基于大數(shù)據(jù)+深度學(xué)習(xí)的中國金融市場波動性及預(yù)警機制研究

第1章 引言
1.1 問題提出
1.2 研究動態(tài)
1.3 研究內(nèi)容
1.4 創(chuàng)新點與價值
第2章 大數(shù)據(jù)背景下的金融波動性研究
2.1 金融波動性的界定
2.2 金融市場波動性理論
2.3 傳統(tǒng)模型對波動性預(yù)測文獻綜述
2.4 深度學(xué)習(xí)波動性預(yù)測文獻綜述
2.5 文獻述評
第3章 深度學(xué)習(xí)理論與模型
3.1 從機器學(xué)習(xí)到神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
3.2 從神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)到深度學(xué)習(xí)
3.3 深度學(xué)習(xí)主要模型
3.4 深度學(xué)習(xí)在金融領(lǐng)域中的應(yīng)用
第4章 基于Python的深度學(xué)習(xí)實現(xiàn)方式
4.1 Python與深度學(xué)習(xí)
4.2 Python的特征
4.3 Python的運行環(huán)境
4.4 Python在金融領(lǐng)域中的應(yīng)用
第5章 基于大數(shù)據(jù) 深度學(xué)習(xí)的人民幣匯率波動性預(yù)測
5.1 引言
5.2 文獻綜述
5.3 研究設(shè)計
5.4 大數(shù)據(jù)及預(yù)處理
5.5 實證結(jié)果及分析
5.6 結(jié)論及啟示
第6章 基于大數(shù)據(jù) 深度學(xué)習(xí)的上證綜指波動率預(yù)測
6.1 引言
6.2 文獻綜述
6.3 深度學(xué)習(xí)模型選擇
6.4 大數(shù)據(jù)選擇及預(yù)處理
6.5 實證研究
6.6 結(jié)論及啟示
第7章 基于大數(shù)據(jù) 深度學(xué)習(xí)的滬深300股指期貨價格波動性預(yù)測
7.1 引言
7.2 文獻綜述
7.3 研究設(shè)計
7.4 大數(shù)據(jù)處理
7.5 實證研究
7.6 結(jié)論及啟示
第8章 基于高頻數(shù)據(jù)和EN-LSTM模型的黃金期貨短期波動率預(yù)測
8.1 引言
8.2 文獻回顧
8.3 研究設(shè)計
8.4 數(shù)據(jù)處理
8.5 實證研究
8.6 結(jié)論及啟示
第9章 基于多維高頻數(shù)據(jù)和LSTM模型的滬深300股指期貨極端風(fēng)險預(yù)警
9.1 引言
9.2 研究設(shè)計
9.3 實證研究
9.4 結(jié)論及啟示
第10章 防范中國金融市場過度波動的對策建議
10.1 理順實體經(jīng)濟與金融市場的良性互動關(guān)系
10.2 推進人工智能在金融交易中的應(yīng)用場景
10.3 合理運用量化交易機制
10.4 全面升級大數(shù)據(jù)時代的金融監(jiān)管
10.5 培育大數(shù)據(jù)時代下的理性投資者
第11章 研究結(jié)論與后續(xù)展望
11.1 研究結(jié)論
11.2 研究展望
參考文獻
附錄
附錄1 人民幣匯率波動性預(yù)測的Python程序代碼
附錄2 人民幣匯率波動性預(yù)測的部分原始數(shù)據(jù)
附錄3 上證綜指波動性預(yù)測的Python程序代碼
附錄4 上證綜指波動性預(yù)測樣本數(shù)據(jù)來源及缺失值填充
附錄5 上證綜指波動性預(yù)測樣本多維原始數(shù)據(jù)表
附錄6 滬深300股指期貨波動性預(yù)測樣本多維原始數(shù)據(jù)表
附錄7 滬深300股指期貨波動性預(yù)測樣本高頻率原始數(shù)據(jù)表
附錄8 滬深300股指期貨波動性預(yù)測樣本2010～2018年偶發(fā)事件匯總
附錄9 滬市黃金期貨的部分原始數(shù)據(jù)
附錄10 滬深黃金期貨波動性預(yù)測的Python程序
后記