評估 / 070
三、實驗結果 / 070
四、魯棒性檢驗 / 074
第四節(jié)　市場結構性分歧的影響因素分析 / 084
本章小結 / 087
第五章
市場結構性分歧視角下的一種選股策略
第一節(jié)　引言 / 091
第二節(jié)　方法模型 / 092
第三節(jié)　實證分析 / 095
一、數(shù)據(jù)說明 / 095
二、模型評估 / 100
三、實驗結果 / 101
四、魯棒性檢驗 / 105
第四節(jié)　選股策略收益的可解釋性分析 / 107
一、因子模型 / 108
二、因子計算 / 109
三、因子分析 / 110
本章小結 / 112
第六章
不同市場行情下維數(shù)約減對選股策略的影響
第一節(jié)　引言 / 117
第二節(jié)　方法模型 / 118
一、主成分分析法 / 120
二、堆棧式自編碼 / 121
三、堆棧式受限玻爾茲曼機 / 124
第三節(jié)　實證分析 / 125
一、數(shù)據(jù)說明 / 125
二、模型評估 / 126
三、實驗結果 / 126
第四節(jié)　一種輪動的股票選擇策略 / 139
一、策略介紹 / 139
二、實證分析 / 140
本章小結 / 145
第七章
總結與展望
第一節(jié)　總結 / 149
第二節(jié)　展望 / 150
參考文獻 / 152
重要術語索引 / 170