能源金融市場的風險傳導機制

1 緒論
1.1 選題依據(jù)
1.2 研究意義
1.3 研究思路與內(nèi)容
1.4 主要創(chuàng)新點與不足之處
2 相關(guān)文獻綜述
2.1 能源金融市場的風險測度研究綜述
2.2 能源金融市場風險傳導研究綜述
2.3 能源金融風險預警機制研究綜述
2.4 現(xiàn)有文獻述評
3 能源金融市場風險的理論分析
3.1 能源金融市場風險機制的理論分析
3.2 能源金融市場風險傳導機制的理論分析
3.3 本章小結(jié)
4 多時間尺度下能源金融市場的風險動態(tài)相關(guān)性分析
4.1 小波分解理論與方法
4.2 基于極大重疊離散小波變換的多元GARCH模型
4.3 能源金融市場與股票市場、匯率市場間的動態(tài)相關(guān)性實證研究
4.4 本章小結(jié)
5 多時間尺度下能源金融市場的風險溢出效應分析
5.1 基于極大重疊離散小波變換的BEKK-GARCH模型選擇及構(gòu)建
5.2 能源金融市場與股票市場、匯率市場間的風險溢出效應實證研究
5.3 本章小結(jié)
6 能源金融市場風險預警體系構(gòu)建
6.1 能源金融市場風險預警的意義及原理
6.2 能源金融市場風險預警指標體系的建立
6.3 能源金融市場風險預警模型的建立
6.4 能源金融市場風險預警模型的評價指標
6.5 能源金融市場不同風險預警模型對比分析
6.6 本章小結(jié)
7 結(jié)論與政策建議
7.1 主要研究結(jié)論
7.2 政策建議
7.3 未來研究方向
參考文獻
索引