企業(yè)債定價中流動性與信用風(fēng)險：基于風(fēng)險交互作用視角

第一章  緒論
  第一節(jié)  研究背景和意義
  第二節(jié)  流動性與流動性風(fēng)險
  第三節(jié)  信用風(fēng)險
  第四節(jié)  金融危機(jī)
  第五節(jié)  企業(yè)債和公司債發(fā)展概述
  第六節(jié)  企業(yè)債和公司債違約潮
  第七節(jié)  硅谷銀行流動性危機(jī)
  第八節(jié)  本章小結(jié)
第二章  文獻(xiàn)綜述
  第一節(jié)  流動性定義、測度及溢價
  第二節(jié)  企業(yè)債信用風(fēng)險測度及定價
  第三節(jié)  企業(yè)債利差決定因素及流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險交互作用溢價
  第四節(jié)  債券市場與股票市場聯(lián)動效應(yīng)
  第五節(jié)  本章小結(jié)
第三章  流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險交互作用定價機(jī)制
  第一節(jié)  研究基礎(chǔ)
  第二節(jié)  基于隨機(jī)折現(xiàn)因子理論的流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險交互作用定價模型
  第三節(jié)  基于Acharya-Pedersen的流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險交互作用定價模型
  第四節(jié)  流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險交互作用定價機(jī)制及風(fēng)險來源
  第五節(jié)  本章小結(jié)
第四章  基于債券利差理論的流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險交互作用溢價
  第一節(jié)  研究基礎(chǔ)
  第二節(jié)  樣本選取和描述性統(tǒng)計分析
  第三節(jié)  流動性風(fēng)險溢價和信用風(fēng)險溢價
  第四節(jié)  流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險交互作用溢價
  第五節(jié)  危機(jī)時期流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險交互作用溢價及特征
  第六節(jié)  魯棒性檢驗
  第七節(jié)  內(nèi)生性檢驗
  第八節(jié)  本章小結(jié)
第五章  基于跨市場角度的債券利差分解及影響因素
  第一節(jié)  研究基礎(chǔ)
  第二節(jié)  模型建立
  第三節(jié)  樣本選取和描述性統(tǒng)計分析
  第四節(jié)  流動性描述
  第五節(jié)  個體流動性對非違約利差的影響
  第六節(jié)  跨市場因子對非違約利差的影響
  第七節(jié)  宏觀因子對非違約利差的影響
  第八節(jié)  魯棒性檢驗
  第九節(jié)  本章小結(jié)
第六章  總結(jié)與展望
  第一節(jié)  主要研究內(nèi)容及結(jié)論
  第二節(jié)  進(jìn)一步研究展望
參考文獻(xiàn)