金融市場行業(yè)風(fēng)險傳染與資產(chǎn)配置

第一章  緒論
  第一節(jié)  研究背景和意義
  第二節(jié)  研究方法
  第三節(jié)  結(jié)構(gòu)安排
第二章  文獻回顧與評述
  第一節(jié)  股票市場行業(yè)配置與風(fēng)險管理的研究
  第二節(jié)  銀行信貸市場行業(yè)配置與風(fēng)險管理的研究
  第三節(jié)  基金市場行業(yè)配置與風(fēng)險管理的研究
  第四節(jié)  復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)方法的研究
第三章  復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)視角下股票市場行業(yè)配置與風(fēng)險管理
  第一節(jié)  研究問題
  第二節(jié)  模型構(gòu)建
  第三節(jié)  實證分析Ⅰ：行業(yè)因子檢驗
  第四節(jié)  實證分析Ⅱ：特征向量中心度與BL模型最優(yōu)投資組合權(quán)重關(guān)系
  第五節(jié)  實證分析Ⅲ：BL Network行業(yè)配置模型
  第六節(jié)  穩(wěn)健性檢驗
  第七節(jié)  本章小結(jié)
第四章  復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)視角下信貸市場行業(yè)配置與風(fēng)險管理
  第一節(jié)  研究問題
  第二節(jié)  模型構(gòu)建
  第三節(jié)  實證分析Ⅰ：行業(yè)聚類風(fēng)險分析
  第四節(jié)  實證分析Ⅱ：Min-C模型實證分析
  第五節(jié)  實證分析Ⅲ：C-I-HHI指數(shù)構(gòu)建
  第六節(jié)  穩(wěn)健性檢驗
  第七節(jié)  本章小結(jié)
第五章  復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)視角下基金市場行業(yè)配置與風(fēng)險管理
  第一節(jié)  研究問題
  第二節(jié)  模型構(gòu)建
  第三節(jié)  數(shù)據(jù)和基本指標(biāo)構(gòu)建
  第四節(jié)  實證分析Ⅰ：中國基金市場行業(yè)配置集中度
  第五節(jié)  實證分析Ⅱ：基金業(yè)績與基金市場行業(yè)配置集中度
  第六節(jié)  實證分析Ⅲ：基金篩選策略研究
  第七節(jié)  本章小結(jié)
第六章  總結(jié)與研究展望
  第一節(jié)  總結(jié)
  第二節(jié)  本書的局限性和進一步研究方向
附錄
參考文獻