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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書(shū)以基金與編程基礎(chǔ)為出發(fā)點(diǎn)，面向零基礎(chǔ)或基礎(chǔ)知識(shí)較少的讀者，由淺入深地介紹了從零編寫(xiě)基金分析與交易的量化系統(tǒng)的方法與實(shí)踐。本書(shū)內(nèi)容由Python的基礎(chǔ)知識(shí)與編程和投研常用的Python工具開(kāi)始，逐步介紹常用的交易指標(biāo)與投資組合管理，最終介紹系統(tǒng)的優(yōu)化與管理。本書(shū)共分為七章，第1~3章分別介紹基金的基礎(chǔ)知識(shí)、Python環(huán)境的搭建與常用的編程與分析工具，為后幾章代碼編寫(xiě)鋪墊；第4章著重介紹了如何從零開(kāi)始搭建量化分析系統(tǒng)，其中包含不同模塊的設(shè)計(jì)；第5章與第6章介紹了在量化系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)不同的交易框架和策略；第7章介紹將量化系統(tǒng)上線，并配置監(jiān)控進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理的方法。本書(shū)以通俗易懂的語(yǔ)言和實(shí)例闡述量化在基金產(chǎn)品上的分析與應(yīng)用，適于對(duì)基金交易與量化分析有興趣的讀者。書(shū)中附有詳細(xì)注釋的代碼會(huì)幫助讀者加深量化系統(tǒng)的構(gòu)建過(guò)程與交易策略的思想。

作者簡(jiǎn)介

　　歐陽(yáng)鵬程，西安交通大學(xué)工學(xué)碩士，曾代表西安交通大學(xué)參加第一屆浦發(fā)百度智慧金融極客挑戰(zhàn)賽，獲全國(guó)三等獎(jiǎng)，研究方向?yàn)槿斯ぶ悄茉谝曈X(jué)方向的應(yīng)用與數(shù)據(jù)增強(qiáng)。曾于三六零安全科技股份有限公司與華為技術(shù)有限公司諾亞方舟實(shí)驗(yàn)室實(shí)習(xí)，現(xiàn)從事量化研究與開(kāi)發(fā)相關(guān)工作。已出版圖書(shū)《TensorFlow計(jì)算機(jī)視覺(jué)原理與實(shí)戰(zhàn)》和《Python量化交易實(shí)戰(zhàn)》。

圖書(shū)目錄

本書(shū)源碼

第1章基金的基礎(chǔ)知識(shí)
1.1基金的概念
1.2基金的分類
1.2.1按投資標(biāo)的分類
1.2.2按投資目標(biāo)分類
1.2.3按募集方式分類
1.2.4按投資理念分類
1.2.5按資金來(lái)源和用途分類
1.2.6特殊基金
1.3基金的要素
1.4基金的交易
1.4.1基金的買賣
1.4.2基金的手續(xù)費(fèi)
1.5小結(jié)
第2章Python環(huán)境的搭建
2.1通過(guò)官網(wǎng)安裝
2.2通過(guò)Anaconda安裝
2.3小結(jié)
第3章常用的Python工具
3.1NumPy
3.1.1NumPy中的數(shù)據(jù)類型
3.1.2NumPy中數(shù)組的使用
3.2Matplotlib
3.2.1Matplotlib中的相關(guān)概念
3.2.2使用Matplotlib繪圖
3.3Pandas
3.3.1Pandas中的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
3.3.2使用Pandas讀取數(shù)據(jù)
3.3.3使用Pandas處理數(shù)據(jù)
3.4scikitlearn
3.4.1使用scikitlearn進(jìn)行回歸
3.4.2使用scikitlearn進(jìn)行分類
3.5collections
3.5.1namedtuple
3.5.2Counter
3.5.3OrderedDict
3.5.4defaultdict
3.6typing
3.6.1標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)類型標(biāo)識(shí)
3.6.2collections中的數(shù)據(jù)類型標(biāo)識(shí)
3.6.3其他常用標(biāo)識(shí)
3.7argparse
3.7.1argparse的使用框架
3.7.2使用argparse解析命令行參數(shù)
3.8JSON
3.8.1使用JSON模塊寫(xiě)入數(shù)據(jù)
3.8.2使用JSON模塊讀取數(shù)據(jù)
3.9TALib
3.9.1技術(shù)指標(biāo)
3.9.2模式識(shí)別
3.10AKShare
3.10.1獲取基金基礎(chǔ)信息
3.10.2獲取基金歷史行情
3.11Tushare
3.12PyPortfolioOpt
3.13empyrical
3.14Orange
3.14.1Orange中的示例
3.14.2創(chuàng)建自己的工作流
3.15Optunity
3.16Optuna
3.17小結(jié)
第4章量化系統(tǒng)設(shè)計(jì)
4.1整體架構(gòu)
4.2數(shù)據(jù)獲取模塊
4.2.1獲取基金的基礎(chǔ)信息
4.2.2獲取基金的行情信息
4.3數(shù)據(jù)庫(kù)交互模塊
4.4策略編寫(xiě)模塊
4.5回測(cè)模塊
4.5.1加載歷史數(shù)據(jù)
4.5.2回放歷史數(shù)據(jù)
4.5.3處理策略下單
4.5.4處理掛單成交
4.5.5計(jì)算回測(cè)指標(biāo)
4.6消息推送模塊
4.7輔助工具模塊
4.8小結(jié)
第5章基金交易策略
5.1買入并持有策略
5.2定投策略
5.3雙均線策略
5.4MACD策略
5.5BIAS策略
5.6布林帶策略
5.7網(wǎng)格策略
5.8如何改進(jìn)策略
5.8.1選取合適的標(biāo)的
5.8.2優(yōu)化策略參數(shù)
5.8.3設(shè)置動(dòng)態(tài)參數(shù)
5.8.4過(guò)濾有效信號(hào)
5.8.5管理倉(cāng)位
5.8.6執(zhí)行多信號(hào)協(xié)同
5.8.7考慮更多因素
5.9小結(jié)
第6章投資組合管理
6.1現(xiàn)代投資組合理論
6.2最大夏普比率投資組合
6.3最小波動(dòng)率投資組合
6.4優(yōu)化統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算
6.5優(yōu)化基金持有時(shí)間
6.6優(yōu)化均值的預(yù)測(cè)方式
6.7小結(jié)
第7章系統(tǒng)優(yōu)化與管理
7.1系統(tǒng)界面的優(yōu)化
7.2交易信號(hào)的推送
7.3系統(tǒng)性能的監(jiān)控
7.3.1監(jiān)控環(huán)境配置
7.3.2系統(tǒng)監(jiān)控配置
7.3.3自定義監(jiān)控指標(biāo)
7.3.4設(shè)置監(jiān)控告警
7.4小結(jié)