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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書在對(duì)我國(guó)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性分別進(jìn)行測(cè)度和描述性統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上，重點(diǎn)完成了以下幾個(gè)方面的研究工作：首先，選取時(shí)變Copula函數(shù)實(shí)證分析了二者的相依性關(guān)系，揭示了中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征事實(shí)；其次，分別運(yùn)用門檻模型和非線性向量自回歸模型實(shí)證研究了宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的非線性影響效應(yīng)和影響機(jī)制；再次，基于面板數(shù)據(jù)模型和中介效應(yīng)模型探究了商業(yè)銀行流動(dòng)性創(chuàng)造和網(wǎng)絡(luò)輿情在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)積累和傳染過(guò)程中的重要渠道作用；最后，構(gòu)建一個(gè)納入了宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性、政策變化、金融系統(tǒng)脆弱性、風(fēng)險(xiǎn)傳染性的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)綜合指標(biāo)，采用馬爾可夫區(qū)制轉(zhuǎn)移模型對(duì)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)進(jìn)行識(shí)別和預(yù)測(cè)，并提出防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的政策建議。

作者簡(jiǎn)介

　　劉鳳根，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、湖南工商大學(xué)教授、碩士生導(dǎo)師、“151人才工程”第三層次人選、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士點(diǎn)建設(shè)學(xué)科——數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科負(fù)責(zé)人。長(zhǎng)期致力于金融市場(chǎng)理論與計(jì)量分析、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等方向的研究工作，近年來(lái)主持完成國(guó)家社科基金課題2項(xiàng)及多項(xiàng)省部級(jí)課題，以第一作者或通訊作者在《中國(guó)管理科學(xué)》、《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》、《統(tǒng)計(jì)研究》、《科研管理》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)》等核心期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文40余篇。

圖書目錄

目　　錄
第１章　緒論１
?。?１　研究背景與研究意義１
　　１.１.１　研究背景１
　?。?１.２　研究意義４
　１.２　文獻(xiàn)綜述４
　?。?２.１　系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、驅(qū)動(dòng)因素與測(cè)度４
　?。?２.２　宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性的測(cè)度及對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響１４
　　１.２.３　系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警與宏觀審慎監(jiān)管２１
　?。?２.４　文獻(xiàn)述評(píng)２３
　１.３　研究思路與主要內(nèi)容２３
　?。?３.１　研究思路２３
　?。?３.２　主要內(nèi)容２４
　１.４　創(chuàng)新之處２５
第２章　宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的相依性２７
?。?１　引言２７
　２.２　宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性測(cè)度２８
　?。?２.１　宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性的內(nèi)涵２８
　?。?２.２　宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性主要測(cè)度方法概述２９
　?。?２.３　宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性測(cè)度方法選取３１
　?。?２.４　中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性測(cè)度３３
?。?３　系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度３４
　?。?３.１　系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)３４
　２.３.２　中國(guó)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度與分析３７
?。?４　宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的相依性分析３９
　?。?４.１　模型設(shè)定與數(shù)據(jù)說(shuō)明３９
　?。?４.２　描述性統(tǒng)計(jì)及相關(guān)檢驗(yàn)４１
　?。?４.３　宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相依性的實(shí)證分析４３
?。?５　本章小結(jié)４６
第３章　宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的積累與傳染４７
?。?１　引言４７
?。?２　模型設(shè)定與數(shù)據(jù)處理４９
　　３.２.１　門檻模型設(shè)定４９
　?。?２.２　變量選取與數(shù)據(jù)說(shuō)明５２
　　３.２.３　數(shù)據(jù)的描述性統(tǒng)計(jì)與平穩(wěn)性檢驗(yàn)５４
?。?３　宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響效應(yīng)及影響渠道５５
　　３.３.１　基于ＥＰＵ指數(shù)的個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)ＭＥＳ與傳染性風(fēng)險(xiǎn)ΔＡＢＳ的門檻
效應(yīng)分析９２
　?。?３.２　基于ＥＰＵ指數(shù)的個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)ΔＣｏＶａＲ與傳染性風(fēng)險(xiǎn)ＡＣｏＲ的門檻
效應(yīng)分析９７
　?。?３.３　基于ＣＥＰＵ指數(shù)的個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)ＭＥＳ與傳染性風(fēng)險(xiǎn)ΔＡＢＳ的門檻
效應(yīng)分析１０１
　３.４　本章小結(jié)１０４
第４章　宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)影響機(jī)制１０６
?。?１　ＬＳＴＶＡＲ模型設(shè)定及非線性檢驗(yàn)１０６
?。?２?。蹋樱裕郑粒夷Ｐ凸烙?jì)與非線性廣義脈沖響應(yīng)分析１０８
?。?３　個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)ＭＥＳ與傳染性風(fēng)險(xiǎn)ΔＡＢＳ的ＬＳＴＶＡＲ模型估計(jì)結(jié)果與
廣義脈沖分析１０９
　?。?３.１?。蹋樱裕郑粒夷Ｐ凸烙?jì)結(jié)果１０９
　?。?３.２　基于經(jīng)濟(jì)政策不確定性不同區(qū)制的廣義脈沖分析１１０
　?。?３.３　基于金融機(jī)構(gòu)個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)不同區(qū)制的廣義脈沖分析１１６
４.４　個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)ΔＣｏＶａＲ與傳染性風(fēng)險(xiǎn)ＡＣｏＲ的ＬＳＴＶＡＲ模型估計(jì)結(jié)果與
廣義脈沖分析１２１
　?。?４.１?。蹋樱裕郑粒夷Ｐ凸烙?jì)結(jié)果１２１
　　４.４.２　基于經(jīng)濟(jì)政策不確定性不同區(qū)制的廣義脈沖分析１２２
　?。?４.３　基于金融機(jī)構(gòu)個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)不同區(qū)制的廣義脈沖分析１２８
?。?５　本章小結(jié)１３３
第５章　宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性、流動(dòng)性創(chuàng)造與商業(yè)銀行系統(tǒng)性
風(fēng)險(xiǎn)傳染１３６
?。?１　引言１３６
　５.２　理論分析與研究假說(shuō)１３８
?。?３　模型設(shè)定、變量選取與數(shù)據(jù)說(shuō)明１４１
　?。?３.１　樣本選擇與數(shù)據(jù)來(lái)源１４１
　?。?３.２　計(jì)量模型設(shè)定１４２
　　５.３.３　變量選取與說(shuō)明１４３
?。?４　實(shí)證結(jié)果分析１４８
　　５.４.１　基準(zhǔn)回歸分析１４８
　?。?４.２　異質(zhì)性分析１５１
　　５.４.３　影響機(jī)制分析１５３
?。?５　內(nèi)生性與穩(wěn)健性分析１５５
　　５.５.１　內(nèi)生性檢驗(yàn)１５５
　?。?５.２　穩(wěn)健性檢驗(yàn)１５６
　５.６　本章小結(jié)１５７
第６章　宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性、網(wǎng)絡(luò)輿情與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)１５８
?。?１　引言１５８
　６.２　模型設(shè)定、變量選取與數(shù)據(jù)說(shuō)明１５９
　?。?２.１　變量選取１５９
　?。?２.２　模型構(gòu)建１６１
　　６.２.３　數(shù)據(jù)來(lái)源及描述性統(tǒng)計(jì)１６２
?。?３　實(shí)證結(jié)果分析１６３
　?。?３.１　變量平穩(wěn)性檢驗(yàn)１６３
　?。?３.２　系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的靜態(tài)影響分析１６４
　?。?３.３　系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)影響分析１６５
　?。?３.４　進(jìn)一步的機(jī)制分析１６８
?。?４　異質(zhì)性與穩(wěn)健性分析１７２
　?。?４.１　異質(zhì)性分析１７２
　?。?４.２　穩(wěn)健性檢驗(yàn)１７６
?。?５　本章小結(jié)１７８
第７章　納入宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)構(gòu)建與預(yù)警１７９
?。?１　引言１７９
　７.２　系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)綜合指數(shù)的構(gòu)建１８３
　?。?２.１　基礎(chǔ)指標(biāo)的選取１８４
　?。?２.２　維度指數(shù)的合成１８７
　?。?２.３　綜合指數(shù)的構(gòu)建１８７
?。?３　風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)識(shí)別與預(yù)測(cè)１９１
　７.４　本章小結(jié)１９３
第８章　重要結(jié)論與政策建議１９４
?。?１　重要結(jié)論１９４
?。?２　中國(guó)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的宏觀審慎監(jiān)管策略１９５
　　８.２.１　宏觀審慎監(jiān)管的基本框架１９５
　?。?２.２　中國(guó)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的宏觀審慎監(jiān)管政策分析１９７
?。?３　中國(guó)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范的政策建議１９８
參考文獻(xiàn)２０１